در این مقاله، یک توزیع ترکیبی طول عمر جدید با توابع نرخ مخاطره‌های صعودی، نزولی، وان شکل و تک مدی مطرح می‌شود. توزیع جدید، چهار پارامتری و تعمیمی از توزیع نمایی توانی مکمل است. گشتاورهای معمولی، تابع چگالی آماره‌های ترتیبی، تابع بقا، تابع نرخ مخاطره، چارک‌ها، متوسط باقیمانده طول عمر و پارامتر قابلیت اطمینان‌ آن ارائه می‌شود. برآورد پارامترهای توزیع جدید در حالت خاص پواسون نمایی توانی مکمل، با ...

مطالعه ی وضعیت براورد پارامترهای توزیع پارتو توسط آمارشناسان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. اما این بررسی ها بیش تر به شیوه ی فراوانی گرا1 انجام پذیرفته است. هدف این مقاله، انتخاب توزیع های پیشین مناسب، برای پارامترهای توزیع پارتو و تعیین براورد پارامترهای آن به روش بیز می باشد. این کار را وقتی پارامترهای مربوط به توزیع های پیشین معلوم باشد، انجام خواهیم داد. در این وضعیت علاوه بر این که برا...

یکی از شیوه­های تجزیه و تحلیل داده های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن ها در طی زمان معین در گذشته و پیش بینی چگونگی رخداد آن ها در آینده استفاده از مدل های سری های زمانی است. در مباحث مالی به دلیل نا هم واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی توان از مدل های سری های زمانی کلاسیک استفاده کرد. در این حالت، یکی از مدل های متداول، مدل های نوع گارچ[i] (garch) است که نشان دهنده رده وسیعی از مدل های اقتصادسن...

در این پایان نامه تعمیمی از توزیع طول عمر نمایی- لگاریتمی که بوسیله طهماسبی و رضایی (2008) که با ترکیب کردن توزیع های لگاریتمی و نمایی بدست آمده و بنام توزیع el نامیده شده معرفی می کنیم. این تعمیم یک توزیع سه پارامتری جدیدی است که با ترکیب کردن توزیع های لگاریتمی و توزیع نمایی تعمیم یافته حاصل می شود و به ازای مقادیر مختلف پارامترها دارای نرخ شکست نزولی (dfr) و صعودی نزولی (idfr) می باشد. برای ...

در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدل‎های GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمدة بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آن‎ها مشاهده می‎شود، براورد می‎گردد. با توجه به این‎که پهن بوده دنبالة توزیع احتمال داده‎‎ها (که یک ویژگی آشکارشده داده‎‎های مالی به‎شمار می‎رود) در مورد شاخص‎‎های مورد بررسی تأیید می‎شود، مدل‎‎ها فرض توزیعt نیز براورد می‎شوند. نتایج حاکی از آن ا...

برای مدل‌بندی بسیاری از پدیده‌های طبیعی از توزیع‌های نرمال یک یا چندمتغیره و مشتقات آن استفاده می‌شود. متغیرهای نرمال تاخورده به صورت قدر مطلق متغیرهای تصادفی نرمال تعریف می‌شوند. توزیع نرمال تاخورده یک‌متغیره، دومتغیره، خواص و کاربرد آنها توسط پژوهشگران مورد بررسب قرار گرفته است. اخیرا توزیع نرمال تاخورده چند متغیره و توزیع ماکسیمم متغیرهای تصادفی وابسته که دارای توزیع بیضوی تراز ...

در این پایان نامه معرفی توزیع های مرتبط با توزیع گامای از راست بریده شده، پارامتر مقیاس و ویژگی های آنان می پردازیم. در فصل دوم توزیع بریده شده از راست و چپ، نمایی بریده شده از راست و برآورد واریانس متغییر تصادفی نمایی از راست بریده شده می پردازیم که متغیر تصادفی نمایی حالت خاصی از متغییر تصادفی گاما (در حالت خاص k=1) می باشد. در فصل سوم به معرفی توزیع گامای از راست بریده شده و همچنین برآوردگر ...

در تئوری مدرن و پست مدرن سرمایه گذاری مسیر انتخاب پورتفولیوی بهینه شامل دو مرحله می باشد ، مرحله اول رسم مرز کارایی و مرحله دوم حداکثرکردن مطلوبیت انتظاری می باشد مرحله دوم برای انتخاب بهترین پورتفوی کارا برای سرمایه-گذاران فردی با ترجیحات مشخصی بین سودآوری و ریسک پذیری ضروری می باشد ، با این وجود صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاران انفرادی نمی باشند ، بنابراین تحلیل گران درک محدودی از ...

در سال های اخیر توجه بسیار زیادی به نگرش ها و باورهای سرمایه گذاران در حوزه مالیه رفتاری می شود. امروزه موسسات مالی در سراسر دنیا، برای سرمایه گذاران خود، شروع به گردآوری مجموعه هایی که اصطلاحاً «پروفایل های ریسک» نامیده می شود؛ نموده اند. این پروفایل های ریسک پرسشنامه های استانداردی هستند که به وسیله مشتریان بالقوه تکمیل می شوند. این پرسشنامه ها به وسیله بانک های سراسر دنیا برای سنجش درک افراد ...