در بسیاری از مسائل برآوردیابی مربوط به پارامتر نامعلوم باید روش دنباله ای مورد استفاده قرار گیرد زیرا هیچ روش دیگری مبتنی بر حجم نمونه ی ثابت نمی تواند مفید واقع شود. برای تعیین توزیع دقیق دو کلاس از متغیرهای توقف تحت طرح های نمونه گیری دنباله ای محض، جهت استفاده در مسائل برآورد نقطه ای برای توابعی از پارامتر توزیع نمایی، یک نظریه مطرح می شود. در این پایان نامه برای امید ریاضی و ریسک برآوردگ...

در بررسی مسائل شمارشی با دنباله های نامتناهی از اعداد صحیح مثبت سروکار داریم. از جمله این دنباله ها که در زمینه های متعدد دیده می شود، دنباله اعداد کاتالان است. در این نوشته کوشش می شود ویژگی های این دنباله از اعداد بررسی و اثبات شود و همچنین مثالهای مختلفی از کاربردهای آن ارائه شده است.

  تغییر عناصر اقلیمی به اشکال مختلفی قابل ردیابی است. در بسیاری مواقع این تغییرات نهان و از طریق مطالعه روند، آشکار نمی‌شوند. در بسیاری مواقع تغییر عناصر اقلیمی در شکل توزیع فراوانی و عمدتاً در دنباله توزیع فراوانی (فرین‌ها) نمایان می‌شوند. در گذشته ردیابی تغییرات از طریق مطالعه تغییر مرکز توزیع فراوانی (میانگین) صورت می‌گرفت اما اخیراً توجه دانشمندان به دنبالۀ شکل توزیع فراوانی عناصر اقلیمی معطو...

میرزا محمد حسین غفاری کاشانی، متخلّص به مشرقی، از جمله شاعران عارف دورۀ بازگشت ادبی (قرن سیزدهم) است که در هیچ یک از آثار ادبی، حتی تذکره ها از او یاد نشده است. همین مسئله، نگارندگان را بر آن داشت تا ضمن معرفی اجمالی شاعر، مشخصات و ویژگی های سبک شناختی شعر او را نیز بیان کنند. با کمی تأمل در شعر غفاری می توان پی برد که او نیز چون دیگر شاعران معاصرش، دنباله رو شاعران سبک خراسانی و عراقی است، اما ...

تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (var) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام wti با استفاده از مدل ged- garch که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های ر...

چکیده: عموما" بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی (بازارسرمایه ، بانک و ...) زمانی اتفاق می افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی ازآن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این مقادیر(مقادیر انتهایی) در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها "مقادیر حدی" گفته می شود. در این ...

هدف اصلی این مقاله معرفی و پیاده سازی یکی از رویکردهای پیشرفته به نام رویکرد توزیع زیان در محاسبه ذخیره سرمایه در قالب مطالعه موردی برای یکی از بانک‌های ایران ‌می‌باشد. تمرکز اصلی در این مقاله بر مفاهیم کمی سازی ریسک عملیاتی و استفاده از داده‌های زیان پایگاه داده، توزیع‌های شدت و فراوانی زیان تخمین زده شده و سپس تخمین توزیع تجمیع شده با استفاده از الگوریتم مونت کارلو است در ادامه با در نظر گرفت...

در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدل‎های GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمدة بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آن‎ها مشاهده می‎شود، براورد می‎گردد. با توجه به این‎که پهن بوده دنبالة توزیع احتمال داده‎‎ها (که یک ویژگی آشکارشده داده‎‎های مالی به‎شمار می‎رود) در مورد شاخص‎‎های مورد بررسی تأیید می‎شود، مدل‎‎ها فرض توزیعt نیز براورد می‎شوند. نتایج حاکی از آن ا...

یکی از روش های موجود جهت افزایش عدد رینولدز و همچنین ابعاد مدل مورد آزمایش در تونل باد، به دلیل محدودیت سرعت و حجم مقطع کاری آن، استفاده از نیم مدل می باشد. بدین صورت که بجای قرار دادن مدل کامل در وسط مقطع کاری از یک مدل نیمه استفاده می شود که بالاجبار باید وصل دیوار تونل گردد. این عمل باعث افزایش ابعاد مدل جهت دقت بهتر در ساخت و ایجاد فضای مناسب جهت نصب وسایل آزمایش از قبیل سنسورهای فشار، لول...

چکیده: امروزه استفاده از الگوریتم­های مبتنی بر هوش جمعی به­ همراه استراتژی آزمون T-ستونی[i] در حوزه تولید خودکار دنباله آزمون کمینه، افزایش یافته است. در این میان الگوریتم­های جستجوی ژنتیک، الگوریتم مورچگان، شبیه­سازی تبرید، ازدحام توده ذرات و الگوریتم جستجوی ممنوعه سهم به ­سزایی را دارند. اکثر این الگوریتم­ها به ­دلیل داشتن ساختار پیچیده و استفاده از محاسبات دشوار قادر به تولید دنباله آزمون بر...