پژوهش حاضر به بررسی سرایت­ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور) پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری صنایع بورسی به تفکیک صادرات و واردات محور از بازارهای موازی ارز و طلا، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (var) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(mgarch) استفاده شده است. داده­های این پژوهش ...

پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (var) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(mgarch) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با است...

پژوهش حاضر به بررسی سرایت­ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور) پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری صنایع بورسی به تفکیک صادرات و واردات محور از بازارهای موازی ارز و طلا، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(MGARCH) استفاده شده است. داده­های این پژوهش ...

پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(MGARCH) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با است...

ایجاد تمایل در بین ‌‌سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ‌‌سرمایه‌گذاری در بورس ایران نیاز به باثبات سازی روند نوسانات قیمت سهام و همچنین کاهش بازدهی در سایر بازار‌‌ها و کاهش تنش‌‌های سیاسی دارد. در ‌پژوهش حاضر به بررسی حباب‌‌های قیمتی در  بورس ایران و همچنین میزان اثر بازدهی بازارهای طلا و ارز و نفت و شوک‌‌های اقتصادی بر بورس ایران پرداخته شده است. به منظور ارزیابی تاثیر متغیرهای به کار گرفته شده...

پژوهش حاضر به بررسی الگوی تبیین­کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به تفکیک از بازارهای موازی ارز و طلا، و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیر گذار مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط ب...

ارتباط بین بازارهای مالی و کالایی،یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی محسوب می‌شود. تلاطم‌های یک بازار می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی روی دیگر بازارها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی روابط بلندمدت موجود بین بازدهی روزانه بازارهای جایگزین سهام شامل نفت، ارز و سکه بهار آزادی با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله است. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH جهت بررسی...

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم ایران در بازار سرمایه انجام شده است. در این راستا بازارهای موازی و مکمل و نیز مبانی تئوریک مشارکت مردم در بازار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم تحت تأثیر بازارها ...

این رساله در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول تجربه کشورها در زمینه بازارهای دوگانه ارز بررسی شده است . در این بخش دلائل ایجاد بازارهای موازی و میزان موفقیت آنها و نیز تجربه یکسان سازی بازارهای ارز در برخی از کشورها مطالعه شده است . در بخش دوم یک مدل نظری موجود در ادبیات بازارهای دوگانه(مدل لیزوندو) بسط داده می شود و اثرات یکسان سازی نرخهای ارز تشریح می شود. تغییری که در مدل این رساله نسبت به ...