از نظر اقتصاد دانان، توسعه ­ی مالی یکی از موضوعات اساسی در تبیین علل رشد اقتصادی است.  سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه‏ ی مالی علت رشد اقتصادی می ‏باشد یا آن که توسعه ‏ی مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است.  برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ ‏گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب، گویای یک ارتباط قوی بین توسعه‏ ی مالی و رشد اقتصادی است.  در تحقیق حاضر، جهت انداز...

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور  از داده های سری  زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است.  در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل‌بندی سری‌های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در ...

چکیده در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین توسعه بیمه و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1386 – 1356، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (var)پرداختیم. در این ارتباط ابتدا ایستایی متغیرها را با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته در داده های سری زمانی بررسی کرده، نتایج نشان دهنده ایستایی متغیرها با یک بار تقاضل گیری می باشد. سپس رابطه تعادلی و بلند مدت (همگرایی) الگوی مورد نظر را با است...

سیلازجمله پدیده‌هایطبیعیاستکههرسالهخساراتجانی و مالی زیادیرادردنیا به بارآوردهو مشکلات عدیده‌ایرابرسرراهتوسعه‌یاقتصادیواجتماعیکشورهاایجادمی‌نماید.لذا جهت کاهش خسارات آنپرداختنبهاینپدیده خصوصاً برآورد دبی حداکثر سیلاب و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بسیارحائزاهمیت می‌باشد. بطور کلی از جمله شیوه‌های برآورد دبی حداکثر سیل در حوضه‌های فاقد ایستگاه هیدرومتری، استفاده از روش‌های تجربی می‌باشد. اینروش‌ها بر...

تاکنون از روش‎های متعددی برای کشف حباب‏های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون‏های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون‏های‎‎ ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم‏یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم‏یافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دوره‏های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش‏های م...

هدف اصلی این مقاله تعیین رابطه ی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه ای با تناوب دوره های زمانی گزارشگری است. درفرضیه اول پژوهش برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دو الگوی بید اسک و اسپرید و در فرضیه دوم برای محاسبه ی هزینه سرمایه ای از روش گردون و روش قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های fلیمر، هاسمن، بروش پاگان، دیکی فولر و بروش گودفری استفاده شده ...

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور  از داده های سری  زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است.  در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در و...