تعمیمی یک مدی یا دومدی از توزیع تی معرفی می شود. این مدل دارای انعطاف پذیری بیشتر و دامنه چولگی و برجستگی گسترده تر نسبت به سایر توزیع های چوله میباشد. در حالت خاص، تعمیمی از توزیع کوشی نیز معرفی میگردد. با گسترش توزیع نرمال-چوله-نرمال (nsn)، معرفی شده بوسیله ی گومز و همکاران (2013)، به حالت چندمتغیره، تعمیمی از توزیع چوله نرمال چندمتغیره انجام شده است. این کلاس جدید از توزیع ها برحسب شکل آمیخت...

 تحلیل رگرسیونی به‌طور سنتی با فرض همگن بودن جامعه و نرمال بودن توزیع متغیر پاسخ صورت می‌پذیرد. این در حالی است که در بسیاری از کاربردها، به‌دلیل ناهمگنی مشاهدات، وجود نقاط دور افتاده، چولگی یا ترکیبی از آن‌ها، مشاهدات ساختاری ناهمگن با زیرجوامعی چوله‌-متقارن را نشان می‌دهند. در چنین حالاتی، می‌توان آمیخته‌ای متناهی از توزیع‌های چوله-متقارن را برای مدل‌بندی جامعه مورد استفاده قرار داد. در این م...

خودروسازی یکی از اجزاء مهم و جدایی ناپذیر تجارت و صنعت در سطح جهان است. گردش مالی به‌دست آمده از این صنعت در جهان تقریباً معادل گردش مالی ششمین کشور جهان است. بنابراین، تحلیل و بررسی طرف تقاضای خودرو برای سیاستگذاران و شرکت‏های خودروسازی اهمیت ویژه‏ای دارد. برای مدلسازی رفتار خانوار در مورد تقاضای خودرو برمبنای داده‌های خانوار، شناسایی ویژگی‌های خریداران خودرو ضروری است. مقاله حاضر با استفاده ...

اساس این پژوهش معرفی شبکه ایی ساده ولی کارا برای ارزش گذاری اختیار معاملات غیر استاندارد تحت فرایند لوی توسط "تبدیل فوریه سریع"(fft) است.سپس شبکه اصلی توسط تکنیک "شبکه پرتابی پیشرو"(fgs)به منظور وفق دادن با متغیر های "مسیر وابسته" گسترش می یابد.از آنجایی که فرم بسته تابع مشخصه برای تمام فرآیند های لوی وجود دارد، این شبکه برای همه مدل های لوی قابل اجراست. این شیوه ارزش گذاری بسیار شبیه روش (latt...

در این پایان نامه خانواده ای از فرآیندهای لوی موسوم به فرآیندهای گامای دوطرفه برای مدل سازی نوسانات بازارهای مالی معرفی می شود. در ابتدا ویژگی های توزیع گامای دوطرفه و فرآیندهای لوی مربوط به این کلاس مورد بررسی قرار می گیرند. سپس مدل های لوی نمایی سهام و مدل های ساختار دوره ای نرخ بهره با تکیه بر فرآیند گامای دوطرفه مورد بحث قرار خواهند گرفت. در نهایت نتایج به دست آمده، روی مجموعه ای از داده ها...

نظریه فرایندهای تصادفی یکی از مهمترین پیشرفت های علمی قرن بیستم است. از دیدگاه شهودی، هدف این نظریه الگوسازی شانس به کمک زمان است. ابزارهای لازم برای دقیق ساختن این هدف در خلال دهه 30 میلادی با اصل موضوعی ساری نظریه احتمال توسط کلموگروف فراهم شد. این مقاله، مقدمه ای است برای آشنایی با رده ای از فرایندهای تصادفی که به افتخار احتمال دان بزرگ فرانسوی پل لوی که اولین بار آنها را در دهه 1930 مطالعه ...

فرض متداول در برازش مدل های رگرسیونی عرض از مبدأ تصادفی، نرمال بودن توزیع مؤلفه های خطا و اثرهای تصادفی است. با توجه به این که غیرنرمال بودن این توزیع ها در کاربرد های تجربی امکان پذیر است مطالعه بر روی توزیع های منعطف تر از نرمال در سال های اخیر مورد توجه محققین قرارگرفته است. در این مقاله ما با در نظرگرفتن توزیع لاپلاس- چوله برای مؤلفه های خطا و اثرهای تصادفی، مدل رگرسیونی منعطفی را در برازش ...

توزیع نرمال در تجزیه و تحلیل آماری توزیعهای پیوسته نقش کلیدی دارد. در واقع در بیشتر مسائل کاربردی ونظری معمولاً از پیش فرض می کنیم که داده هااز توزیع نرمال تبعیت می کنند. اما عملا در بسیاری از مسائل روزمره و در رابطه با داده های واقعی قبول چنین فرضی مناسب به نظر نمی رسد، چرا که وجود مقدار ناچیزی عدم تقارن یا چولگی از میزان دقت مطلوب می کاهد. به این دلیل در سالهای اخیر تعمیم توزیع نرمال به توزیع ...

پخش ناهنجار در چارچوب مدل ولگشت زمان پیوسته، که تعمیمی از ولگشت عادی است، بررسی می شود. معادله های پخش فضا-کسری و فوکر-پلانک به ترتیب برای توصیف دینامیک پخش ناهنجار از نوع پرواز لوی در فضای همگن و ناهمگن معرفی می شود. معادله های پخش فضا-کسری از ولگشت زمان پیوسته در فضای همگن در حالت پیوستار نتیجه می شود. در پایان چند نتیجه و پیش بینی در مورد پرواز لوی در حضور پتانسیل خارجی ارائه می شود.