چکیده ندارد.

پژوهش حاضر به مقایسه مدلهای شبکه عصبی و سری­زمانی در پیش­بینی قیمت شاخص سهام   می­پردازد. بدین جهت سه مدل از شبکه­های عصبی(پروسپترونی چند لایه ،پایه­ای شعاعی و رگرسیونی) و یک مدل از مدل­های سری­زمانی (باکس- جنکینز) مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران در بازه زمانی ابتدای فروردین 1384 تا انتهای اسفند 1388 به عنوان جامعه ­آماری انتخاب شده است. به منظور داشتن معیاری برای ...

در سالهای اخیر تحلیل غیرخطی، جهت طراحی مدارهای مایکروویو نظیر تقویت کننده های قدرت ، مخلوط کننده های فرکانسی ، چند برابر کننده های فرکانسی و غیره مورد توجه قرار گرفته است. برای تحلیل غیرخطی، روشهای مختلفی وجود دارد. از جمله حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی در حوزه زمان ، روش سری ولترا ، روش سیگنال بزرگ- سیگنال کوچک و روش توازن هارمونیکی . روش حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی در حوزه زمان دارای دقت زیاد ب...

در این مقاله به بررسی روشهای آماری برای تشخیص قلب سالم از قلب بیمار با استفاده از ریتم ضربان قلب می پردازیم. در ابتدا مروری بر چند روش شناخته شده خواهیم داشت و سپس دو روش جدید را ارایه خواهیم کرد. در روش اول ویژگی خود متشابهی بسیط (ess) و در روش دوم یک مدل بازگشتی روی ضربان قلب افراد سالم و بیمار مورد بررسی قرار گرفته است. این دو ویژگی با دقت خوبی قادرند بین افراد سالم و بیمار تفاوت قائل شوند.

هدف اصلی مقاله حاضر، استفاده از مدل‌های احتمال اتورگرسیو میانگین متحرک(ARMA) به منظور مدل‌سازی سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی GPS می‌باشد. موقعیت‌های روزانه ایستگاه دائمی </stron...

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با معضلات بسیاری دست به گریبان بوده است. یکی از عمده ترین مشکلات در این بازار، نوسانات زیاد قیمت محصولات است که به نوبه خود موجب نگرانی و عدم اطمینان کشاورزان نسبت به درآمدهای مورد انتظارشان میشود و عاملی بسیار مهم برای فقدان سرمایه گذاری در این بخش محسوب می گردد. از نگاه برخی صاحب نظران این مشکلات عمدتآ در شرایط نبود یک بازار منسجم و رقابتی دامنگیر بخش کشا...

این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر روی تقاضای پول در ایران می پردازد،هدف اصلی تعیین جهت اثر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول درایران در صورت وجود رابطه است و هدف فرعی این پژوهش تعیین جهت اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران می باشد. جامعه آماری که در این پژوهش به آن استناد شده است کشور ایران و داده ها بصورت فصلی و در دوره 1370-1389 می‏باشد. به وسیله تورم و با استفاده از مدل garch سری ن...

پیش بینی‎ قیمت سهام در فعالیت های بازرگانی و اقتصاد ملی نقش بسزایی دارند. روش های کلاسیک پیش بینی‎ سری زمانی مانند مدل های اتو رگرسیو، میانگین متحرک، اتو رگرسیو-میانگین متحرک و سایر مدل های مشابه‏، بر دو فرض ایستایی و خطی بودن بنیان نهاده شده اند. در مورد عملکرد این مدل ها‏، به خصوص در مورد سری های زمانی قیمت و بازده سهام تردیدهایی ایجاد شده است‏. بررسی ها نشان می دهد که قیمت سهام از نگاشت ها...

همانطور که می دانیم، رفتار بسیاری از سریهای زمانی در حوزه مالی، آشوبگونه است. این پژوهش رفتارهای پیچیده و پویای بورس اوراق بهادار تهران را در بازه زمانی سال های 1380 تا 1388 با استفاده از آزمون آشوبگونگی و تحلیل نقاط جاذب بررسی می کند. مثبت بودن توان لیاپونوف تعریفی عملیاتی از آشوب است. چند شرکت را به عنوان نمونه از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب می کنیم، و از سه روش اصلی محاسبه توان لیاپونوف ...

پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی یکی از الزامات برنامه ریزی برای آینده است، که اغلب با استفاده از تکنیک های سری زمانی انجام می شود. اما انتخاب نوع الگوی سری زمانی بر دقت پیش بینی اثر گذار است. در این تحقیق، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب و با به کارگیری داده های سالانه 1353 تا 1389، اقدام به پیش بینی مصرف و قیمت گندم در ایران طی سال های 1395-1390 نمودیم. پژوهش حاضر، میزان مصرف سرانه گندم تا سال ...