در این رساله با استفاده از ترتیب های تصادفی چند متغیره نسبت درستنمایی،نرخ خطر و نرخ خطر معکوس توزیع های چند متغیره مورد مقایسه قرار می گیرند.به ویژه مقایسه های تصادفی مدل های شکنندگی را که حالت خاصی از توزیع های آمیخته هستند و مدل های آمیخته نرخ خطر معکوس متناسب مورد بحث قرار می گیرد.

در این پایان نامه رده جدیدی از توابع زیان به نام توابع زیان متعادل موزون را معرفی می کنیم که در آن به طور همزمان دو معیار نیکویی برازش و دقت برآوردگر مورد توجه می باشد، در حالی که در بیشتر تحلیل های آماری توابع زیان مورد استفاده به گونه ای طراحی می شوند که در آن ها تنها یکی از معیارهای مذکور مورد توجه قرار می را به دست می آوریم. در ?(?) گیرد. همچنین تحت توابع زیان متعادل موزون معرفی شده برآو...

در اکثر مواقع در مطالعات پزشکی یا تحلیل در مورد داده های قابلیت اعتماد ممکن است چند عامل در خرابی یک مولفه دخالت داشته باشند، به این عوامل شکست فاکتورهای ریسک گفته می شود. در بعضی حالات فاکتورهای ریسک برای از بین بردن اجزا با هم رقابت می کنند. در این موارد تحلیل بقا به صورت پیچیده تری تحت عنوان مخاطره رقابتی معرفی می شود. هدف از مساله مخاطره رقابتی تعیین توابع بقا و نرخ خطر متناظر با هر یک از ع...

مطالعه ترتیب های تصادفی و نامعادله ها در طول چهل سال گذشته، در زمینه های گوناگون آمار و احتمال شتاب گرفته و استفاده شده اند. برای نمونه در زمینه هایی چون قضیه ی قابلیت اعتماد‏، قضیه ی صف بندی‏، تجزیه و تحلیل بقاء، زیست شناسی، علم اقتصاد، بیمه، علوم آماری، تحقیق در عملیات و علم مدیریت به میزان قابل توجهی این مفاهیم قابل کاربرد و استفاده اند. این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول ...

در این تحقیق، تأثیرات متقابل بین ریسک و بازده در بازارهای ارز، نفت خام، سکه و بورس تهران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مطالعۀ حاضر از رهیافت توابع کاپولا برای بررسی ساختار همبستگی بهره برده و با استفاده از مفهوم ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی، به بررسی وجود سرریز ریسک بین بازارهای فوق پرداخته است. متغیرهای تحقیق شامل داده‌های هفتگی نرخ ارز آزاد، قیمت سبد نفتی اوپک، قیمت سکۀ طلا و شاخص کل...

چکیده ندارد.

در این پایان نامه ‎‎در فصل اول مفاهیم قابلیت اعتماد در حالت گسسته و پیوسته ارائه گردیده است. سپس رده توزیع های مختلف قابلیت اعتماد به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و روابط بین آنها تبیین گشته است. در فصل سوم اشکال متفاوتی که نرخ خطر اختیار می کند ترسیم و راه کارهایی برای تعیین شکل تابع نرخ خطر یک توزیع ارائه شده است. فصل چهارم‏، به بیان کاربردهایی از قابلیت اعتماد در اقتصاد و صنعت اختصاص یافته و دو...

در تحلیل بقا زمان رخداد پیشامدهایی از قبیل مرگ ،تولد،فارغ التحصیل شدن و ...مد نظر است که توزیع احتمال زمان رخداد این پیشامدها تحلیل می شود در این پایان نامه زمانهای بقا براساس اولین زمان عبور فرایندهای تصادفی مدل بندی شده است.هدف این پایان نامه تحلیل بقا بر اساس فرایند اورنشتاین - اهلنبک است.

در این پژوهش به تحقیق و بررسی ساختار وابستگی و برآورد ریسک پرتفوی بر روی داده‌های بازار ارز خارجی در ایران با استفاده از روش GARCH-EVT- COPULAپرداخته می‌شود. مدل‌های GARCH-EVT برای توزیع حاشیه‌ای هر یک از 4 سری بازده نرخ ارز بکار برده می‌شود. برای توزیع توأم، ما 5 مدل از توابع کاپولا با ساختار وابستگی مختلف مانند کاپولای فرانک، کلایتون، گامبل، نرمال و تی- استیودنت را انتخاب نمودیم. در این پژوهش...