مارکویتز با معرفی مدل میانگین – واریانس گام بزرگی برای حل مسائل بهینه سازی پورتفولیو برداشت. اما این مدل براساس فرضیاتی بنا نهاده شده است که در عمل به ندرت برقرار است. بنابراین تلاش های زیادی به صورت تئوری و عملی در زمینه بهبود مدل استاندارد میانگین – واریانس مارکویتز انجام گرفته است. معیارهای ریسک متعددی از قبیل مدل نیمه واریانس، مدل میانگینِ قدر مطلق انحراف و مدل واریانس با چولگی پیشنهاد شده ا...

موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در جهان به بیش از یک قرن گذشته باز می گردد و هدف آن، حفظ معیشت کارگران و تعیین حداقل معاش و سرانجام، ایجاد نظام مشخصی برای مزد و حقوق می باشد. این سیاست را می توان نمونه بسیار آشکار دخالت دولت در بازار نیروی کار دانست. در کشور ما، نخستین توجهات و اقدامات نسبت به تعیین حداقل دستمزدها به سال 1325 باز می گردد. در حال حاضر، به موجب ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل مزد...

این تحقیق یک مسئله زمانبندی تک ماشین را مورد بررسی قرار می دهد که هدف در آن حداقل کردن ترکیبی خطی از دیرکرد کل و واریانس زمان انتظار می باشد به طوری که زمان بیکاری در ماشین مجاز نیست. حداقل کردن دیر کرد کل همیشه به عنوان یک معیار عملکرد مهم در سیستم های عملی، که می توان با استفاده از آن از تحمیل هزینه های جریمه دیرکرد اجتناب نمود، مطرح می باشد و واریانس زمان انتظار نیز یک معیار مهم در پیاده ساز...

با توجه به اهمیت پوشش ریسک نوسانات بازار سکه طلا، هدف این مقاله تخمین نسبت‎های بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس قرارداد آتی‎های سکه بهار آزادی طی دوره زمانی 26/09/1392 تا 11/03/1396 با مدل مارکوف سوئیچینگ و مقایسه عملکرد پوشش ریسک محاسبه شده توسط آن با دیگر مدل‎های رایج در این زمینه است. برای این منظور کارایی نسبت‎های بهینه پوشش ریسک پویای مدل مارکوف سوئیچینگ و نسبت بهینه پوشش ریسک ایستای مد...

یکی از مسایل براوردیابی، مسئله ی براورد واریانس و نسبت دو واریانس از دو توزیع مستقل نرمال با میانگین های نامعلوم است. براوردگر هم وردا با کمترین مخاطره ی ( mre ) واریانس و نسبت دو واریانس نرمال در کلاس براوردگرهای هم وردای مکان-مقیاس، بهترین براوردگر است. در این پایان نامه نشان می دهیم که در کلاس براوردگرهای هم وردای مقیاس، این براوردگر ناپذیرفتنی است. بنابراین در فصل دوم و سوم، با استفاده از ر...

اقتصاددانان سال هاست که مجذوب مباحث گوناگون در بازارهای مالی بویژه کارایی بازار سهام شده اند. طی سال های اخیر از روش های مختلفی برای آزمون فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار سهام استفاده شده، اما توجه کمی به آزمون های نسبت واریانس صورت گرفته است. براین اساس، در این مطالعه از آزمون نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی (lomac)، آزمون نسبت واریانس چندگانه چاو و دنینگ (cd)، آزمون نسبت واریانس ریچاردسون- اسم...

در این مقاله فرآوری کنسانتره آهن از باطله های کارخانه معدن مس مزرعه با استفاده از جدایش مغناطیسی تر و بر اساس طرح آزمایش تمام فاکتوری مطالعه و سپس نتایج روش مدل سازی حداقل مربعات جزیی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که  با استفاده از یک مرحله جدایش مغناطیسی تر تهیه کنسانتره آهن با بازیابی و عیار مناسب آهن به راحتی میسر بوده ولی حذف مواد مزاحم نظیر گوگرد و سیلیس به راحتی امکان پذیر نیست. ب...

در این پایان نامه یک بازار اوراق بهادار تعدیل شده با فرایند نیم مارکف که شامل یک دارایی بدون ریسک با نرخ بهره ثابت و یک دارایی ریسکی است در نظر می گیریم.فرض می کنیم قیمت سهام در این بازار از یک حرکت براونی هندسی و تلاطم از یک فرایند نیم مارکف تبعیت کند. ثابت می کنیم این بازار ناکامل است، سپس اندازه مارتینگل مینیمال را برای این بازار به دست می آوریم و در نهایت به مدل سازی و قیمت گذاری سوآپ واری...

مولفه های واریانس استفاده های فراوانی در برنامه های اصلاح نژادی دارد که از آن جمله می توان به پیش بینی ارزش اصلاحی، محاسبه پیشرفت ژنتیکی، بدست آوردن پیش بینی های blup با استفاده از معادلات مدل مختلط، تخمین وراثت پذیری و همبستگی های فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی، درک بهتر مکانیسم ژنتیکی و تشکیل شاخص انتخاب اشاره نمود، فلذا در سالیان اخیر روشهای آماری توسعه چشمگیری در جهت تخمین هر چه دقیق تر مولفه های ...

آمارگیری نیروی کار ایران یکی از مهم ترین آمارگیری هایی است که برای تولید آمار رسمی به صورت فصلی انجام و براوردهای آن در انتهای هر فصل بدون اعلام میزان دقت آن ها توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود. هدف این مقاله محاسبه و ارائه واریانس براوردگرهای این طرح است که به این منظور با استفاده از دو روش جک نایف و ورما واریانس های براوردگرهای فصل، سال و تغییرات محاسبه شده است.