توفان گرد و غبار یک پدیده تصادفی بوده که به پارامترهای متعددی وابسته می­باشد لذا تحلیل این پدیده بصورت چندمتغیره لازم و ضروری است. به همین منظور در این مطالعه به اهمیت و کمبود تحلیل چندمتغیره بلایای طبیعی همچون توفان گرد و غبار پرداخته شده است. بدین منظور از تئوری کاپولا جهت تحلیل دو متغیره توفان گرد و غبار استفاده شد. توابع کاپولا ابزاری مناسب جهت انجام تحلیل فراوانی چندمتغیره بلایای طبیعی هست...

با توجه به این که در توزیع نرمال دو متغیره، ناهمبسته بودن دو متغیر تصادفی معادل با استقلال آن ها است لذا بررسی این موضوع که آیا توزیع نرمال دومتغیره تنها توزیعی است که در آن این خاصیت وجود دارد جالب به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مفاهیم مناسبی به این سوال پاسخ داده شود ویک خانواده دیگر از توزیعها معرفی شود که در آن ناهمبستگی واستقلال معادل است.

هدف این پایان نامه ارزیابی عملکرد پوشش ریسک اتخاذ شده بر حسب نسبت بهینه پوشش ریسک برآورد شده با مدل های رگرسیون خطی معمولی، خود بازگشت برداری، تصحیح خطای برداری و مدل های گارچ با مطالعه موردی بازار سکه ی طلای ایران است. در این راستا برای براورد نسبت بهینه پوشش از سری بازدهی روزانه قیمت سکه در دو بازار نقدی و آتی استفاده می شود، و کارایی پوشش ریسک اتخاذ شده بر حسب نسبت بهینه پوشش براورد شده با ا...

این پژوهش تاثیر حجم معاملات روی نوسان پذیری بازده سهام را بااستفاده از مدل ترکیب توزیع ها (mdh) بااستفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران رامورد مطالعه قرار داده است. حجم معاملات درقالب نوسان شرطی ومدل گارچ بررسی شده است. برخلاف سایر پژوهش های انجام شده که اثرات حجم معاملات را با استفاده از مدل گارچ در مورد تعداد کمی از سهام بررسی کرده اند، در این پژوهش تمام سهام موجود در شاخص بازده نقدی وق...

آگاهی از نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه سبد دارایی­، میزان و شدت اثرگذاری شوک و تلاطم در بازارهای مالی جهت سرمایه­گذاری، سیاست­گذاری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی­ و همچنین سرریز تلاطم میان بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات، مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی سهام در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا...

  بی‌قاعدگی آب‌وهوا [1] یکی از بی‌قاعدگی‌هایی [2] است که در ادبیات دانش مالی رفتاری [3] مورد توجه محققان قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش کردیم، به کمک مدل‌های اقتصادسنجی با فرایند گارچ [4] رابطۀ میان بازدهی بورس اوراق بهادار و متغیرهای آب‌وهوایی شامل دمای هوا، میزان پوشش ابر، سرعت وزش باد و میزان دید در تهران را بررسی کنیم. همچنین، با توجه به شرایط خاص و گاهی بحرانی شهر تهران ازنظر آلودگی هوا،...

میکروتیرها، تیرهایی که اندازه مشخصه آن ها در حدود میکرون و زیرمیکرون است، به طور گسترده ای در وسایل میکروالکترومکانیکی مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو ارائه مدلی مناسب جهت تحلیل این اجزاء، برای یافتن پاسخ صحیح استاتیکی و دینامیکی، بسیار مهم است. تئوری های پرکاربرد کنونی در زمینه تحلیل تیرها، هر یک دارای مزایا و معایبی هستند که آن ها را برای استفاده در برخی زمینه ها مناسب می گرداند. از طرف...

در براورد پارامترهای یک جامعه با استفاده از نمونه ی انتخابی از جامعه، انتخاب روش نمونه گیری که با صرف زمان و هزینه ی کم، منجر به ارایه ی براوردگری کارا شود، بسیار مهم است. به ویژه در مواقعی که اندازه گیری مشخصه ی موردمطالعه در جامعه نیازمند زمان و هزینه ی بسیار بالایی است. به طور معمول روش نمونه گیری تصادفی ساده برای براورد پارامترهای یک جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. براوردگرهای حاصل از نمون...

گاهی اوقات در مسائل مرتبط با تحلیل بقا ممکن است نمونه مشاهده شده نمونه ای نااریب از کل جامعه نباشد، در این صورت استنباط انجام شده بر اساس این نمونه اریب خواهد بود. رهیافت معمول برای حل این مشکل استفاده از نسخه اریب-طول که نسخه ای وزنی شده از متغیر تصادفی اصلی جامعه است می باشد. در این نوشتار یک تابع وزن جدید با استفاده از تابع میانگین مانده عمر معرفی شده است که به منظور تولید نسخه ای جدیدی از ت...

در این پژوهش اثر نوسانات قیمت ارز دلار، نوسانات قیمت سکه تمام بهار آزادی و نوسانات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در ایجاد ریسک نامطلوب شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و با استفاده از دو مدل پارامتریک گارچ و فیگارچ ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران مدل¬سازی و پیش¬بینی گردیده است. هدف این پایان¬نامه مقایس? مدل فیگارچ چند متغیره با مدل ...