در این مطالعه به پیروی از مکوویاک و همکاران (۲۰۰۹) با استفاده از الگوی عامل پویای بیزی، واکنش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران به دو نوع شوک کلان (مشترک) و ویژه (بخشی) بررسی می شود. به این منظور از داده های ماهانه مربوط به شاخص قیمت ۲۳۸ قلم کالا و خدمت مصرفی موجود در سبد خانوار شهری در دوره زمانی۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۱:۹ استفاده شده است. تفکیک واکنش قیمت ها به این دو نوع شوک به منظور شناسا...

با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این پایان نامه یک فرایند تصادفی جدید معرفی می شود که یک نمونه خاص از حرکت براونی چوله ایتو - مک کین می باشد. در واقع این فرایند مجموع یک حرکت براونی استاندارد و یک حرکت براونی بازتابیده مستقل ‎‎است که ساخت آن شبیه نمایش تصادفی یک متغیر تصادفی چوله - نرمال است. این فرایند تصادفی،‎‎ به صورت نمایی برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی به کار می رود و قیمت اختیار مشتق شده در معادلات بلک - شولز یک نمو...

مطالعه روی حوادث طبیعی که خسارت های سنگین وارد می کنند و ساختن مدل هایی برای توزیع این خسارات در قالب اوراق قرضه برای حمایت از دولت و شرکت های بیمه از اهمیت زیادی برخوردار است. و هدف اصلی این تحقیق قیمت گذاری اوراق قرضه برای زلزله در ایران می باشند که برای این منظور از روش قیمت گذاری پواسون و توزیع وایبل برای خسارتهای زلزله استفاده شده است.

قیمت گذاری مناقصه ای برای مناقصه گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از جمله فعالیت های دشوار برای آنان می باشد. قیمت گذاری مناقصه ای فرآیندی پیچیده و همراه با ریسک است و پیچیدگی های مرتبط با آن بسیاری از مناقصه گران را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. در قیمت گذاری مناقصه ای عامل ریسک بعنوان یک متغیر غیرقابل کنترل و یا عامل برون زا متوجه مناقصه گران است. وجود معنی دار متغیرهای تصادفی در فر...

مهمترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است بدست می آورند. انواع اوراق مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادارسهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای...

امروزه قیمت گذاری انتقال یکی از چالش برانگیزترین مباحث سیستم های قدرت می باشد. انتخاب قیمتی منصفانه که بازگرداننده هزینه های صاحبان شبکه های انتقال باشد و از طرفی برای کاربران سیستم عادلانه باشد نیاز به مطالعه و بررسی های زیادی دارد. در دیدگاه قیمت گذاری ترکیبی، جهت رفع معایب روش های قیمت گذاری و پوشش هزینه های شبکه انتقال، از ترکیب چند روش قیمت گذاری استفاده می شود. در روش پیشنهادی اول این پای...

استفاده از روش های نوین تامین مالی هم به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و هم به دلیل بهره وری بالاتر هزینه در بخش خصوصی، مورد توجه دولت ها بوده است. استفاده از روش تامین مالی «ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال» که به اختصار (bot) نامیده می شود، یکی از پرکاربردترین این روش ها در مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. این مقاله به بررسی دو روش تعیین قیمت در صنعت برق ایران پرداخته و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده اس...