نتایج جستجو برای: حافظه بلندمدت جعلی
تعداد نتایج: 10195 فیلتر نتایج به سال:
سابقه و هدف: آلکالوئیدهای β -کربولین نظیر هارمان در مواد غذایی گیاهی معمولی (گندم، برنج، ذرت، جو، انگور و قارچ) یافت میشوند. این آلکالوئیدها دارای اثرات شناختی زیادی از جمله تغییر در حافظه کوتاه و بلندمدت میباشند. در این مطالعه اثر تزریق آنتاگونیست گیرندههای نیکوتینی به ناحیه هیپوکامپ پشتی بر روی فراموشی القاءشده با هارمان در موش سوری مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و روش ها: کانولگ...
در پژوهش حاضر علاوه بر محاسبه موقعیت های معاملاتی کوتاه و بلند مدت به بررسی ارزش های درون نمونه و برون نمونه var که برای ارزیابی کیفیت پیش بینی مدل براورد شده در نظر گرفته شده است، می پردازیم. قبل از تخمین var، نتایج مدل های خانواده انباشته کسری garch(حافظه بلندمدت) نشان از این دارد که مدل hygarch(1,d,1) با توزیع چوله student-t، نتیجه ایی شبیه مدل figarch(1,d,1) با توزیع چوله student-t را در م...
در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیة نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده از آزمون همگرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطة بلندمدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است.. همچنین بهدلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دورة مورد نظر با استفاده از فیلتر hp، برآورد شده است و سپس ارزش متوسط نایرو در دورة 1386-1340 محاسبه شده است. به منظور شناخت موقعیت اقتصاد ایران و...
در پژوهش حاضر علاوه بر محاسبه موقعیت های معاملاتی کوتاه و بلند مدت به بررسی ارزش های درون نمونه و برون نمونه VaR که برای ارزیابی کیفیت پیش بینی مدل براورد شده در نظر گرفته شده است، می پردازیم. قبل از تخمین VaR، نتایج مدل های خانواده انباشته کسری GARCH(حافظه بلندمدت) نشان از این دارد که مدل HYGARCH(1,d,1) با توزیع چوله Student-t، نتیجه ایی شبیه مدل FIGARCH(1,d,1) با توزیع چوله Student-t را در م...
این مقاله با هدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیشبینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. دادههای مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و شامل بازهی زمانی پنجم فروردین 1388 تا سیام آبان 1390 که مشتمل بر 616 مشاهده بوده که جهت مجزا سازی پیشبینیهای داخل نمونهای و خارج از نمونهای، از تقریباً 90% از مشاهدات (556 مشاهده) جهت تخمین ضرایب مدل و از مابقی (60 مشاهده) جهت انجام پی...
پیشبینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را میتوان به مواردی چون ناایستایی دادهها، غیرخطی بودن روند دادهها و تغییرات زیاد دادهها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیشبینی نوسانات میتواند در راستای تصمیمگیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدلهای اقتصاد سنجی قدیمی، فرض بر این است که پراکندگی جزء اختلال در کل دورۀ زمانی نمونه ثابت میباشد. اما در بسیاری از سریهای زمانی مالی...
در این مقاله حافظهی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روشهای مختلفی از جمله روش حداکثر درستنمایی ml، حداقل مربعات غیر خطیnls ، نمای هرست hurst exponent ، جوک و پورتر- هوداکgph ، نمای هرست تعدیل شده modified hurst یا لوlo ، وایتل whittle و موجکwavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازدهی شاخصهای کل، بازده و قیمت، باز...
در این مقاله حافظهی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روشهای مختلفی از جمله روش حداکثر درستنمایی ML، حداقل مربعات غیر خطیNLS ، نمای هرست Hurst Exponent ، جوک و پورتر- هوداکGPH ، نمای هرست تعدیل شده Modified Hurst یا لوLO ، وایتل Whittle و موجکWavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازدهی شاخصهای کل، بازده و قیمت، ...
شواهد بسیاری حاکی از پیچیده بودن سریهای زمانی مانند قیمتهای بازار سهام و تصادفی بودن آن است که این امر باعث میشود تا تغییرات آنها را غیرقابل پیشبینی کند. این درحالی است که احتمال دارد این سریهای زمانی فرآیندی غیرخطی پویای معین یا به عبارت بهتر آشوبی بوده و در نتیجه میتوانند قابلیت پیشبینی داشته باشند. لذا در این پژوهش قیمت سهام و بازده سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زم...
در این پژوهش با ارائه مدلی کاملاً جدید در سطح ملی و بینالمللی، چارچوبی کاربردی برای تعیین دقیق شوکهای بازارهای خارجی بر بازده قیمت سهام فراهم شده است؛ به طوریکه با استفاده از دادههای ماهیانه سالهای 1377 تا 1396 و مدل GARCH آستانه انباشتهی کسری راهگزینی مارکوف (MS-FITGARCH) سعی در بررسی شوکهای قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام و مدلسازی جامع ویژگیهای واریانس ناهمسان، ا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید