در این رساله، ابتدا فضا- زمانهای کانتووسکی- ساچز ، بیانکی نوع اول (lrs)؛ بیانکی نوع سوم، مدل های کیهانشناسی اسکالر- تانسوری گرانش، گرانش تعمیم یافته (f(r و گرانش (f(t را معرفی نمودیم. سپس معادلات حرکت متناظر را با استفاده از لاگرانژی شبه نقطه ای مربوطه بدست آورده و تجزیه تحلیل کردیم. قضیه ی نودر و صورتهای مختلف و همچنین کاربردهای آن در مکانیک کلاسیک، الکترومغناطیس، مکانیک کوانتومی نسبیتی، نسبیت...

هدف تحقیق حاضر، مقایسه توانایی مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل همبستگی خطی چند متغیره در پیشبینی ششماه آیندة جریان ورودی به مخزن سد شاهچراغی در استان سمنان، بر اساس دادههای ماهانه آبدهی، دمای متوسط،ماهواره AVHRR بارش و سطح پوششبرف چند ماه قبل میباشد. برای تعیین سطح پوششبرف، از تصاویر سنجندهاستفاده گردیده و جداسازی سطح برف با استفاده از روش جداسازی پدیدهها بر اساس حد آستانه هیستوگرام NOAAآنها در باند...

استفاده از کلیدزنی و سرپرستی و تلفیق آن با طراحی فیدبک کمّی (QFT) برای فرایندهایی که گستره نامعینی وسیعی دارند، در این مقاله پیشنهاد شده است. در این راهکار مجموعه نامعینی به بازه‌های کوچکتری که به هر کدام یک فرایند (مدل) نامی اختصاص می‌یابد، تفکیک می‌شود. با فرض اینکه مساله کنترل مقاوم را برای هر کدام از این بازه‌ها می‌توان با تئوری فیدبک کمّی حل کرد، در ساختار پیشنهادی از یک تصمیم‌ساز رده بالا (...

استفاده از کلیدزنی و سرپرستی و تلفیق آن با طراحی فیدبک کمّی (qft) برای فرایندهایی که گستره نامعینی وسیعی دارند، در این مقاله پیشنهاد شده است. در این راهکار مجموعه نامعینی به بازه های کوچکتری که به هر کدام یک فرایند (مدل) نامی اختصاص می یابد، تفکیک می شود. با فرض اینکه مساله کنترل مقاوم را برای هر کدام از این بازه ها می توان با تئوری فیدبک کمّی حل کرد، در ساختار پیشنهادی از یک تصمیم ساز رده بالا (...

هدف از این مقاله مدلسازی آثار مستقیم تحریم­ها بر بازار ارز ایران و تاثیر سرریز آن بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل نرخ تورم و بیکاری در بازه زمانی 1357-1394 است. بدین منظور طیف متنوعی از مدلهای اقتصادسنجی شامل­ مدلهای ARMAX،  GARCH و مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق نشان داده است که تحریم­ها سه اثر مستقیم بر بازار ارز دارند که عبارتند از: افزایش نرخ ارز، افزای...

رشد تکنولوژی، ارتقاء دانش و خواسته کیفی مشتریان سبب گردیده است که محصولات و فرآیندها عموماً دارای چندین مشخصه کیفی به هم مرتبط باشند، خصوصاً وقتی این مشخصه ها وابسته هستند باید روش مناسبی برای کنترل همزمان آنها فراهم باشد. روش-های کنترل کیفیت چند متغیره نه تنها اثرات یک متغیر را بررسی می کند، بلکه ارتباط بین متغیرها را نیز نظارت می کنند. امروزه نمودار های کنترلی یکی از بهترین ابزارهای شناخته شده ...

در این مقاله بر اساس قضایایی که بیان و اثبات خواهد شد، روش جدیدی به منظور طراحی کنترل کننده مقاوم برای فرآیندهای چند متغیره خطی و نامعین که دارای محدودیتهای سخت زمانی بر روی بردار خروجیها و پهنای باند سیستم هستند ارائه می شود. در این روش ابتدا فرآیند چند متغیره m× m توسط یک فیدبک داخلی به همراه کنترل کننده قطری به فرآیند جدیدی تبدیل می شود. بعد از آن این فرآیند جدید به کمک روش غیراندرکنشی در تئ...

این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی می­باشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونۀ تحقیق، به پرتفوی­هایی براساس دو گشتاور مرتبه سوّم و چهارم داده­ها یعنی همچولگی و هم­کشیدگی مرتب می­شوند. سپس در هرکدام از پرتفوی­ها سه مدل CAPM، فاما و فرنچ و کارهارت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تخمین مدلها براساس طبقه­بندی همچولگی و هم­کشیدگی باعث ...

هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تب...

نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل‌های دیفرانسیل تصادفی در پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش­بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده‌های روزانه قیمت نفت خام  WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شد...