بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و به دنبال آن ایجاد تغییرات سریع در فضای حاکم بر بازارهای مالی‌، ریسک اکثر بنگاه‌ها و موسسات مالی را افزایش داده است، به گونه‌ای که مدیران ریسک نگران کاهش ارزش دارایی‌های خود در طی روزهای آتی می‌باشند. در مطالعات اخیر برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ریسک‌های موجود در بازارهای مالی از سنجه‌ی ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده ‌شده است. از همین رو در این پژوهش تلاش شد...

ارزش در معرض خطر یکی از مهمترین معیارهای شناخته شده بازارهای مالی در سنجش ریسک به حساب  می­آید. تاکنون روشهای مختلفی برای اندازه گیری  این شاخص معرفی گردیده است. روش ارزش فرین یکی از روشهای نوین محاسبه ارزش در معرض خطر است که بر دنباله­های توزیع تمرکز دارد و بجای درنظر گرفتن کل داده ها و بدون نیاز به در نظر گرفتن مفروضات محدود کننده­ای مانند فرض نرمال بودن به محاسبه این شاخص می پردازد. در این پ...

با توجه به ارتباط تنگاتنگ الگوهای گردش جوی و عناصر اقلیمی، می‎توان پدیده‎های فرین آب‎وهوایی، مانند سیل و خشکسالی و دوره‎های خشک و تر را به تغییرات الگوهای گردش جوی نسبت داد. برای طبقه‎بندی الگوهای سینوپتیکی بارش‎زا، داده‎های گردآوری‎شدۀ میانگین روزانۀ تراز 500 هکتوپاسکال و فشار سطح دریا طی دورۀ آماری 2008-1950 مورد استفاده قرار گرفت و برای ارزیابی نقشۀ الگوهای بارش، داده‎های مجموع بارش روزانه ط...

طی سال‏های اخیر، پژوهشگران با به‌کارگیری نظریه مقدار فرین (EVT)، ریسک بازار را به نحو دقیق­تری برای وقایع نادر (شرایط بحرانی) محاسبه کرده‏اند. در این راستا، این مقاله، به بررسی روش­های مختلف اندازه‌گیری ریسک بازار در سطوح مختلف اطمینان می‌پردازد. با توجه به اینکه برای اندازه‏گیری اثرات بحران‏های مالی بر ارزش دارایی­ها، روش EVT  براساس فروض نظریه، نیازمند سری‌های زمانی با مشاهدات بسیاری است، ازا...

توفان‌های شدید یکی از پدیده‌های طبیعی است که روی محیط زیست آبزیان نقش به سزایی دارد و برای دریانوردانی که به اکوسیستم‌های دریایی وابستگی دارند نیز یک مخاطره محسوب می‌شود.در این پژوهش جهت بررسی احتمال رخداد تندبادهای فرین کرانه‌های بندر بوشهر با مدل آماری تجزیه وتحلیل سری‌های جزیی (Partial series)، آمار روزانه بیشینه سرعت باد ایستگاه هواشناسی دریایی بوشهر در سال‌های(1389- 1356) فراهم شد. صحت وهم...

هدف پژوهش به­دست آوردن احتمال ضرر خیلی زیاد برای یک سبد اعتباری در یک افق زمانی ثابت و محاسبه­ی میزان ضرر این سبد در بدترین حالت ممکن (نکول همه­ی مشتریان) است. برای این منظور از رویکرد تابع مفصل استفاده می­شود. تابع مفصل ابزار جدیدی است که دقت محاسبه­ی این احتمال را افزایش می­دهد. مفصل گاوسی نمی­تواند وابستگی فرین میان اعضای سبد را الگوسازی کند. به­همین علت در این مقاله از روش تی-مفصل به­عنوان ...

موج‏های سرمایی از رویدادهای فرین دمایی هستند که در آن‏ها مقادیر غیرمعمول دمای کمینه مشاهده می‏شود. این موج‏ها در دورة سرد سرما و در دورة گرم سال خنکی هوا را در پی خواهند داشت. هدف از پژوهش حاضر مطالعة موج‏های سرمایی- خنک ایران و تحلیل همدید الگوهای گردشی ایجادکنندة آن است. ازاین‏رو، با استفاده از داده‏های کمینة دمای روزانه (ERA-Interim -ECMWF) در دورة 2004-2013 و محاسبة نمرة استاندارد آن‏ها، نا...

در این پژوهش به بررسی ارتباط بین نمایه‌ی AO (نوسان شمالگان) و پرفشار سیبری و تأثیر ایندو بر میزان بارش در هفت ایستگاه همدیدی که توان پوششی نوار ساحلی جنوب دریای خزر را دارند، در یک دوره‌ی سی ساله ( 1976تا2005 ) از طریق همبستگی و تحلیل وایازشی پرداخته شده است و با استفاده از نقشه‌های فشار میانگین تراز دریا به تحلیل همدیدی حالتهای خاص فرین بارش پرداخته شد. نتایج حاصل بیانگر ارتباط معنادار در سطح ...

به منظور مقایسۀ ریزگردانی تک‌ایستگاهی و چندایستگاهی فرین‎های دما و بارش، عملکرد روش‌های تک‌ایستگاهی نگاشت چندکی (SSQ) و ماژول چندایستگاهی بسط‌یافته (ModExDs)، در شبیه‎سازی اقلیمی 5 ایستگاه سینوپتیک سواحل جنوبی دریای خزر مورد آزمون قرار گرفت. پیش‎بینی‌شونده‎های این پژوهش، سری زمانی فرین‎های دما و بارش روزانه طی دورۀ آماری (2013-1961) است که 30 سال به‌منظور آموزش و 23 سال جهت اعتبارسنجی مدل، در ن...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه و ارزیابی توانمندی دو روش خوشه‌بندی با پیش‌پردازشگر تحلیل مؤلفه‌های اصلی و روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با آرایۀ T، در شناسایی الگوهای گردش جوّی پدیدآورندۀ بارش‌های مهمِ تهران به انجام رسیده است. برای این منظور با استفاده از داده‌های بارش روزانه زمستانۀ ایستگاه مهرآباد در دورۀ آماری 2013-1951 تعداد 133 رویداد بارشی متوسط تا سنگین برای منطقه شناسایی شد. با اعمال دو روش طبقه‌بن...