این مقاله به بررسی میزان تاثیر گذاری بورس های جهانی و هم چنین شاخص قیمت جهانی نفت بر بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. عوامل متعددی نظیر مبادلات تجاری کالایی شرکتهای بورسی، سبد سرمایه گذاری، توسعه سرمایه گذاری خارجی و نیز اثرات روانی موجب ارتباط بازارهای مالی و تاثیر گذاری وضعیت اوراق بهادار جهانی بر بورس اوراق بهادار داخلی می شوند. هم چنین قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، بسی...

داده های پیشامدهای بازگشتی در مطالعات طولی که هر فرد ممکن است پیشامد مورد نظر را بیش از یک بار تجربه کند به کار می رود. به عنوان مثالی از این داده ها می توان به عودهای بازگشتی اسکیزوفرنیا اشاره کرد. در این حالت بین زمان وقوع پیشامدها برای هر فرد ممکن است همبستگی وجود داشته باشد. همبستگی ناشی از دو علت می باشد؛ 1- ناهمگنی بین افراد، در هر مطالعه ای در برخی از افراد به علت اثرهای ناشناخته یا غیر ...

زمینه و هدف: این مطالعه به منظور تحلیل تجمع و تجمع توأم فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم بر اساس مطالعه چشم تهران و مبتنی بر یک مدل شرطی انجام شده است. مواد و روش ها: آستیگماتیسم کل (total)، موافق قاعده (with the rule)، خلاف قاعده (against the rule)، مایل (oblique) و نزدیک بینی در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بر روی 1326خواهر و برادر 5 سال به بالا از اعضای 531 ...

چکیده زمینه و هدف: یکی از متداول‌ترین مطالعات در حیطه علوم پزشکی جهت یافتن ریسک فاکتورها و عوامل مرتبط با بیماری‌ها مطالعات موردی – شاهدی هستند که شاخص مهم قابل محاسبه درآن OR یا خطرنسبی است. اما در این بین بعضی عوامل مخدوش‌گرکه بر پاسخ موثرند اعتبارOR به دست آمده را زیر سوال می‌برند و OR را کمتر یا بیشتر نشان می‌دهد یکی از روش‌های حذف اثر مخدوش‌گر، طراحی مطالعات matching است. رگرسیون لجستیک یک...

زمینه و هدف: این مطالعه به منظور تحلیل تجمع و تجمع توأم فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک‌بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم بر اساس مطالعه چشم تهران و مبتنی بر یک مدل شرطی انجام شده است. مواد و روش‌ها: آستیگماتیسم کل (Total)، موافق قاعده (with the rule)، خلاف قاعده (against the rule)، مایل (oblique) و نزدیک‌بینی در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بر روی 1326خواهر و برادر 5 سال به بالا از اعضای 531 ...

با توجه به رشد و اهمیت روزافزون بازارهای مالی، وجود هرگونه نوسانی در این بازارها، آثار شگرفی بر اقتصاد می گذارد. لذا، در عرصه پویای بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار پیش­بینی آینده به یکی از مهمترین مسایل در علوم مالی ارتقا یافته است. در این راستا این نوشتار با استفاده از داده­های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5/1/1388 الی 30/7/1392 وجود حافظه ب...

این مقاله تخمین پویا از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر پایه دو مدل چند متغیره ناهمسان واریانس همبستگی شرطی پویا ( DCC-MGARCH ) و حالت فضا در چارچوب تصمیمات بهینه پویای بخش خانوار طی ادوار زندگی ارائه می دهد. در این راستا برای داده‌هایی روزانه از سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره ای 5 ساله از سال 1385 تا آخر تیر ماه سال 1391، سری زمانی شاخص ریسک بتا در قالب مدل‌های DCC-MGARCH و حالت-ف...

در این مقاله‌ مدل قیمت‌گذاری بین‎‌دوره‌ای، دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همبستگی بین بازده پورتفولیوها و بازده بازار‌ با اجرای روش همبستگی‌های شرطی پویا تخمین زده شد و بتا که در مدل بین‌‎دوره‌ای، ضریب ریسک‎گریزی محسوب می‌شود و در طول زمان تغییر می‎کند، به‎کمک روش کالمن فیلتر برآورد شد. یافته‎های پژوهش، ضرایب ریسک‌گریزی نسبی را در مدل قیمت‌گذاری بین‎‌دوره‌ای دارا...

هدف اصلی این تحقیق « بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی1 بر کیفیت گزارشگری مالی و محافظه کاری شرطی در بورس تهران طی سال‌های 1390 تا 1394» می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، شامل تعداد 512 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای ما...