این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی می­باشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونۀ تحقیق، به پرتفوی­هایی براساس دو گشتاور مرتبه سوّم و چهارم داده­ها یعنی همچولگی و هم­کشیدگی مرتب می­شوند. سپس در هرکدام از پرتفوی­ها سه مدل CAPM، فاما و فرنچ و کارهارت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تخمین مدلها براساس طبقه­بندی همچولگی و هم­کشیدگی باعث ...

در این نوشتار مجموعه های باز تعمیم یافته را تعریف کرده و خواص آنها را بررسی می کنیم. سپس انواع توابع پیش پیوسته را تعریف کرده و روابط میان آنها را شرح می دهیم. قسمت اصلی این نوشتار مربوط به معرفی دسته ای جدیدی از توابع پیش پیوسته، به نام تابع ?-پیش پیوسته قوی و خواص آن است. از جمله مشخص سازی ، خواص پایا و اصول جداسازی.

چکیده فرض کنید x و y دو فضای توپولوژیک و ? t:x یک چند تابعی باشد. تابع پیوسته f:x?y را یک انتخاب برای t نامند هرگاه برای هر x ? x داشته باشیم f(x) ? t(x). در این پایان نامه به بررسی شرایط کافی برای وجود انتخاب چند تابعی ها خواهیم پرداخت. قضیه مایکل یکی از مهمترین نتایج در این زمینه است. انتخابهای تقریبی و مساله تجزیه انتخابها نیز از موضوعات اساسی این پایان نامه می باشد. ما همچنین انتخابهای چ...

در این رساله، یک مدل پیوسته در مقیاس نانو بر پایه پتانسیل بین اتمی جهت بررسی رفتار مکانیکی نانولوله های کربنی تک جداره ارائه شده است. بدین منظور، با بکارگیری قانون کوشی- بورن ارتباطی میان انرژی کرنشی در سطح پیوسته و انرژی پتانسیل ذخیره شده در پیوندهای اتمی برقرار گردیده است. کرنش بحرانی در نانولوله های کربنی با استفاده از یک روش تقریبی بررسی می شود، سپس با استفاده از مدل ساختاری توسعه یافته، مد...

هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تب...

نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل‌های دیفرانسیل تصادفی در پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش­بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده‌های روزانه قیمت نفت خام  WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شد...

منطق پیوسته تعمیمی از منطق کلاسیک به یک منطق با مجموعه مقادیر درستی بی‌نهایت مقداری است. بسیاری از نتایج منطق کلاسیک و نظریه مدلِ آن به منطق پیوسته تعمیم داده شده‌اند. منطق پیوسته نه تنها در بررسی و تحلیل خواص ساختارهای مباحث آنالیز ریاضی کاربردهای فراوانی دارد، بلکه باعث بوجود آمدن نگرش‌های جدیدی در نظریه مدل منطق کلاسیک نیز شده است.در مقاله حاضر مروری خواهیم داشت بر سیر تکاملی منطق پیوسته از ر...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

در سال های اخیر محققان با الهام گرفتن از طبیعت و مشاهده نمونه های بیولوژیکی از اندام هایی همانند خرطوم فیل، بازوی اختاپوس و زبان به تحقیق و بررسی در مورد ربات هایی با پیکره انعطاف پذیر پرداخته اند. برخلاف ربات های رایج که از اتصال بازوهای صلب ساخته می شوند، پیکره اصلی این ربات ها از مواد انعطاف پذیر تشکیل می شود. در این تحقیق به طراحی، تحلیل و کنترل یک ربات با ستون فقرات پیوسته پرداخته شده است...

این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior  می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر drift مدل BVAR کلاسیک است. برخی نتا...