مریم حسن زاده مفرد

[ 1 ] - مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله

در این نوشتار دو مدل استوار برای مسائل بهینه‌سازی سبد مالیِ دارای اختیار معامله توسعه داده می‌شود. در مدل اول با توجه به رابطه‌ی غیرخطی )شکسته‌ی خطی( بین داده‌های غیرقطعی )ارزش سهام و اختیار معامله(، یک مدل همتای استوار بیش‌محافظه‌کارانه ارائه می‌دهیم؛ در مدل دوم نیز با روشی متفاوت همتای استوار با درجه محافظه‌کاری قابل کنترل ارائه می‌شود. خصوصیت اصلی مدل‌های استوار ارائه شده در این پژوهش، نحوه‌...