نتایج جستجو برای: واریانس شرطی
تعداد نتایج: 40814 فیلتر نتایج به سال:
این مطالعه با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رفتار تورم و بیکاری در ایران طی فصل دوم 1384 الی فصل سوم 1390 می پردازد. از یک الگو که امکان آزمون وجود ترجیحات نامتقارن برای بانک مرکزی را فراهم می سازد استفاده می گردد. الگو می تواند پیش بینی الگوهای بارو-گوردون و کوکرمن-گرلاچ را برای رفتار تورم و بیکاری در ایران آزمون نماید. در قسمت تجربی، ابتدا واریانس شرطی بیکاری از طریق الگوی واریانس ناهمسا...
با توجه به اهمیت مدلسازی دقیق تلاطم در محاسبهی ارزش در معرض ریسک سبد داراییها، برای پیشبینی تلاطم سبد داراییها از مدلهای متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته چند متغیره استفاده میشود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر داراییهای موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجهی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین داراییهای موجود در سبد را نادی...
این پژوهش برای الگوسازی، تخمین و تحلیل رفتار ریسک سیستماتیک، به بسط و تخمین الگوی سنتی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، برای سبد سرمایهگذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران اقدام میکند. بدینمنظور، از الگوهای خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته و اشورت-سگوئین و دادههای روزانۀ بازده بورس اوراق بهادار تهران و صنایع فعال در آن، از مهرماه سال 1376 تا شهریور 1394 بهره میبرد. نت...
چکیده بیش از سه دهه است که هیدرولوژیستها، استفاده از مدلهای چند متغیره را جهت توصیف و مدلسازی دادههای پیچیده هیدرولوژی، توصیه میکنند. درحالی که به تازگی اهمیت مدلهای چند متغیره در هیدرولوژی مطرح شده است. در واقع در مدلهای چند متغیره با دخالت دادن عوامل مؤثر هواشناسی، میتوان نتایج توصیف، مدلسازی و پیشبینی پارامترهای مختلف را بهبود بخشید. همچنین از آنجا که مدلهای غی...
این مطالعه با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رفتار تورم و بیکاری در ایران طی فصل دوم 1384 الی فصل سوم 1390 می پردازد. از یک الگو که امکان آزمون وجود ترجیحات نامتقارن برای بانک مرکزی را فراهم می سازد استفاده می گردد. الگو می تواند پیش بینی الگوهای بارو-گوردون و کوکرمن-گرلاچ را برای رفتار تورم و بیکاری در ایران آزمون نماید. در قسمت تجربی، ابتدا واریانس شرطی بیکاری از طریق الگوی واریانس ناهمسا...
چکیده تغییر پذیری یک معیار آماری برای نشان دادن میزان پراکندگی درآمد برای یک شاخص بازار است. در سری های زمانی مدل های ناهمواریانس شرطی از جمله مدل هایی می باشند که هدفشان توضیح این گونه از تغییرات است. در این پایان نامه نخست مدل ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch) برای کنترل حافظه بلند مدت در واریانس شرطی معرفی می شود. خاصیت حافظه بلند مدت به این مدل اجازه می دهد تا گزینه به...
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی هر کشوری، رونق بازارهای سرمایه آن کشور است. مسئله انتخاب مجموعه بهینهای از داراییها، یکی ازنظریههای بازار سرمایه میباشد که از اهمیت خاصی در مباحث اقتصادی برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر، حل مسئله بهینهسازی مقید پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری میباشد. الگوهای مورد استفاده در این مقاله، مدل توسعهیافتهای از رویکردهای میانگین- ...
این مطالعه، با استفاده از مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را دارد، به مدلسازی نااطمینانی تورم اقتصاد ایران طی دوره فروردین 1369 تا اسفند1387 میپردازد. ابتدا به برآورد مدلهای مورد نظر میپردازیم و در ادامه آثار غیر متقارن و پایدار شوکهای تورمی بر نااطمینانی تورم بررسی میشود. نتایج نشان میدهند که آثار شوکها ...
در رساله حاضر، روش جدیدی بر مبنای مدل نویز garch ((generalized autoregressive conditional heteroscedasticity در پردازش سیگنال آرایه ای ارایه و بررسی شده است. یکی از اولین و مهمترین فرضهای مورد نیاز در روشهای مختلف پردازش آرایه ای مانند تخمین سمت ورود منابع انتشاری، تعیین مدل آماری نویز جمع شونده می باشد. با توجه به روشهای ارایه شده، عموما برای نویز از توزیع احتمال گوسی استفاده شده است که از نظر...
چکیده: مصرف یک نقش مهم در اقتصاد کلان بازی می کند، آن بزرگترین بخش درتولید ناخالص داخلی است وهمچنین اثر ثانویه روی پس انداز مردم ،سرمایه گذاری در آینده ودر نتیجه در نرخ رشد اقتصادی دارد.پس بررسی عوامل موثر بر مصرف دارای اهمیت می باشد . الکساندر (1952)بحثی را مطرح کرد مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول می تواند مصرف داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. وی با توجه به اثرات تورمی کاهش ارزش پول وبا استناد به تعد...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید