در این پایان نامه به معرفی صنعت برق به عنوان یک صنعت بنیادی و حیاتی برای تمامی فعالیتهای دیگریک کشور پرداخته شده ، لذا قیمتگذاری آن نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. از آنجایی که انرژی برق دارای تقاضای متفاوت در زمانهای مختلف می باشد لذا به تناسب میزان تقاضا باید نیروگاهها نیز تامین کننده این بار باشند. برای دستیابی به این قیمت لازم است تا از روش قیمت گذاری پویا، قیمت برق در زمانهای مختلف بدست آید....

مهمترین اهداف این تحقیق عبارتست از: 1- شناخت قراردادهای تحویل آتی و اوراق اختیار معاملات، بازار و منافع ناشی از آن 2 - ارائه راهکارهایی برای طراحی بسترهای لازم (حقوقی، فقهی و قانونی) اجرای معاملات تحویل آتی و اختیار معامله با توجه به شناخت وضعیت موجود کشور و انجام مطالعه تطبیقی با سایر کشورها3- ارائه راهکارهایی برای طراحی بدنه و ساختار تشکیلاتی بازار معاملات تحویل آتی و اختیار معاملات از طریق ا...

یکی از مباحث اساسی مطرح در ریاضیات مالی ارزش گذاری مشتقات مالی می باشد که محققان زیادی در این زمینه مشغول مطالعه اند. یکی از این مشتقات مالی که اخیراً رونق فراوانی گرفته است، وام سهام می -باشد. در این پایان نامه با معرفی این نوع وام ها و مفاهیم مرتبط با این مشتقه مالی، نشان می دهیم ارزش گذاری وام سهام مانند ارزش گذاری یک اختیار خرید آمریکایی است که قیمت توافقی آن وابسته به زمان است. سپس با یک رو...

اساس این پژوهش معرفی شبکه ایی ساده ولی کارا برای ارزش گذاری اختیار معاملات غیر استاندارد تحت فرایند لوی توسط "تبدیل فوریه سریع"(fft) است.سپس شبکه اصلی توسط تکنیک "شبکه پرتابی پیشرو"(fgs)به منظور وفق دادن با متغیر های "مسیر وابسته" گسترش می یابد.از آنجایی که فرم بسته تابع مشخصه برای تمام فرآیند های لوی وجود دارد، این شبکه برای همه مدل های لوی قابل اجراست. این شیوه ارزش گذاری بسیار شبیه روش (latt...

تسکین یکی از اختیارات شاعری است که طی آن شاعر می‌تواند یک هجای بلند به‌جای دو هجای کوتاه بیاورد؛ اما عکس اختیار تسکین (آوردن دو هجای کوتاه به‌جای یک هجای بلند) از نظر عروض‌پژوهان، صحیح نیست؛ لکن در شعر قدیم و نیز دورة متأخرتر، اشعاری دیده می‌شود که در آن‌ها از عکس اختیار تسکین استفاده شده است. عکس تسکین اگرچه ظاهراً به تقلید از شعر عرب (تبدیل مفاعیلن به مفاعِلَتن) اما غالباً در اوزان دوری که خاص شع...

این مطالعه به بررسی نقش جریان اطلاعات در پیشبینی بازده سهام بازار بورس ایران میپردازد. بدین منظورمدلهای تجربی تصریح شده در پژوهش با استفاده از آمار ماهانه دوره زمانی دیماه 9731 تا دیماه 9711 برایبررسی ارتباط مذکور در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شدند. نتایج بیانگر آن است در حالی که بازده بازارسهام ایران از قابلیت پیشبینی بالایی برخوردار است، اما منابع پیشبینی پذیری بازده سهام به طور قابل توجه...

در این مطالعه بهای تمام شده خدمات بانکی در 14 شعبه منتخب بانک مهر استان خراسان رضوی در سالمحاسبه و نتایج بدست آمده با نرخ مقرر نظام بانکی مقایسه (ABC) 1387 به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیتگردید. خدمات بانکی در سطح شعب نمونه شامل خدمات مربوط به جذب سپرده به تفکیک نوع آنها و تسهیلاتاز اطلاعات مالی دفاتر شعب ABC اعطایی در قالب عقود اسلامی تعریف گردیده است. به منظور بکارگیری روشو اطلاعات آماری بدس...

تعدادی زیادی از روش های عددی کارا برای قیمت گذاری اختیار مطرح شده است. این روش ها را می توان به سه گروه عمده تقسیم نمود. راه حل های عددی برای معادلات انتگرال-دیفرانسایل با مشتقات جزئی، تکنیک های شبیه سازی مونت کارلو و روش های انتگرال گیری عددی. چگالی شرطی بسیاری از فرایندهای قیمت سهام معمولاً ناشناخته است. با این همه تبدیل فوریه این چگالی ها برای مثال توابع مشخصه اغلب در دسترس است. از این رو روش...