امنیت غذایی در جهان، به ویژه در مناطق خشک، که با کمبود آب مواجه‏اند، اهمیت زیادی دارد. آثار تغییر اقلیم بر نیاز آبی کشاورزی این اهمیت را دوچندان ساخته است. در این تحقیق به ارزیابی ریسک نیاز آبی دامنة وسیعی از محصولات در شرایط تغییر اقلیم پرداخته شد. به‏ منظور شبیه‏سازی متغیرهای اقلیمی از مدل‏های aogcm استفاده ‏شد. بدین منظور، سناریوهای تغییر اقلیم متغیرهای اقلیمی با روش میانگین داده‏های مشاهدات...

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC) است. عمده­ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه­گیری و کمی­ کردن ریسک است. روش­های مختلفی برای اندازه­گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش­ها توزیع مشترک شناخته‌شده­ای برای سبد دارایی فرض می­کنند، به­طور­­ معمول توزیع مشترک نرمال در مدل­های ت...

در راستای مدیریت ریسک بازار، بعد از اندازه گیری ارزش در معرض خطر پرتفوی باید به طوردقیق اجزای تشکیل دهنده آن را شناسایی و ریسک پرتفوی را حداقل نمود. در غالب مدل های مالی فرض می شود که توزیع مشاهدات (بازده ها)، نرمال است و بر اساس این توزیع ارزش در معرض خطر و سایر معیار های ریسک بازار محاسبه می شوند. این در حالی است که مشاهدات در واقعیت از توزیع های غیر نرمال پیروی می کنند. بنابراین این پژوهش از...

در روش های مرسوم تحلیل فراوانی سیلاب تنها متغیر دبی اوج سیلاب مد نظر قرار می گیرد و فرض می شود که متغیر مورد بررسی از توابع توزیع پارامتری خاصی تبعیت می کند. این فرضیه ها محدود کننده هستند و منجر به دستیابی به اطلاعات محدود در زمینه ریسک سیلاب می شوند. یک رویداد سیلاب دارای سه متغیر دبی اوج، حجم و تداوم سیلاب می باشد بطوری که این متغیرها در طبیعت تصادفی بوده و بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. در...

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمده­ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه­گیری و کمی­ کردن ریسک است. روش­های مختلفی برای اندازه­گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش­ها توزیع مشترک شناخته شده­ای برای سبد دارایی فرض می­کنند، به­طور­­ معمول توزیع مشترک نرمال در مدل­های ت...

گسترش بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره‌ی بانک‌های تجاری باعث شده است سرمایه‌گذاری در قالب سهام به یکی از مهم‌ترین فرصت‌های کسب بازدهی تبدیل شود که مستلزم پذیرش ریسک است. از این‌رو باید با استفاده از مدل‌های مناسب آن را پیش‌بینی و کنترل کرد. در این مقاله با استفاده از روش استوار کیپرا R‌o‌b‌u‌s‌t C‌i‌p‌r‌a m‌e‌t‌h‌o‌d با پارامتر هموارسازی بهینه به برآورد ارزش در معرض ریسک برای توزیع‌های آماری نرمال ...

حمل­ونقل مواد خطرناک برخلاف مواد دیگر به واسطه داشتن مخاطرات متعدد، از جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد توجه ویژهی شرکت‌های حمل‌ونقل و برنامه‌ریزان حمل‌ونقل قرار دارد. در تحقیق پیش­رو، به بررسی و مطالعه‌ مسأله مکان­یابی و مسیریابی مواد خطرناک توسط حمل­ونقل چندوجهی متشکل از ریل و جاده پرداخته خواهد شد. در این دسته از مسائل، علاوه بر جنبه اقتصادی یا هزینه که توسط حاملان حمل­ونقل حائز اهم...

با توجه به اهمیت ریسک در مدیریت سبد، ارزش در معرض ریسک (VaR) توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و تحلیلگران در این زمینه کمک شایانی کند. اما با توجه به آنکه این مدل تخمین های کاملی از ریسک را در گوشه های دنباله بازده ارائه نمی دهد، لذا تلاشهای فراوانی جهت ارائه مدلهایی (شامل ارائه مدلهای جدید و یا توسعه مدلهای موجود) برای رفع این نقیصه توسط پژوهشگران انجام شده است. در این مقاله برآ...

بر خلاف واریانس که قدرت تفکیک انحرافات مثبت و منفی راندارد، مقدار در معرض خطر معیار مناسبی برای محاسبه ریسک های مالی به شمار می رود که ریسک های منفی و واقعی را تبیین نموده و از آن می توان برای برآورد ریسک های احتمالی یک شرکت بیمه استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی توزیع خسارت ها، به مدیران ریسک مالی کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند. در این مقاله کارایی نظریه مقدار کرانگینی ...

ویژگی‏های فیزیکومکانیکی سنگ‏ها اغلب به‏دلیل پیچیدگی‌های زمین‌شناسی، از نظر درجه ناهمگنی سنگ ناشی از تغییرات رخساره‌های سنگی و خواص ساختاری سازندها در گستره مخزن، تغییر می‏کنند. تحلیل آماری راه حلی مناسب است تا با در نظر گرفتن بازه عدم‏قطعیت خواص مکانیکی سنگ، تحلیل ریسک انجام شود. اما این روش موقعیت مکانی و فضایی داده‏ها را نسبت به هم در گستره مخزن در نظر نمی‌گیرد. برای حل این چالش، شبیه‌سازی زم...