مدل کلاسیک بلک–شولز از حرکت براونی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. هرچند، داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی را در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد مدل بلک-شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. از این رو، فرایندهای لوی برای مدل بندی بازارهای مالی ارائه شدند. در این پایان نامه به معر...

در این پژوهش به منظور برآورد انحراف عملکرد دختران (انحراف تولید دختران) گاوهای هلشتاین ایران و مقایسه آن با برآورد ارزش اصلاحی برای ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر و نیز مقایسه مدل حیوانی تکرارپذیر و مدل روزآزمون رگرسیون تصادفی از رکوردهای جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور طی سال های 1380 تا 1389 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها برای برآورد پارامترهای ژنتیکی، ارزش اصلاحی حیو...

با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد و اثر اصلاحات بانکی در سیستم بانکی کشور در این تحقیق سعی گردیده است اثر اصلاحات نظارتی روی کارایی ساختار هزینه، کارایی هزینه مالکیت و رقابت در بازار وام دهی بانک های کشور بررسی گردد. جامعه آماری این تحقیق در قالب 8 بانک خصوصی و دولتی طی سال های 1389-1380 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری کارایی اصلاحات نظارتی روی ساختار هزینه و مالکیت از مدل مرز تصادفی هزین...

رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده¬ترین مکانیزم¬هایی می¬باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده¬اند. بازار سهام را می¬توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می¬باشد. یکی از شاخه¬های رفتار قیمت سهام در روش¬های تکنیکال مدل¬های تصادفی می¬باشد که برخی از مهمترین روش¬های استفاده شده در تئوری بازار کارا می¬باشند. در این تحقیق از مدل مارکو...

فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است. تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصآ بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی...

سویا (glycine max) به دلیل برخورداری از روغن وپروتئین خوراکی به عنوان یک گیاه زراعی مهم در دنیا محسوب می شود. به منظور تعیین نحوه وراثت صفات زراعی و مقاومت به ریزش دانه در سویا از تلاقی t215 × تلار، نسل هایf1، f3، bc1 و bc2 تهیه و به همراه والدینp1 و p2در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد به ترتیب اثرهای غالبیت و پس از آن اثرهای افزایشی...

این پژوهش با هدف ترکیب پژوهش‌های انجام شده در قلمرو اثربخشی راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی بر اهمال‎کاری تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. جامعه آماری دربرگیرنده پژوهش‎های مرتبط با موضوع است که در بین سال‎های 1370 تا 1396 در ایران منتشر شده بود. از میان یافته‌های کمّی، 21 پژوهش برگزیده شد و با استفاده از روش فراتحلیل، 48 اندازه اثر با توجه به ملاک‎های تعریف شده ورود وخروج به‌دست آمد. یافته‎ها نشان داد...

 نیاز به برآوردهای کوچک­ناحیه‌ای از طریق داده‌های آمارگیری از مدت‌ها قبل احساس شده است. اهمیت استفاده از چنین برآوردهایی در این است که اندازه‌ی نمونه‌ در بعضی از نواحی کوچک ممکن است کم یا حتی صفر شود طوری که به ­موجب آن فرایندهای آماری در داخل هر کوچک ­ناحیه به برآوردهای مستقیم با دقت قابل‌قبول منجر نشود. اگر داده‌های درون ناحیه‌های کوچک دارای ساختار سلسله‌مراتبی باشند، باید از مدل‌های چندسطحی ...

به منظور گزینش اکوتیپ‌های برتر یونجه مناطق سردسیری و تعیین پایداری عملکرد، آزمایشی طی سال‌های 87-1384 در13 ایستگاه تحقیقات کشاورزی با استفاده از 17 اکوتیپ یونجه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد.در این پژوهش از روش اَمی (AMMI) (تجزیه توأم اثرهای افزایشی جمع پذیر و اثرهای متقابل ضرب پذیر) برای تجزیه اثرهای متقابل اکوتیپ× مکان استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده اثرهای ...

این پژوهش به‎دنبال برآورد کارایی شعب و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. داده‎های مورد بررسی، آمار و ارقام 52 شعبه‎ی مختلف بانک مورد نظر در بازه‎ی زمانی (1386-1384) است. برای این کار، در این پژوهش از تابع هزینه‎ی مرزی با استفاده از روش حداکثر درست‎نمایی (ml) استفاده شده است. مدل‎های مورد استفاده در این پژوهش، مدل اول ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کوئلی (1992) و مدل دوم ناکارایی اثرهای ساختاری بتیس و ...