شناخت فرایند اورنشتاین-اولنبک و بررسی ویژگی بازگشت به میانگین آن وپرداختن به کاربردهای این ویژگی در بازارهای مالی و انرژی می باشد. بیان روش قیمت گذاری فرایند اورنشتاین-اولنبک در بازارهای اصطکاکی با ویزگی محدودیت قیمت است.

محققان در زمینه­های مختلف علوم از جمله علوم زیستی، به فرایندهای انتشار مثل حرکت براونی و فرایند اورنشتاین-اولن­بک که کلاسی از فرایندهای تصادفی هستند توجه ویژه دارند. در بررسی چنین فرایندهایی معمولاً فرض می­شود مشاهدات حاصل از آن­ها در فضاهای اقلیدسی قرار دارند. اما در بعضی از پدیده­های فیزیکی، شیمیایی و زیستی  داده­هایی یافت می­شوند که به دلایلی مثل تناوبی بودن مقادیری از فضاهای اقلیدسی به حساب ...

در تحلیل بقا زمان رخداد پیشامدهایی از قبیل مرگ ،تولد،فارغ التحصیل شدن و ...مد نظر است که توزیع احتمال زمان رخداد این پیشامدها تحلیل می شود در این پایان نامه زمانهای بقا براساس اولین زمان عبور فرایندهای تصادفی مدل بندی شده است.هدف این پایان نامه تحلیل بقا بر اساس فرایند اورنشتاین - اهلنبک است.

فرایندهای انتشار مثل حرکت براونی و فرایند اورنشتاین-اولن بک کلاسی از فرایندهای تصادفی هستند که در زمینه های مختلف علوم از جمله علوم زیستی مورد توجه محققین بوده و هستند. در مطالعه چنین فرایندهایی معمولا فرض می شود مشاهدات حاصل از آن ها در فضاهای اقلیدسی قرار دارند. اما دربعضی از پدیده های فیزیکی، شیمیایی و زیستی داده هایی یافت می شوند که به دلایلی مثل تناوبی بودن نمی توانند مقادیری از فضاهای اقل...

آربیتراژ آماری یکی از راهبردهای معاملاتی پرکاربرد در چهارچوب معاملات الگوریتمی است که با بهره گیری از ناهنجاری های مقطعی رخ داده در دینامیک قیمتی دو یا چند دارایی مرتبط با هم، به طرح ریزی استراتژی های سودآور می پردازد. رایج ترین رهیافت آربیتراژ آماری، یک استراتژی تحت عنوان «معاملات جفتی» است که از دهه ی ?? میلادی در بازارهای مالی جهانی مطرح شده است. این معامله، بر یک جفت دارایی با خواص آماری مش...

 با گسترش روزافزون ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی در سراسر دنیا، انتقال رکود و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، رو به رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه‎ی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوک‎های مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملک...

فرایندهای انتشار مثل حرکت براونی و فرایند اورنشتاین-اولن بک کلاسی از فرایندهای تصادفی هستند که در زمینه های مختلف علوم مورد توجه محققین قرار گرفته است. در مطالعه چنین فرایندهایی معمولا فرض می شود مشاهدات حاصل از آن ها در فضاهای اقلیدسی قرار دارند. اما در بعضی از مثال ها داده هایی وجود دارند که آن ها را نمی توان مقادیری از فضاهای اقلیدسی در نظر گرفت. لذا به دلیل ویژگی گوناگون مثل تناوبی بودن چنی...