نتایج جستجو برای: نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس
تعداد نتایج: 257642 فیلتر نتایج به سال:
یکی از ویژگی های بازار نفت خام، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می-شود. از آنجایی که در اقتصاد ایران بخش نفت سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و ریسک قیمت آن اثرات منفی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند، لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات ...
آگاهی از نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه سبد دارایی، میزان و شدت اثرگذاری شوک و تلاطم در بازارهای مالی جهت سرمایهگذاری، سیاستگذاری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی و همچنین سرریز تلاطم میان بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات، مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی سهام در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا...
هدف مقاله حاضر ؛ اندازه گیری و مقایسه ارزش آتی نگهداری پرتفوی در بازه های زمانی کوتاه مدت با توجه به حداکثری بازده و حداقلی ریسک آن سبد می باشد تا سرمایه گذاران و سبد گردان ها با توجه به ارزش پیش بینی شده در اخذ تصمیمات خود مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین جهت محاسبه و ارزیابی میزان نکول پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری؛ به کمک تحلیل ارزش در معرض ریسک از مدل های garch و arch و تکنیک شبیه سازی مونت...
به دلیل عدم قطعیتهای شناختی، تصادفی و محدودیتهای انعطاف پذیر، در این مطالعه مدل جدیدی از برنامهریزی محدودیت شانس انعطافپذیر، امکانی، استوار مختلط بر مبنای تئوری اعتبار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته توسعه داده شد. نگرشهای متفاوت تصمیمگیرندگان با اندازهگیری انعطافپذیرتر پارامترهای خوشبینانه بدبینانه قالب معیار پاسخ حداقل سطح رضایت انعطافپذیر حل بهینه گردید. پیشنهادی، قادر کاهش ...
با توجه به خسارت بالای شبپره مینوز گوجهفرنگی در کشتهای گوجهفرنگی، استفاده از سموم شیمیایی علیه این آفت حال افزایش میباشد و یافتن روشهای قابلتلفیق کنترل شیمیایی، مدیریت بهینه مؤثر میباشد. یکی روشها برقراری مقاومت القایی گیاه تیمار بذور قبل کشت باتوجه نقش کلیدی متیل جاسمونات ایجاد گیاهان، مطالعه حاضر رقم الیت 24 ساعت کاشت دو غلظت 1/0 2/0 میلی مولار خیسانده سپس انجام شد. مرحله گلدهی پارام...
تنوع سازی بین المللی باعث کاهش ریسک بازار می شود اما ریسک ارز را وارد سبد بین المللی می کند که یکی از مهمترین نگرانی های سرمایه گذاران بین المللی را منجر می شود. برای مقابله با ریسک ارز ابزار ها و استراتژی هایی وجود دارد. در این تحقیق مقادیر بهینه سرمایه گذاری در کنار نسبت های پوشش ریسک و مقادیر بهینه استفاده از ابزار ها و استراتژی های پوشش ریسک در قالب بهینه یابی احتمالی به دست آمده اند. برای ...
در این مقاله مسأله پوشش ریسک را در یک بازار پخش-پرش مورد بررسی قرار می دهیم. در چنین بازاری استراتژی پوشش ریسک کامل موجود نیست، بنابراین استراتژی ای مناسب است که ریسک باقی مانده را مینیمم کند. برای این منظور ما به دو روش متفاوت ریسک باقی مانده را محاسبه می کنیم، یکی با استفاده از فرمول ایتو و دیگری به کمک فرمول تعمیم یافته کلارک-اکن. سپس با مشتق گیری نسبت به پارامتر استراتژی، واریانس ریسک را م...
مکانیسمهای مؤثر حاکمیت شرکتی، بهعنوان یک ابزار مدیریت ریسک، ریسکپذیری بهینه مؤسسات مالی را به شکل بهتری نسبت به الزامات قانونی تضمین میکند. خودتنظیمی از طریق مکانیسمهای حاکمیت شرکتی مؤثر، بهعنوان یک ابزار مدیریت ریسک، ریسکپذیری بهینه مؤسسات مالی را به شکل بهتری نسبت به الزامات قانونی تضمین میکند. ازاینرو در این تحقیق به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کفایت سرمایه و نسبت پوشش هزینه سپرده...
ریسک ناشی از نوسانات قیمت سهام و نحوه مدیریت آن با استفاده از ابزارهای موجود در بازار، یکی از دغدغههایی است که همواره ذهن سرمایهگذاران فعال در بازار سرمایه را به خود معطوف نموده است. این پژوهش بهدنبال بررسی اثربخشی شیوه پوشش ریسک نوسان قیمت سهام و تنوعبخشی به آن با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا است. در این پژوهش از دادههای ماهانه بازده شاخص کل سهام و بازده آتی سکه طلا در فاصله سالهای 138...
در فعالیت های زراعی وجود اهداف متعدد مسأله تخصیص بهینه نهاده ها را دشوار می سازد. برای این منظور استفاده از روش هایی که بتوان چندین هدف را هم زمان به نقطه مطلوب نزدیک کرد، ضروری می باشد. افزون بر آن، عدم توجه به ترجیحات زارعین در فرایند برنامه ریزی زراعی پذیرش برنامه زراعی را از طرف زارعین با مشکل مواجه می سازد. لذا، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره تعاملی در برنامه زراعی مزارع استان فار...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید