تأثیر تغییر حد نوسان قیمت بر شاخص نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
در این پژوهش به بررسی تأثیر تغییر حد نوسان قیمت سهام بر روی متغیرهای نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از معیارهای نقدشوندگی 3 معیار تعداد دفعات معاملات، حجم معاملات و ارزش ریالی معاملات را در 3 فرضیه مجزا با استفاده از آزمون تخمین حداقل مربعات (ols) و آزمون t استیودنت با استفاده از نرم افزار مورد سنجش قرار داده شد. معنیدار بودن ضرایب مدل, با استفاده از p-value محاسبه و در سطح معنیداری 5 درصد بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل گروه شرکتهای برتر و سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس (غیربرتر) می باشد و پژوهش به دو دوره زمانی (دوره حد نوسان 5/3 درصد، دوره حد نوسان 4درصد) از تاریخ 6/9/1388 لغایت 7/11/1389 تقسیم بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام بر شاخص نقدشوندگی برای شرکتهای برتر مؤثر نمیباشد و تغییر حد نوسان قیمت سهام بر شاخص نقدشوندگی برای سایر شرکتهای بورس نیز مؤثر نمیباشد، به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای نداشت.