هدف اصلی از این تحقیق تعمیم روشهای رگرسیونی نیرومند به مدلهای سریهای زمانی است . در ابتدا پس از ارائه روشهای رگرسیونی نیرومند شامل رگرسیون ‏‎l1‎‏ ، ‏‎-m‎‏ برآورد ها ، ‏‎-gm‎‏ برآوردها، روش ‏‎lms‎‏ و روش ‏‎lts‎‏ جهت انتخاب بهترین روش ، به مقایسه کارایی آنها در رابطه با کاهش اثر نقاط پرت بر روی برآورد پارامترهای مدل پرداخته می شود. در ادامه پس از بیان انواع نقاط پرت و روشهای شناسایی آنها در مدلها...

این مقاله تاریخچه پژوهش های فوریه و ریاضیدانان پس از او دربارۀ پیدایش سریهای فوریه، قضیه های همگرایی این سریها و گرایش های جدید در این حوزه از ریاضیات است. در اینجا به بخشی  مهم از میراث علمی او خواهیم پرداخت که همان موضوع بسط یک تابع برحسب سری مثلثاتی و دستور محاسبۀ ضرایب مربوط به آن است. این موضوع یکی از راه هایی است که می توان تأمل دربارۀ فوریه و ارتباط او با فیزیک و فلسفۀ طبیعی را از آن آغا...

دقت پیش بینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی انتخاب مؤثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری می باشد. بسیاری از محققان روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ...

بسیاری از سری های زمانی دارای ویژگی های غیر نرمال هستند ازجمله سری های زمانی با واریانس ناپایدار. این نوع از سری های زمانی نقش محوری در بسیاری از علوم مانند ریاضیات مالی، بیمه و زلزله شناسی ایفا می کنند. مدل توزیع انتقال آمیخته، اولین بار توسط رفتری در سال 1985 برای مدلبندی زنجیرهای مارکف مرتبه بالا معرفی شد. در این پایان نامه، مدل توزیع انتقال آمیخته در مورد سری های زمانی با واریانس ناپایدار ...

روش معمول تجزیه و تحلیل سریهای زمانی به شدت به فرض ایستایی وابسته است اما در بسیاری از فرآیندهای فیزیکی این فرض برقرار نیست. در سالهای اخیر از فرآیندهای با همبستگی متناوب ‏‎pc‎‏ جهت مدل بندی فرآیندهای فیزیکی بیشتر استفاده شده است. استفاده از این فرآیندها بدان جهت است که رفتار این فرآیندهای ناایستا بسیاری از خواص فرآیندهای ایستا را داراست . یکی از مسائل مهم در ارتباط با فرآیندهای ‏‎pc‎‏ تعیین دو...

یکی از اساسی‌ترین مشکلات نظام مالیاتی کشور، فقدانِ پیش‌بینی‌های علمی درآمدهای مالیاتی است. در پژوهش حاضر کوشش شده است درآمدهای مالیاتی استان قزوین در 10 سال آینده پیش‌بینی گردد. برای پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی، از مدل سریهای زمانی و روشهای مداخله‌ای (1‌,1)ARMA1 استفاده شده است. از اواسط سال 1385 به دلیل یکسری عوامل نظیر پیچیدگی و ابهام در قوانین مالیاتی، وجود مالیاتهای معوق به عنوان متغیرهای بر...

در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتو...

ریسک و بازده دو عامل مهم در تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری می باشند . به منظور کاهش ریسک و افزایش بازده ، مشاهده سریهای زمانی که تغییرات آنها می تواند علامت تغییر در قیمت های اوراق بهادار باشد مفید است . این تحقیق به بررسی کاربرد تغییرات و نوسانهای نماگرهای پیشرو در پیش بینی تغییرات قیمت سهام پرداخته است . نماگرهای پیشرو شاخص هایی هستند که با مشاهده بروز تغییرات در آنها باید منتظر بروز تغییرا...

در این پایان نامه، با استفاده از مفهوم وابسته ی فرعی، رده های خاصی از توابع تحلیلی را معرفی و کران قدرمطلق این توابع بررسی شده اند. سپس شرایط کافی برای تک ارز بودن عملگرهای انتگرالی و سرانجام پایداری هایرز- اولام معادلات چندجمله ای ها، سریهای توانی و تعمیم معادله ی تابعی فیبونانچی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

چکیده ندارد.