هدف این مقاله بررسی هم‌بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم‌بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری‌های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ...

برآورد واریانس شرطی دارای کاربرد فراوان برای انعکاس ریسک و تلاطم در پژوهش های اقتصادی بویژه اقتصادمالی، اقتصاداجتماعی و اقتصادسیاسی است. بنابراین، دستیابی به برآوردهای دقیق واریانس شرطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اخیرا" هانسن واریانس شرطی یا تلاطم تحقق‌یافته را به‌صورت همزمان مدلسازی نموده که به مدل گارچ تحقق یافته معروف شده است. هدف اساسی در این مقاله معرفی مدل گارچ تحقق یافته نا متقارن با...

موضوع اصلی تحقیق عبارت است بررسی نتایج بکارگیری مدل¬های شبکه عصبی مصنوعی و گارچ در پیش¬بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران. اهداف اساسی این تحقیق شامل 1- پیش¬بینی نوسانات شاخص با مدل wnn-garch.¬ 2-مقایسه نتایج حاصل از تخمین با مدل wnn-garch با نتایج حاصل از تخمین واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو گارچ و همچنین با شبکه عصبی مصنوعی بدون آنالیز موجک برای رسیدن به سیستمی بهینه در پیش¬بینی با کم¬ترین خط...

در این پایان نامه یک الگوریتم خوشه بندی جدید مبتنی بر توابع مفصل پیشنهاد می شود. توابع مفصل اولین بار توسط اسکلار معرفی می شود و ابزاری مفید برای مدل بندی چندمتغیره در بسیاری از زمینه ها می باشند. روش های مبتنی بر توابع مفصل نسبت به سایر روش ها مزیت هایی دارند از جمله این که: 1) در روش های معمول چند متغیره تنها ساختار خطی متغیرها در تحلیل ها به حساب می آیند در صورتی که توابع مفصل انواع ساختار ه...

دراین تحقیق سعی شده است، حوضه رودخانه ماربر، در جنوب شهرستان سمیرم، به وسعت 1438 کیلومتر مربع، به دلیل ناپایداری شدید دامنه ها و رخداد پدیده زمین لغزش، با استفاده از روش های آماری دو متغیره پهنه بندی گردد، تا بدین وسیله بتوان از بسیاری از خسارات جانی ومالی پیشگیری کرد. لذا، ابتدا با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پراکندگی لغزش ها در منطقه، ضمن تهیه نقشه پراکندگی زمین لغزش ها، اقدام به تهیه 6 لای...

بررسی روابط بین پارامترهای مختلف خاک با داده­های ماهواره­ای گامی مؤثر در شناسایی و تفکیک رخساره­های کویری است. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی روش­های مختلف رگرسیون دو متغیره بر اساس روابط بین مؤلفه­های مختلف خاک با داده­های ماهواره­ای سنجنده aster در شناسایی رخساره­های پلایای ابرکوه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا از خاک سطحی30 پروفیل در منطقۀ مطالعاتی برداشت و در آزمایشگاه مقادی...

در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1378 با استفاده از داده های ماهیانه بررسی می ­ شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم ­ یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می ­ دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی ­ دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت...

برآورد تلاطم دارایی‌های مالی کاربرد فراوان در علم مالی دارد. از آنجاکه واریانس شرطی برگرفته‌شده از مدل گارچ میتواند سنجه مناسبی برای برآورد تلاطم باشد، این مدل­ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از کاربردهای برآورد واریانس شرطی می‌توان به ارزش گذاری اختیار معامله، انتخاب پورتفوی بهینه و مدیریت ریسک اشاره نمود. یکی از جدیدترین روش‌های برآورد واریانس شرطی، روش گارچ تحقق‌یافته می‌باشد که در آن وار...

بسیاری از مدل های شناخته شده کنونی برای توزیع کرانگین دو متغیره (چند متغیره) بیش از حد محدود شده اند. یک مدل جدید بر اساس شرایط چند جمله ای معرفی شده است که بر بسیاری از نقاط ضعف مدل های شناخته شده غلبه می کند. سادگی و انعطاف پذیری مدل های جدید با اقتباس از خواص مختلف توزیعی و برنامه های کاربردی به داده های واقعی نشان داده شده است. یکی از اساسی ترین خواص هرتوزیع، گشتاورها هستند. گشتاورها معیا...

This article has no abstract.