مقاله

ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت

حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، یاسمین آریانا

چکیده

شواهد موجود نشان می‎دهد که قیمت نفت‎خام یک گام تصادفی است به‎طوری‎که بهترین پیش‎بینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل می‎باشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفت‎خام وست تگزاس اینترمدیت ((wti، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان می‎دهد که این سری دارای نوسان خوشه‎ای است که به‎طور معمول نمی‎توان آن را در پیش‎بینی‎ها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پیش‎بینی بی‎ثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفت‎خام می‎باشد. برای این منظور از خانواده مدل‎های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (arch) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش‎بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به‎دست آمده مدل‎های garch)) و (tgarch) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدل‎های واریانس شرطی در رابطه با پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت‎خام دارند. به‎علاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده می‎شود. طبقه‎بندی jel : f12.

اسناد مشابه

  • مدل سازی بی ثباتی قیمت نفت خام سبک ایران

    مقالهپژوهش ها و سیاست های اقتصادینظر دهمرده، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان فرشید پورشهابی، کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

    این مطالعه به مدل سازی تغییرپذیری قیمت نفت خام سبک ایران با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch) پرداخته است. در این روش ممکن است که واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید. سپس، با استفاده از مدل برآورد شده به بررسی این موضوع که آیا اثرگذا

  • پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به‎کارگیری ذخیره سازی‎های نفتی کشورهای oecd

    مقاله۲۰۱۰مجله تحقیقات اقتصادیمحمد حسین پورکاظمی، محمد باقر اسدی

    نفت به‎عنوان بزرگ‎ترین منبع تأمین انرژی در جهان و به‎دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تأثیر‎گذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به‎عنوان یک متغیر مهم از بازار ج

  • پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به‎کارگیری ذخیره سازی‎های نفتی کشورهای OECD

    مقاله۲۰۱۰تحقیقات اقتصادیمحمد باقر اسدی، محمد حسین پورکاظمی

    نفت به‎عنوان بزرگ‎ترین منبع تأمین انرژی در جهان و به‎دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تأثیر‎گذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به‎عنوان یک متغیر مهم از بازار ج

  • بررسی و مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد در پیش بینی جریانات نقدی عملیاتی

    مقاله۲۰۱۲دانش حسابداری و حسابرسی مدیریتعلی اکبر چهارمحالی، داود محسنی نامقی، جواد زاهدی

    هدف این تحقیق بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی مدل حسابداری(سنتی) با مدل اقتصادی (ارزشی) ارزیابی عملکرد برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به هدف تحقیق ابتدا ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد با جریان های نقدی عملیاتی آتی

  • بررسی و مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد در پیش بینی جریانات نقدی عملیاتی

    مقاله۲۰۱۲دانش حسابداری و حسابرسی مدیریتجواد زاهدی، داود محسنی نامقی، علی‌اکبر چهارمحالی

    هدف این تحقیق بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی مدل حسابداری(سنتی) با مدل اقتصادی (ارزشی) ارزیابی عملکرد برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به هدف تحقیق ابتدا ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد با جریان های نقدی عملیاتی آتی

  • آزمون توانایی نیروی حرکت و شکاف ارزش افزودۀ اقتصادی و معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد در پیش‏بینی بازده سهام

    مقالهتحقیقات مالیفریدون رهنمای رودپشتی، استاد مدیریت بازرگانی ـ مالی و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران میثم احمدوند، دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران محمد جواد ساده وند، دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

    این مقاله قصد دارد آثار بازده دارایی‏ها، ارزش افزودۀ اقتصادی، شکاف و نیروی حرکت آن ‏را بر بازده سهام شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1388 تا 1392 بررسی کند. شکاف و نیروی حرکت ارزش افزودۀ اقتصادی، معیارهای نسبتاً جدید ارزیابی عملکرد شرکت هستند که هر دو ب