مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ در ایران می‌پردازد. برای این منظور از آمار هفتگی قیمت مرغ در کشتارگاه و قیمت جوجه یک‌روزه و قیمت کنجاله سویا در سال­های 1391-1386 استفاده شده است. با توجه به اینکه سری­های زمانی متغیرهای مورد مطالعه غیرخطی هستند، نمی­توان از مدل­های خطی برای آزمون انتقال قیمت استفاده کرد. بنابراین باید از مدل­های غیرخطی نظیر مدل­های آستانه­ای یا مدل مارکوف سوئیچی...

این مطالعه انتقال های رژیمی در ضریب بتای 30 شرکت برتر از منظر بورس اوراق بهادار تهران و نیز بازده و نوسان های بازار را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون سوئیچینگ مارکوف، رفتار بازده هفتگی شاخص tedpix و سی سهم طی دوره زمانی 05/01/1388 تا 30/10/1393 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که: 1) مدارک معنا‏داری از سوئیچینگ رژیمی در بازده و نوسان های شاخص وجود دارد. در این میان...

در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره­ی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ ت...

در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره­ی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ ت...

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی است که می‌تواند با تاثیر بر وضعیت تجارت خارجی و ترازپرداخت‌ها، تاثیراتی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، بر این اساس مقاله حاضر به مدلسازی نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (Markov Switching) می‌پردازد. داده‌های کاربردی در این مقاله شامل نرخ ارز در سال 1396-1338 است. یکی از دلایل مهم استفا...

با توجه به تأثیر گسترده­ی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت آن در رشد و توسعه­ی اقتصادی، در این مقاله به بررسی تأثیر بی­ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره­ی 1347-1389 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی­ثباتی قیمت نفت با استفاده از مدل egarch(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از مدل­های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به بررسی تأثیر این شاخص بر رشد ...

از گذشته بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. یکی از متغیرهای اقتصادی که اثرات بالقوه بر رشد دارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل در بین کشورهای مختلف در دوره 1996 تا 2015 و همچنین تأکید بر رابطه رشد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی د...

در این پایان نامه‎به‎مدل سازی بازارهای مالی می پردازیم و مدل نوسان زمان-‎‎متغیر را در نظر می گیریم. برای این منظور مدل بلک-شولز را به گونه ایی تعمیم می دهیم که در آن تلاطم تصادفی باشد. در واقع با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه را با رژیم سوئیچینگ دینامیکی مدل سازی می کنیم. در مدل ارائه شده، متغیرهای وضعیت غیرقابل مشاهده برای نوسانات سهام به وسیله ...

کارایی بازار یکی از مهم­ترین موضوعات بازارهای مالی در دهه­های اخیر بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می­کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می­شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش­بینی قیمت‌ها وجود ندارد. مهم­ترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی سهام است. بدین منظور برای آزمو...

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهش‌های روز دنیا به­گونه­ای مدل­سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی­های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم­های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام)  را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل­سازی می­کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پ...