این مقاله به حل عددی مدل تومور رگزایی با مشتقات از مرتبه کسری می پردازد. بعد از معرفی، مدل را ساده کرده و مدل حاصله را با گسسته سازی زمانی با مشتق کسری وزندار دو سطر زمانی متوالی و با استفاده از توابع پایه ای شعاعی تقریب زده می شود. همچنین همگرایی و پایداری تقریب را تحلیل نموده و برخی حالات عددی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

با استفاده از روش های عددی و محاسبات مبتنی بر تقریب می توان قیمت اختیار امریکایی را به دست اورد.یکی از این روش های عددی،روش شبیه سازی مونت کارلو است.هنگامی که ابعاد مسیله افزایش یابو، این روش بسیار مورد توجه قرار می گیرد. هدف ما معرفی این روش و به کارگیری آن در قیمت گذاری اختیارات امریکایی است. به همین دلیل سه روش از روش های شبیه سازی مونت کارلو به نام روش درخت تصادفی،شبکه تصادفی و رگرسیون را ب...

در‎ این پایان نامه روش متعارف و رایج کانسا‏ و‎ ‎همچنین‎ روش های جواب های ویژه ی یک مرحله ای و روش تازه گسترش یافته ی ‎mfs-mps‎‏ با استفاده از توابع پایه شعاعی چند مربعی و مخروطی‏، در حل معادله با مشتق های پاره ای غیرهمگن مرتبه ی دو و چهار در بعد دو و سه مورد بررسی قرار گرفته ا‎‏ند. مزیت این روش ها این است که ‏یک مرحله ای و همچنین بی نیاز از شبکه بندی و مشکل های ناشی از آن هستند. اگر چه روش ‎mfs...

تعدادی زیادی از روش های عددی کارا برای قیمت گذاری اختیار مطرح شده است. این روش ها را می توان به سه گروه عمده تقسیم نمود. راه حل های عددی برای معادلات انتگرال-دیفرانسایل با مشتقات جزئی، تکنیک های شبیه سازی مونت کارلو و روش های انتگرال گیری عددی. چگالی شرطی بسیاری از فرایندهای قیمت سهام معمولاً ناشناخته است. با این همه تبدیل فوریه این چگالی ها برای مثال توابع مشخصه اغلب در دسترس است. از این رو روش...

در این رساله، به تحلیل عددی معادلات انتگرالی می پردازیم که ناحیه انتگرال گیری آنها ناحیه ای غیر مستطیلی است. روش های بدون شبکه مانند روش توابع پایه ای شعاعی و روش کمترین مربعات متحرک را برای حل این معادلات در نظر گرفته وجواب تقریبی آنها را بدست می آوریم. در این رساله به صورت خاص تحلیل عددی روش های مورد اشاره را روی معادلات انتگرال ولترا-فردهلم، ولترا-فردهلم آمیخته و معادلات انتگرال خطی و غیر خط...

در این پایان نامه، ابتدا به معرفی انواع مختلف معادلات انتگرال و توابع پایه ای شعاعی می پردازیم. سپس از توابع پایه ای شعاعی و روش هم محلی برای حل تقریبی این نوع معادلات استفاده می کنیم. در ادامه بحث، انواع معادلات انتگرال دوبعدی فردهلم، ولترا و ولترا- فردهلم را مورد بررسی قرار می دهیم. در واقع هدف اصلی پایان نامه حل عددی انواع معادلات انتگرال روی نواحی مستطیلی در ابعاد بالاتر از یک و روی نواحی غ...

در تمام بورس های معروف دنیا ابزارهای مشتقه بطور قابل توجهی داد و ستد می شوند. اختیارات که در واقع امتیازی برای دارنده ی خود محسوب می شوند، از جمله مهمترین ابزارهای مشتقه هستند. در این پژوهش، قیمت گذاری اختیارخرید معامله اروپایی تحت مدل بلک- شولز کسری مورد بررسی قرار می گیرد. مدل بلک- شولز کسری متکی به حرکت براونی کسری با پارامتر هرست است. توان هرست یا شاخص خود تشابهی با بعد فراکتالی ارتباط دارد...

یکی از رایج ترین اختیارات نامتعارف، اختیارات پس نگر است که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار می دهیم. مدل های تلاطم را بررسی کرده و اختیار پس نگر را تحت مدل تلاطم تصادفی قیمت گذاری می کنیم. از ویژگی حرکت براونی هندسی و مدل بلک - شولز استفاده کرده و اختیارات خرید و فروش پس نگر با قیمت توافقی ثابت و شناور را قیمت گذاری می کنیم. با بیان مفاهیم اصلی شبیه سازی مونت کارلو، قیمت اختیار پس نگر با قیمت...

اختیارات بامانع به دلیل وجود بازده صفر قبل از سررسید ارزان تر از اختیارات اروپایی می باشند. قیمت کم این اختیارات باعث جذابیت این نوع اختیارات برای فعالان بازار سرمایه شده است در این پایان نامه با استفاده از ویژگی پل براونی به قیمت گذاری این نوع از اختیارات بامانع پرداخته ایم. در این پایان نامه انواع مختلف اختیارات بامانع را معرفی و قیمت گذاری شده است. در ادامه قیمت انواع اختیارات بامانع را با ا...

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک- شولز را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را که دارایی پایه ی آن ها سهام بود، متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک جواب بسته قیمت گذاری کنیم. مدل مذکور شامل محدودیت هایی مانند ثابت بودن نوسان پذیری و توزیع لگ نرمال بازده بود. این امر موجب شده که امروزه این مدل، تنها به عنوان پ...