نتایج جستجو برای: کلیدیمدلسازی تلاطم شرطی
تعداد نتایج: 3274 فیلتر نتایج به سال:
این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی می پردازد. این بررسی بر اساس دو دستهی مدل عمومی garch (garch و egarch و fiegarch) و جابهجایی مارکف msm برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج بهدست آمده نشان می دهند که مدلهای fiegarch و msm برای نشان دادن برخی ...
تلاطم هوای صاف (CAT) نوعی تلاطم کوچکمقیاس است که در جو آزاد و به دور از فعالیتهای همرفتیِ قابلِ رؤیت رخ میدهد. از جمله عوامل اصلی در پیدایش تلاطم هوای صاف آشفتگیهای میانمقیاس تا کوچکمقیاس امواج کوهستان است. در این مقاله با توجه به شرایط هواشناختی شکلگیری امواج کوهستان در یک دورۀ سه ساله (2010-2012)، روزهای همراه با موج کوهستان بر فراز رشتهکوههای زاگرس، تخمین زده و با بررسی پارامتر اسکورر...
ریسک قیمت نفت خام برای کشورهای صادرکننده نفت از جایگاه ویژهای برخوردار است، بنابراین وجود مکانیزمی برای پوشش ریسک قیمت نفت در این کشورها اهمیت بالایی دارد. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه ریسک قیمت، ارزش در معرض ریسک است. در این مقاله، سعی میشود تا با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک، مکانیزمی برای مدیریت ریسک درآمدهای نفتی ایران طراحی گردد، بدین منظور از مدلهای واریانس ناهمسان شرط...
در مقالة حاضر، پدیدة تلاطم سیال در یک مخزن نیمهپر تحت اثر شتابهای جانبی (سرج) و زاویهای (پیچ) بهصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. یک الگوریتم عددی براساس تکنیک کسر حجمی استفاده شده تا رفتار غیرخطی تلاطم سیال و درنتیجه تعقیب سطح آزاد سیال و نحوة اثر شتابهای جانبی و زاویهای بر روی آن شبیهسازی شود. به منظور بهبود کیفیت تسخیر سطح مشترک دو فاز از روش افزایش انسجام THINC در کد عددی موجود ...
وجود سرایت در بازده و تلاطم داراییهای مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمتگذاری داراییها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر میرسد، بازدههای روزانه شاخص شرکتهای کوچکتر، با تأخیر، دنبالهروی بازدههای روزانه شاخص شرکتهای بزرگتر هستند (ویژگی تقدم - تأخر)؛...
در این تحقیق به بررسی انتقال تلاطم و وابستگی بین چهار فلز گرانبهای اصلی یعنی طلا، نقره، پلاتین و پالادیم با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره و همچنین بررسی تاثیر تکانهها بر تلاطم فلزات گرانبها با استفاده از رویکرد تابع ضربه واکنش تلاطم پرداخته شده است. نتایج مدل VAR(1)-BEKK(1,1) که با استفاده از دادههای هفتگی قیمت چهار فلز گرانبها برآورد شده، نشان داد وابستگی نسبتا زیادی بین بازدهها و تلاطم ای...
هدف انتخاب تأمینکنندگان و تخصیص سفارش بر اساس ابعاد پایداری ریسک پایداری، در شرایط عدمقطعیت برخی پارامترها است؛ همچنین با محدودیت استراتژی کاهش برای مدیریت همراه است. معیارهای ریسک، امتیاز توسط روشهای تاپسیس فازی تجزیهوتحلیل آثار شکست محاسبه شده است سپس برنامه تصادفی چندمرحلهای ایجاد معیار ارزش معرض شرطی، پیرامون تأمین منابع یک فضای چنددورهای برنامهریزی دستیابی به برنامهریزی انعطافپ...
در این مقاله، به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام wti و حجم قراردادهای فعال در بورس نایمکس در قالب یک مدل var طی سال های 1986 تا 2010 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت wti می باشد ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل vecm رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام wti و حجم قراردادهای فعال تأیید نمی شود زیرا انتظارا...
هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه ارتباط بین تلاطم محیطی، سیمای استراتژیک و عملکرد سازمان ها، تبیین مدل به دست آمده و آزمون مدل در سازمان های تولید کننده دارو است. نتایج به دست آمده از پژوهش در سازمان های داروسازی کشور نشان داد که محیط پیرامون این موسسات متلاطم است و شرکت های دارویی که شکاف کوچکتری بین سیمای استراتژیک و سطح تلاطم محیطی آنها وجود دارد از عملکرد بالاتری برخوردار هستند. مدل و یافته ها...
استفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخصهای منتخب بورس اوراق بهادار تهران
هدف: از جمله دغدغههای بسیار مهم سرمایهگذاران، اثر سرایت بین داراییهای مالی است. بازارهای مالی در برخی مقاطع، از وقایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر زیادی میپذیرند و دچار بیثباتی و تلاطم میشوند و سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی را دچار آشفتگی میکنند. از اینرو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شوکها بر تلاطم بازده سهام گروههای منتخب است. روش: در این مطالعه از رویکرد بیزی برای کاربرد تکنی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید