رتبه‌بندی مدل‌های ارزش درمعرض ریسک به‌منظور کاهش هزینه فرصت الزامات سرمایه‌ای، یک ابزار مهم برای ارزیابی عملکرد این مدل‌ها محسوب می‌شود. در این مقاله به رتبه‌بندی و آزمون آماری توانایی پیش‌بینی مکمل مدل‌ها پرداخته‌ایم. روش رتبه‌بندی استفاده‌شده با لحاظ‌کردن اندازه تنبیهی برای مدل‌های ارزش درمعرض ریسک این اجازه را به مدیران ریسک می‌دهد که هزینه ریسک و تخصیص سرمایه را به‌گونه‌ای مؤثر تفسیر کنند. ...

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

دراین تحقیق مجموعه ای از مدلهای مختلف garch استاندارد را با گروهی ازمدلهای تغییررژیم مارکوف گارچ( mrs-garch)) براساس توانایی آنها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می کنیم. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولاً در مدلهای garch یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می باشد،پارامترهای مدلهای mrs-garch...

چکیده ندارد.

This article has no abstract.

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

روش های تحلیل ماتریسی که اولین بار توسط نیوتس مطرح شد، یک چارچوب قدرتمند و یکپارچه برای تحلیل دسته بزرگی از فرآیندهای تصادفی است و قابل تعمیم برای فرآیندهایی با ابعاد نامتناهی و حالت های ناهمگن نیز می باشد. مطالعه بسیاری از مدل های تصادفی با معرفی زنجیرهای مارکوف مشتق از آن ها که ساختارهای خاصی دارند، امکان پذیر شده است. این مسأله در تئوری صف ، مدل های انبارداری و فرآیندهای شاخه ای به خوبی نما...

بهینه سازی سیسمتهای واقعی منابع آب به دلیل عدم قطعیت در جریانهای ورودی به مخازن سدها دارای پیچیدگیهایی است که در بیشتر موارد با روشهای بهینه سازی معمول امکانپذیر نبوده و یا انجام آن به لحاظ اقتصادی توجیهی ندارد. به همین دلیل محققین در این زمینه به دنبال استفاده از روشهای بهینه سازی کاوشی همچون الگوریتم ژنتیک بوده اند. در این پایان نامه بر اساس دبیهای ورودی به مخزن سد کرج و نیازهای آبی پایین دس...

کلیه سازمانها و واحدهای تولیدی به نحوی از کنترل های مالی برای ارزیابی فعالیتهای خود استفاده می کنند و هزینه های کیفیت (شامل هزینه های مرتبط با تولید، شناسایی و یا تعمیر محصولات فاقد انطباق) به عنوان یکی از مهمترین ابزار کنترل مالی در خدمت مدیریت سازمانها و واحدها قرار می گیرد. مطالب این پایان نامه نیز گامی در جهت تجزیه و تحلیل کنترل کیفیت و همچنین بررسی موارد زیر می باشد، الف - بررسی حالت زودگذ...

پیشینه و هدف تغییرات در کاربری/پوشش اراضی به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع طبیعی، توسعه پایدار و تغییرات زیست‌محیطی در مقیاس محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی مطرح است. تبدیل کاربری‌ها به یکدیگر و تغییر کاربری‌های مجاز به غیرمجاز از قبیل تبدیل اراضی زراعی به مناطق مسکونی و یا اراضی مرتعی به دیم‌زارهای کم بازده و فرسایش یافته به‌عنوان موضوعات مهم در منابع طبیعی همواره مطرح ...