سرمایه گذاران عادی به پرتفوی خود به عنوان یک کل نگاه نمی کنند. این سرمایه گذاران، پرتفوی خود را به عنوان مجموعه ای از حساب های ذهنی در نظر می گیرند. درحسابداری ذهنی مساله متعارف بیشینه سازی بازده مورد انتظار با محدودیت حداکثر احتمال شکست در دستیابی به بازده آستانه ای است. در پژوهش حاضر از مدل میانگین واریانس مارکویتز و ورود دارایی بدون ریسک به محدودیت این مدل، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را...

در سامانه‌های توزیع آب حوادث ایجاد شده در لوله‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در شکست لوله‌ها عوامل متعددی همچون سن، قطر، جنس، شرایط اجرا و نصب، شرایط بهره‌برداری و غیره دخیل بوده و بررسی‌ها نشان دهنده عدم جامعیت روابط ارائه شده در پیش‌بینی نرخ شکست لوله‌ها است. در این تحقیق، ساختاری با استفاده از ترکیب مدل‌های نوین بهینه‌سازی و شبیه‌سازی تدوین گردید. در این ساختار برای شبیه‌سازی نرخ شکست لول...

شکست سدها همواره تهدیدی برای جان و مال انسان ها محسوب می شود. برای دست یابی به میزان ایمنی و اعتمادپذیری یک سد، محاسبه ریسک شکست آن راه کاری اساسی و مهم است. در میان تمام عواملی که باعث شکست سدها می شوند، روگذری خصوصاً در سدهای خاکی و سنگریزه ای بزرگ ترین خطر محسوب می شود. به طوری که بیش از یک سوم شکست سدها در جهان به علت روگذری رخ داده است. در این تحقیق به منظور توسعه کاربرد آنالیز ریسک در تحلی...

ورشکستگی بانک­ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک­ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت­های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت­ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست می­کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختارمالکیت، ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی دربانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در...

در این پایان نامه روش کلی تحلیل ریسک مدل اختیارات اوراق قرضه تنزیل شده در الگوی هیث- جرو- مورتون را به دست می آوریم و پوشش سبدهای اختیار اوراق قرضه تنزیل شده را مطالعه می کنیم . به علاوه تابع سود و زیان ریسک مدل کارگزار (معامله گر ) را تجزیه و اهمیت گامای موضع معاملاتی را در کنترل این ریسک بررسی می کنیم . در ضمن چند نتیجه ریاضی در مورد توزیع تابع سود و زیان آتی (سلف ) برای مدلهای ساختار زما...

آنالیز حالت های شکست بالقوه و پیامدهای آن (fmea) به طور گسترده ای برای تجزیه و تحلیل شکست های بالقوه محصولات، فرایندها، طراحی ها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. که یک بخش مهم از آن تعیین اولویت ریسک حالتهای شکست می باشد. fmea سنتی اولویت حالتهای شکست را با استفاده از آنچه که rpn نامیده می شود و به ابعاد: احتمال وقوع(o )، احتمال کشف( d) و شدت(s ) نیاز دارد، ارزیابی میکند. این روش در کاربرد وا...

بررسی وضعیت بازار بیمۀ کشور پس از خصوصی­سازی از دیدگاه ساختار رقابتی، رفاه بیمه­گذاران و ریسک بیمه­گران، هدف اصلی این پژوهش است. در این مسیر ضمن محاسبه و تحلیل شاخص هرفیندال ـ هیرشمن (hhi) به‎عنوان نمایندۀ ساختار رقابتی بازار، شاخص رفاه از دست‎رفتۀ مصرف‎کننده (dwl) به‎عنوان نمایندۀ حقوق بیمه‎گذاران و شاخص ریسک بیمه‎گری (r) به‎عنوان نمایندۀ ریسک صنعت بیمه، رابطۀ آنها با شاخص خصوصی‎سازی (تعداد شر...

در این نوشتار ضمن مرور ادبیات مربوط به عوامل شکست پروژه های مهندسی مجدد، به شناسایی عوامل اصلی شکست این پروژه ها از طریق بررسی منابع مختلف، و سپس طبقه بندی آنها پرداخته ایم. از آن جا که هدف اصلی، شناسایی مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل شکست پروژه های مهندسی مجدد به منظور جلوگیری از ریسک پذیری و شکست این پروژه ها بوده است، با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در این زمینه، اثرگذارترین عوامل شکست پر...

چکیده مقایسه تطبیقی پایداری ریسک سیستماتیک بین بازار بورس اوراق بهادار تهران با بازارهای سهام نوظهور آسیای جنوب شرقی و آمریکا و ارائه مدلی جهت برآورد پویایی آن عباس کلانتری این پژوهش با بکارگیری مدل سری زمانی تئوری قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) ، بلک و همکاران (1972)، و با استفاده از متدولوژی شکست ساختاری بای و پرون (2003) به بررسی پایداری شاخص ریسک سیستماتیک دسته ای از بازارهای...