نتایج جستجو برای: کلیدواژهها مدلarfima figarch
تعداد نتایج: 198 فیلتر نتایج به سال:
¯ چکیده زمینه : داروهای صناعی با تمام کارایی خود اثرات نامطلوبی نیز به همراه دارند؛ بنابراین استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است. هدف : مطالعه به منظور تعیین اثرات عصاره آبی سیر بر قدرت انقباضی دهلیز ایزوله رت متعاقب افزایش آدرنالین انجام شد. مواد و روش ها : این مطالعه تجربی در سال 1383 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام و از 42 موش صحرایی نر نژاد اسپیراگ داولی نوع آلبینو در محدوده...
¯ چکیده زمینه : تشخیص و درمان هیپوتیروئیدی نوزادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . هدف : مطالعه به منظورتعیین تأثیر تعویض خون بر نتایج آزمون های عملکرد تیروئید در نوزادان مبتلا به زردی انجام شد . مواد و روشها : این مطالعه تحلیلی بر روی 20 نوزاد ترم با سن حاملگی بیشتر از 37 هفته که به روش سرشماری پی در پی انتخاب شده و به علت هیپربیلیروبینمی غیرمستقیم در بیمارستان قدس قزوین بستری و تحت درمان تعویض...
In this paper we analyze the asymptotic properties of the popular distribution tail index estimator by Hill (1975) for dependent, heterogeneous processes. We develop new extremal dependence measures that characterize a massive array of linear, nonlinear, and conditional volatility processes with long or short memory. We prove that the Hill estimator is weakly and uniformly weakly consistent for...
¯ چکیده این مطالعه به منظور تعین آگاهی و مهارت بیماران مرخص شده دارای گچ از نحوه مراقبت از خود انجام شد. 60 بیمار مرخص شده با پر کردن پرسشنامه و مشاهده عملکرد (با استفاده از برگه فهرست وارسی) در این بررسی شرکت کردند. نتایج نشان داد آگاهی و مهارت افراد مورد مطالعه در خصوص مراقبت از خود در حد متوسط (%50) و کمتر از حد انتظار بود. پیشنهاد میشود بیماران مرخص شده توسط مراقبین بهداشتی (پرستاران) برنام...
In this article, we develop one- and two-component Markov regime-switching conditional volatility models based on the intraday range evaluate their performance in forecasting daily of S&P 500 Index. We compare with that several well-established return- range-based models, namely EWMA, GARCH, FIGARCH GARCH model, hybrid EWMA CARR model. in-sample goodness fit out-of-sample forecast using a compr...
In this paper, we use wavelet analysis to localize in Paris, France, a mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck process with seasonality in the level and volatility. Wavelet analysis is an extension of the Fourier transform, which is very well suited to the analysis of non-stationary signals. We use wavelet analysis to identify the seasonality component in the temperature process as well as in the vol...
همبستگی بین مشاهدات در زمان های متفاوت در سری های زمانی، حافظه نامیده شده و اغلب بوسیله تابع خودهمبستگی اندازه گیری می شود. حافظه بلند مدت بدین معناست که مشاهدات با فاصله زیاد از هم، مانند مشاهدات نزدیک به هم، دارای وابستگی شدیدی می باشند. تابع خودهمبستگی فرآیندهای با حافظه بلند مدت به آرامی با نرخ هیپربولیک کاهش می یابد در حالی که این کاهش در فرآیندهای با حافظه کوتاه مدت به صورت نمایی است. در ...
هدف از این پژوهش مدل‌سازی و مقایسه قدرت پیش‌بینی کنندگی مدل‌های GARCH در پیش‌بینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین‌رو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدل‌های GARCH، EGARCH، PGARCH، GJR، GARCH-M،FIGARCH و FIEGARCH با رویکرد سری زمانی و تحت فرض توزیع مجانبی نرمال ...
طلا به عنوان یک پوشش در برابر شرایط معکوس بازار نقشی اساسی ایفا میکند. ازاین‌رو، درک صحیح رفتار نوسانات قیمت طلا جهت مدیریت ریسک، اتخاذ استراتژیهای پوششی، انتخاب بهینه سبد دارایی و ... حائز اهمیت است. امروزه، مدل‌های خانواده گارچ بطور گستردهای در مدل‌سازی فرآیند نوسانات بازدهی قیمت داراییهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. این مقاله به مقایسه سه مدل GARCH(1,1)، IGARCH(1,1)و FIGARCH(1,d...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید