ارزش در معرض خطر از جمله محبوب‌ترین سنجه‌های ریسک است که با توجه به وابستگی مقدار آن به نوسانات بازدهی و عدم ­قطعیت مدل‎های پیش­بینی نوسانات و خطای موجود در تخمین پارامترهای آن، ممکن است که تخمین این معیار از ریسک، همواره در معرض خطا قرار داشته باشد. این در حالی است که گستردگی استفاده از این معیار، موجب شده صحت برآورد و تخمین آن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران باشد. از این رو با توجه...

خشکسالی یکی از پدیده‌های جدایی‌ناپذیر نوسانات اقلیمی است که سالانه خسارات زیادی را به بخش‌های مختلف وارد می‌سازد. بنابراین، پیش‌بینی خشکسالی می‌تواند در کاهش خسارات ناشی از آن موثر باشد. یکی از روش‌های پیش‌بینی خشکسالی زنجیره مارکف می‌باشد. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های اقلیمی پنج ایستگاه سینوپتیک کشور با اقلیم‌های مختلف، طی دوره آماری 1967 الی 2014، تأثیر مرتبه زنجیره مارکف (مرتبه‌های ...

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (ms-var) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می تواند متفاوت باشد. در کل نتایج ت...

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون‌ برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می‌تواند متفاوت باشد. در کل نتایج ...

در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال‌های 1367 تا 1387 بررسی می‌شود. نتایج نشان داد چرخه‌های تجاری استخراج شده از روش‌ مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب‌تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه...

در این مقاله الگوی رویداد زلزله در منطقه‌‌ای محدود به عرض جغرافیایی تا و طول جغرافیایی تا که شامل استان‌های هرمزگان و کرمان است، توسط یک فرآیند نیمه مارکف مدل‌بندی می‌شود. حالت‌های فرآیند نیمه مارکف بر اساس بزرگی زمین لرزه‌های رخ داده تعریف می گردد. ابتدا برآورد پارامتری هسته‌ی نیمه مارکف محاسبه ‌شده، سپس برای برآورد میانگین تعداد رویداد زلزله، زمان اصابت قویترین زمین لرزه‌ها وتوابع انتقال، ازر...

در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال‌های 1367 تا 1387 بررسی می‌شود. نتایج نشان داد چرخه‌های تجاری استخراج شده از روش‌ مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب‌تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه...

این مقاله یک جواب تقریبی با استفاده از روش تفاضل متناهی برای قیمت‌گذاری اختیارهای آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی در وضعیت اقتصادی ارائه می‌کند. می‌توان با استفاده از حسابان ایتو نشان داد که قیمت اختیار آمریکایی تحت این مدل در یک دستگاه با معادلة دیفرانسل انتگرالی جزئی (PIDEs) صدق می‌کند، به‌طوری‌که بر...