تأثیر ریسک‌های مختلف در صنعت بانکداری بر پایداری مالی با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به عدم اتفاق نظر در رابطه بین ریسک‌های مالی در بانک‌ها بالاخص در ریسک اعتباری و نقدینگی در بانک‌ها این تحقیق به بررسی رابطه توأمان این دو ریسک و تأثیر آنها بر پایداری مالی در صنعت بانک‌داری در ایران در طی دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. بر این اساس برای بررسی ...

با توجه به اهمیت صندوق‌های قابل معامله و پیشرفت آنها در بازارهای مالی، بررسی و رتبه‌بندی آنها بر اساس رویکردی فراتر از مقایسه بازدهی حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اینکه دنباله‌های توزیع پهن در داده‌های مالی اهمیت خاصی در اندازه‌گیری ریسک‌های مالی دارد، در این تحقیق با درنظر گرفتن معیار ریسک و رویکرد ارزش در معرض ریسک بر اساس نظریه ارزش فرین و نسبت شارپ تعدیل شده به رتبه‌بندی صندوق‌های قابل ...

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها، آنها را با چالش های متعدد مواجه ساخته است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.هدف این تحقیق طراحی مدلی برای مدیریت ریسک درزنجیره تامین صنعت گاز ایران است. در این تحقیق ابتدا مهمترین عوامل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ریسک استخراج شد. سپس این عوامل از طریق پرسشنامه ای برای 150 نفر خبره که در زمینه ...

عموماً بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی سرمایه­گذاری زمانی اتفاق می­افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی از آن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این زیان­ها در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها "مقادیر حدی" گفته می­شود. در این تحقیق به بررسی دنباله تابع توزیع بازد...

بررسی سیاست تقسیم سود و رابطه آن با بازده سهام، از دیرباز از جمله مشکل ترین چالش های پیش روی اقتصاددانان مالی بوده است. پژوهش حاضر نیز به منظور پی بردن به اهمیت سیاست توزیع سود نقدی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی بوده و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون های هبستگی اسپیرمن، u من-ویتنی ...

تغییرات شدید قیمت، نه تنها برای سفته بازان بلکه برای تمامی فعالان بازار و تمامی محققین حوزه ی تحلیل بنیادی موضوعی بسیار مهم است. مدیریت ریسک مالی یکی از مهم ترین موضوعات در علوم مالی است و به منظور خلق ارزش اقتصادی در یک شرکت با بهره گیری از ابزارهای مالی مدیریت ریسک، به خصوص ریسک بازار می باشد. مدیریت ریسک مستلزم شناسایی منابع ریسک، اندازه گیری آن و برنامه ریزی برای آنهاست. ارزش در معرض ریس...

وجود ریسک ها در زنجیره عملیات پالایشگاه های گاز مسأله ارزیابی ریسک را برای صاحبان این صنایع از یک سو و صنعت بیمه که پوشش این ریسک ها را برعهده می گیرند از سویی دیگر، به مسأله ای مهم و ضروری تبدیل نموده است. ارزیابی ریسک، که برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات بکار می رود، یکی از مراحل اصلی مدیریت ریسک است و برای انجام آن روش های مختلفی در حوزه های مختلف مطرح شده است. در رساله حاضر، نخست ر...

در سال های اخیر تلاش های بسیاری در جهت تجدید ساختار صنعت برق در کشورهای مختلف انجام گرفته است. هدف اصلی تجدید ساختار،فراهم آوردن شرایطی است که بازار از طریق افزایش رقابت، بهای فروش برق را تعیین کند و هزینه خالص را کاهش دهد. عناصر در بازار شامل اپراتور بازار و شرکت کتتدگان بازار شامل genco ها وtransco ها وdisco ها و غیره تقسیم بندی می شوند. یک شرکت توزیع (disco) انرژی را در یک سطح ولتاژ بالا از ...

در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه، با هدف امکان‌سنجی استفاده از روش‌شناسی CreditRisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها و با استفاده از داده‌های موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است. در این راستا ابتدا با استفاده از داده‌های مربوط به تعداد موارد نکول طی سال‌های مختلف ...

رویکرد مدیریت ریسک به عنوان یکی از حوزه های دانش مدیریت پروژه، برای شناسایی عدم قطعیت ها در رسیدن به اهداف پروژه نقش مهمی ایفا می کند. شناخت و مدیریت صحیح ریسک امری اجتناب ناپذیر برای مدیران، به ویژه در پروژه های زیربنایی کشور است. در این بین ارزیابی ریسک پروژه های شبکه توزیع آب به دلیل حیاتی، زیربنایی بودن و عدم قطعیت های فراوان از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. در روش های کلاسیک، ارزیابی ریسک...