در ریاضیات مالی همواره قیمت گذاری دارایی های مالی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. به همین منظور نظریه های بسیاری گسترش پیدا کرده است که از جمله آنها می توان به نظریه بازار کارا اشاره کرد. در این نظریه، مفروضاتی چون بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل برای سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود که با واقعیت های بازار در تناقض است. جهت رفع این مشکل، در سال های اخیر مدل هایی از بازار ارائه ...

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک اندازه گیری آن است .از جمله روش های اندازه گیری ریسک می توان ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی را نام برد.ارزش در معرض ریسک به عنوان یک سنجه ریسک به دلیل عدم تبعیت از خاصیت تحدب یا زیر جمع پذیری همواره مورد انتقاد محققان بوده است،اما هنوز به عنوان سنجه ریسک قابل قبول مطرح است.در مقابل ارزش در معرض ریسک شرطی محدب است ، بنابراین اندازه ریسک بهتری نسبت ب...

این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات بر...

یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصی...

الگوریتم های شبه ناظر به علت دقت پایین خوشه بندها و همچنین هزین? بالای طبقه بندها معرفی گردید. اینالگوریتم ها با استفاد? توام از داده های برچسب دار و بدون برچسب سعی می کنند دقت یادگیری را افزایش دهند. برای فرآهم آوردن سهولت بیشتر برای کاربر که منبع اصلی دریافت اطلاعات است، الگوریتم های شبه ناظر مقید ارائه گردید. این الگوریتم ها به جای استفاده از برچسب داده ها، از قیود متصل به آن ها در فرآیند یا...

وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل var-bekk بررسی شده است. به نظر می رسد، بازده های روزانه شاخص شرکت‎های کوچک تر، با تأخیر، دنباله روی بازده های روزانه شاخص شرکت‎های بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم - تأخر)؛...

امروزه استفاده از برآورد اطلاعات حسابداری همانند سایر رشته ها بدلیل عدم دسترسی به تمام اطلاعات، لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل  در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش های مختلف خوشه بندی دقت مدل های مربوط به برآورد های حسابداری مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد روش های مختلف خوشه بندی به چه میزان دقت مدل های مدنظر را افزایش میدهند و روش ارجح تر در میان روش های مختلف خوشه بندی در افزایش دقت ...

خوشه بندی فازی مبتنی بر الگوریتم های تکاملی و هوش ازدحامی یکی از زمینه های تحقیقاتی فعال می باشد که اخیراً بسیار موردتوجه قرارگرفته است. عملکرد مناسب در رویکرد خوشه بندی با توجه به معیارهایی همچون، توانایی تعیین خودکار تعداد بهینه ی خوشه ها، توانایی پیدا کردن پارتیشن بندی مناسب، دقت کلاس بندی، میزان پیچیدگی زمان محاسباتی و سرعت همگرایی برای فضای ابعاد وسیعی از مجموعه داده ها ارزیابی می شود. بناب...