مدلهای مارکوف پنهان، رابطه بین دو فرایند تصادفی را بیان می کنند: یکی فرایند مشاهده شده و دیگری فرایند پنهان که قابل دیدن نیست، ولی با استفاده از مجموعه فرایندهای تصادفی که دنباله مشاهدات را تولید می کنند، قابل تشخیص است. این مدلها به دو دلیل استفاده می شوند: دلیل اول این است که بتوان در مورد یک فرایند مشاهده نشده، براساس فرایند مشاهده شده، استنباط و یا پیش بینی ارایه نمود. دلیل دوم این است که ت...

در این پژوهش  با ارائه مدلی کاملاً جدید در سطح ملی و بین­المللی، چارچوبی کاربردی برای تعیین دقیق­ شوک‌های بازارهای خارجی بر بازده قیمت سهام فراهم شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده­های ماهیانه سال­های 1377 تا 1396 و مدل GARCH آستانه انباشته­ی کسری راه­گزینی مارکوف (MS-FITGARCH) سعی در بررسی شوک‌های قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام و مدل‌سازی جامع ویژگی­های واریانس ناهمسان، ا...

در این پژوهش از مدل زنجیره مارکوف هلتوینترز که ترکیبی از مدلهای هلتوینترز و زنجیره مارکوفاست، به منظور پیشبینی مقدار شاخصهای جابهجایی مسافر که از تغییرات فصلی برخوردارند، استفاده شدهاست. در همین راستا، دادههای مربوط به شاخصهای تعداد مسافر جابهجا شده و تعداد سفرهای مسافری انجامشده در استان بوشهر طی فصول سالهای 1881 الی 1851 مورد تحلیل قرار گرفتند. در ابتدا، دادههای مربوط بههر یک از شاخصها طی باز...

پیش­بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست­گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می­شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می­تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه­گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل­سازی شد. در این...

با توجه به اهمیت بررسی دقیق نوسانات بازار نفت خام بر روی اقتصاد ایران، در این تحقیق اثرات نامتقارن شوک های بازار نفت خام بر روی اقتصادی ایران بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از مدل خودرگرسیون راه گزینی مارکوف (ms-ar)، با شمول متغیر برون زا و یک مدل چند متغیره تعمیم یافته راه گزینی مارکوف با عنوان مدل تصحیح خطای برداری راه گزینی مارکوف (ms-vecm) ، به مدل سازی و بررسی اثرات نامتقارن شوک های ...

مهمترین پارامترهای اثرگذار بر رفتار هیدرودینامیک راکتور هواخیز، ماندگی گاز و سرعت چرخش مایع می باشد. علم دینامیک سیالات محاسباتی مجموعه تکنیک های حل عددی معادلات حاکم بر راکتور می باشد که جهت بررسی هیدرودینامیک راکتور مورد استفاده قرار گرفته است.شبیه سازی هیدرودینامیک سه هندسه متفاوت از راکتور هواخیز در بازه ای از سرعت های ظاهری گاز ورودی به راکتور از 3- 10 تا m/s 0/12 به صورت سه بعدی و در شرای...

تا کنون مدل سازی های زیادی بر روی جریان اسلاگ انجام شده است، اما در اغلب آنها از مدل جریان آرام که تقریبا فرض غیر فیزیکی است، برای حل جریان اسلاگ استفاده شده است. در معدود بررسیهای انجام شده با مدلهای جریان مغشوش نیز، به میزان نوع تناسب مدل اغتشاشی انتخابی و رژیم جریان اسلاگ اشاره ای نشده است. رژیم اسلاگ یک جریان برشی است، که در قسمتهایی از آن، جریان دچار چرخش و کرنش زیاد می شود. در این تحقیق ا...

سرمایه‌گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می‌آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EG...

چکیده در این تحقیق، نخستین بار، اثرات نامتقارن شوک ارز بر بازده بازار سرمایه در مدل MS-FITGARCH با نوآوری های: تغییر زمانی و عدم تقارن در واریانس شرطی ،وابستگی رژیم در اثر و جواب نامتقارن به شوک‌های وابسته به نوسانات بازار سهام و ارزو حافظه بلندمدت، در هر رژیم، بررسی می گردد . طی سالهای 2009-2017 ،درمدلMS-FIEGARCH(1,1) تک متغیره با احتمالات انتقال ثابت ،ضرایب حافظه بلند مدت واثرات نامتقار...

      هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شوک­های عرضه نفت، تقاضای جهانی و شوک قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی دلار در ایران است. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها به صورت ماهانه برای بازه زمانی 1990:04-2015:09 مورد استفاده قرار گرفته است. شوک­های نفتی سه­گانه ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به دست آمده و در ادامه تأثیر آنها بر نرخ ارز در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ دو رژیم...