نتایج جستجو برای: مدل همبستگی شرطی پویا dcc صنایع بورسی
تعداد نتایج: 188260 فیلتر نتایج به سال:
در سالهای أخیر با افزایش پیچیدگی، سطح عدماطمینان نیز یافته است؛ ازاینرو مدیریت ریسک زنجیره تأمین یکی از موضوعهایی است که موردتوجه سازمانها قرار گرفته است. ریسکهای موجود تأمین، وارده ناحیه تأمینکنندگان پژوهش حاضر بهکارگیری مدلی بهمنظور ارزیابی صنایع غذایی شیفو، به شناسایی محتمل و اتخاذ تصمیماتی راستای میپردازد. مدل بهکارگرفتهشده، ترکیبی محاسبات کلامی فازی (FLC) محاسبه مقدار عوامل...
امروزه مدیریت زنجیره تأمین باید راهکارهایی را اتخاذ کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای متغیر مشتریان باشد. استفاده از هوشمندی کسبوکار بههمراه تقویت یکپارچگی و قابلیت چابکی، موجب ایجاد مزیت رقابتی در میشود درنتیجه میتواند موقعیت بهتری کسبوکار داشته هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر کسبوکار بر یکپارچگی، چابکی عملکرد است. درضمن اثر موردبررسی قرار میگیرد. پژووهش ابتدا با مرور پیشینه موضوع، یک ...
پژوهش حاضر به بررسی الگوی تبیینکننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته است. در این پژوهش سرایتپذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به تفکیک از بازارهای موازی ارز و طلا، و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیر گذار مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط ب...
این مقاله کاهش ریسک مالی نیروگاه های بخش خصوصی در بازار برق ایران را مورد توجه قرار می دهد. ریسک قیمت به عنوان بزرگترین ریسک مالی بازار برق، با استفاده از تنها ابزار در دسترس یعنی قرارداد سلف موازی استاندارد بورس انرژی ایران پوشش داده می شود. بدین منظور از استراتژی های ایستا و پویای پوشش ریسک بهینه استفاده می گردد. نتایج این مطالعه برتری استراتژی های پویا را از منظر اثر بخشی پوشش ریسک نشان می د...
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده با استفاده از مدل های چندگانه var-grj-garch و grj-garch-dcc پرداخته است. برای تخمین ارتباط همزمان بازده سهام و حجم معاملات، به جای رویه یک مرحله ای از رویه دو مرحله ای استفاده شد که بر مشکلات عددی معین که اغلب در تخمین مدل های چندگانه garch پیش می آید، غلبه خواهد کرد. در ابتدا و برای پاسخ به فرضیه اول، با استفاده از م...
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده با استفاده از مدلهای چندگانه VAR-GRJ-GARCH و GRJ-GARCH-DCC پرداخته است. برای تخمین ارتباط همزمان بازده سهام و حجم معاملات، به جای رویه یک مرحلهای از رویه دو مرحلهای استفاده شد که بر مشکلات عددی معین که اغلب در تخمین مدلهای چندگانه GARCH پیش میآید، غلبه خواهد کرد. در ابتدا و برای پاسخ به فرضیه اول، با استفاده از م...
به منظور ارتقای سطح کیفی فضاهای مسکونی، در این پژوهش هدف کشف عوامل مؤثر بر کیفیت محیط ارتباط بین آنها و بیان راهبردهایی همین است. مسکونی مفهومی پویا، پیچیده، چندبعدی است که از ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی شکل گرفته معیارهای مناسب ارزیابی سنجش رضایتمندی ساکنان آن ماهیت اما دلیل استخراج قابلاندازهگیری تلفیقی روشهای کمّی قالب شیوۀ همبستگی استفاده شده با تبیین الگوی معادله...
این پایان نامه بر اساس مقاله ی ]11[ می باشد و در سه فصل تنظیم شده است. در این پایان نامه بررسی می کنیم که تحت چه شرایطی مدول هایی که در شرط dcc (acc) روی زیرمدول های غیر اساسی صدق می کنند یکنواخت یا آرتینی (نوتری) خواهند بود و ثابت می کنیم که هر مجموع مستقیم متناهی از مدول هایی که در شرط dcc (acc) روی زیرمدول های اساسی صدق می کنند نیز، در شرط dcc (acc) روی زیرمدول های اساسی خود صدق می کند، اما ...
به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور برمی انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد می باشد و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. که در این میان مسأله نرخ ارز و نوسانات آن، جا...
در این تحقیق نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای نرخ ارز (دلار-ریال) با استفاده از آتی سکه طلا توسط رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. برای محاسبه این نرخ از سه دامنه بازده روزانه، دو روزه و هفتگی برای قیمت های نقد و آتی استفاده شده است. دلیل استفاده از این سه نوع بازده، افزایش همبستگی بین بازده های نقد و آتی با افزایش دامنه بازده می باشد. برای برآورد نرخ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید