هدف این پژوهش بررسی رفتار نامنظم در قیمت سهام، انتظارات سرمایه­گذاران و بازده سهام با استفاده از شاخص لیاپونوف و شاخص کلموگروف است. همچنین رفتار وابسته قیمت سهام، انتظارات سرمایه­گذاران و بازده سهام را دربازه زمانی1390 تا 1396 در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه و تحلیل شد. از روش BDS برای وجود و اندازه گیری رفتار نامنظم استفاده شد. کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ برای مطالعه حرکت مشترک در میان متغ...

موضوع تلاطمات یکی از مباحث مهم در ریاضیات مالی است که همواره مورد علاقه شدید شرکت کنند‎‎‎‎گان در بازار‎‎های مالی، پژوهشگران وحتی عموم مردم می باشد، که غالباً آن را با واژه ریسک می شناسند. بنابراین مدل سازی و پیش بینی تلاطمات در ریاضیات مالی دارای اهمیت فراوان است. یکی از مدل های مهم که برای بررسی بازده تلاطمات در دوره های زمانی با فاصله مساوی در بازار بورس مورد استفاده فراوان قرار گرفته‏، فرایند...

امروزه به واسطه توجه و علاقه مصرف کنندگان به ویژگی های تغذیه ای مواد غذایی، درخواست برای تولید مواد غذایی فراسودمند افزایش یافته و صنعت غذا برای بهینه کردن ارزش تغذیه ای در کنار حفظ یا بهبود طعم محصول، بر طراحی مجدد مواد غذایی سنتی متمرکز شده است. هسته ی خرما به دلیل دارا بودن میزان قابل توجهی فیبر رژیمی و ترکیبات ریز مغذی، ترکیبات فنلی (آنتی اکسیدان)، استرول ها، توکوفرول ها، یون های فلزی و اسی...

سابقه و هدف: امروزه گرایش به مصرف مواد غذایی طبیعی، با کالری کم و با ماندگاری بالا در حال افزایش است. گیاه استویا نوعی شیرین کننده طبیعی با کالری صفر و شیرینی حدود 300 برابر نسبت به شکر و دارای قدرت آنتیاکسیدانی می باشد و بر خلاف شیرین کننده های مصنوعی تاثیرات منفی بر سلامت مصرف کننده نمی گذارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از استویا بر عدد پراکسید شیر کاکائوی رژیمی و تولید محصولی با م...

در این تحقیق امکان تولید شیرینی سنتی قطاب توسط جایگزینی کامل استویوزید و صمغ کتیرا مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر تاثیر جایگزینی شکر توسط شیرین کننده رژیمی استویوزید (به نسبت 1 به 200) و صمغ کتیرا در سه سطح (5%، 1% و 5/0%) بر ویژگیهای سختی، ریزساختار، رنگ و خصوصیات حسی در یک طرح کاملا تصادفی با استفاده از مقایسه میانگین lsd مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جایگزینی شکر توسط استوی...

مطالعه سری های زمانی مالی، نشان می دهد که در این سری از داده ها اثر های اهرمی وجود دارد. به این معنی که شوک های مثبت و منفی بازار های مالی اثر های نامتقارنی روی تغییر پذیری بازده قیمت سهام دارند. به راستی شوک های منفی اثر بزرگتری روی تغییر پذیری قیمت نسبت به شوک های مثبت دارند. برای تحلیل این سری از داده ها، نمی توانیم از مدل های گارچ نمایی استفاده کنیم. در عوض، از مدل های دیگری به نام مدل های ...

این پژوهش در تلاش بودیم تا با استفاده از قراردادهای آتی نرخی را به دست بیاوریم که در فقدان ابزار با درآمد ثابت در ایران  بتواند نماینده ای برای نرخ بازده مورد انتظار بازار باشدودر گام بعد اقدام به مدل سازی آن نمودیم. برای این منظور از قراردادهای آتی سکه طلای شرکت بورس کالای ایران بهره بردیم . برای مدل سازی سری زمانی حاصل از قراردادهای آتی از دو روش اقتصادسنجی و مدل های تک عاملی نرخ بهره استفاده...

برآورد واریانس شرطی دارای کاربرد فراوان برای انعکاس ریسک و تلاطم در پژوهش های اقتصادی بویژه اقتصادمالی، اقتصاداجتماعی و اقتصادسیاسی است. بنابراین، دستیابی به برآوردهای دقیق واریانس شرطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اخیرا" هانسن واریانس شرطی یا تلاطم تحقق‌یافته را به‌صورت همزمان مدلسازی نموده که به مدل گارچ تحقق یافته معروف شده است. هدف اساسی در این مقاله معرفی مدل گارچ تحقق یافته نا متقارن با...

ارزش در معرض خطر از جمله محبوب‌ترین سنجه‌های ریسک است که با توجه به وابستگی مقدار آن به نوسانات بازدهی و عدم ­قطعیت مدل‎های پیش­بینی نوسانات و خطای موجود در تخمین پارامترهای آن، ممکن است که تخمین این معیار از ریسک، همواره در معرض خطا قرار داشته باشد. این در حالی است که گستردگی استفاده از این معیار، موجب شده صحت برآورد و تخمین آن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران باشد. از این رو با توجه...

مقدمه: سس مایونز یک امولسیون روغن در آب بوده که بر اساس استاندارد ملی ایران دارای حداقل 66% چربی می‌باشد. با توجه به خطرات ناشی از مصرف بالای چربی در رژیم غذایی، در بین مصرف کنندگان تمایل زیادی وجود دارد که در رژیم غذایی خود چربی کمتری مصرف نمایند. هدف از انجام این پژوهش به کار بردن نوعی فیبر رژیمی تولید شده از سبوس گندم به عنوان جایگزین چربی در مایونز و مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آن ...