این پایان نامه شامل سه رساله می شود؛ در رساله اول به مطالعه مشخصه های ویژه بازارهای سهام پرداخته می شود، این مشخصه ها در شاخص های بازارهای مود مطالعه، مورد آزمون وبررسی واقع شده، و براساس شناخت حاصل از شاخصهای بازارها و با استفاده از مدلهای طبقه آرچ، تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل، مدلسازی شده است. آزمون مشخصه های ویژه بازار، نشان می دهد که همه بورس های بین المللی، دارای کشی...

انتخاب الگوی مناسب برای پیش‌بینی صحیح تلاطم در این بازارها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق با نگرشی جدید جهت آزمون اثر نامتقارن تلاطم، بخش واریانس شرطی (تلاطم) نامتقارن به مدل GARCH(1,1) بلرسلو (1986) اضافه گردید. سپس این مدل با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی بازار سهام ایران و امارات در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل 2017 بصورت مجزا برآورد شدند. براساس نتایج، وجود اثرات نامتقارن ا...

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشور‌های عمده طرف تجاری با استفاده از داده‌های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می‌باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل...

باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر  تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویvar-abekk-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می گیرد.نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای...

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (garch) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل م...

سرایت تلاطم به‌معنی ارتباط میان بازارهای مختلف است، به‌گونه‌ای‌که تلاطم از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود. تلاطم قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله عواملی است که بر بازار سرمایة کشورهای دارای اقتصاد مبتنی‌بر درآمدهای نفتی تأثیر می‌گذارد. بیشتر این بازارها ویژگی حافظة بلندمدت نیز دارند که باید در مدل‌سازی و تخمین‌ها لحاظ شود. در این پژوهش، ویژگی حافظة بلندمدت در مدل BEKK لحاظ شد که یکی از اصلی...

در این پژوهش ضمن بررسی روش های مختلف تهیه نانوذرات زیستی (نانوهواویزها)، حرکت شان در شاره های گوناگون با کمک روش های عددی و آزمایشگاهی جدید مورد مطالعه قرار می گیرد. ابتدا حرکت یک نانوذره معلق در شاره آرام با روش عددی جدیدی بررسی می شود. در نتیجه این بررسی معلوم می شود که فرایندهای حاکم بر حرکت ذرات در دستگاه های مختصات استوانه ای و دکارتی بسیار شبیه هم هستند. همچنین جملات جدیدی برای تخمین حرکت...

این مقاله تاثیر شفافیت بانک مرکزی را بر تلاطم تولید در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری­های اسلامی (بر اساس حداکثر در دسترس بودن داده­ها) طی سال­های 2003-2014 بررسی می­کند. با به‏کارگیری روش گشتاورهای تعمیم‏یافته آرلانو- باند (1991) و استفاده از شاخص شفافیت دینسر و ایچنگرین (2014) اثر­ شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید بررسی می‏شود. نتایج نشان می‏دهد افزایش در سطح شفافیت بانک مرکزی تا نقطه خاصی م...

در این پایان نامه مفهوم مسئله ی معکوس در ادبیات معادلات دیفرانسیل جزئی و مسئله ی کنترل بهین را معرفی می کنیم. رابطه ی این مسئله و قیمت گذاری مشتقات را با استفاده از مدل بلک و شولز مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از روش تابع گرین و روش مینیمم سازی تیخونوف، وجود و یکتایی جواب مسئله ی معکوس مورد نظر را ثابت کرده و آن را در قیمت گذاری اختیار معامله به کار می بریم.

در مطالعه‌ی حاضر، رفتار تلاطم قیمت و تغییر رژیم تلاطم در بازارهای اصلی مرتبط با گوشت قرمز کشور با استفاده از سری‌های قیمت ماهانه‌ی علوفه، گوسفند زنده، گوساله‌ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در دوره زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392، با کاربرد الگو‌های مارکف سوئیچینگ خودرگرسیو ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم‌یافته الگوسازی شد. نتایج بدست آمده نشان داد در تمامی متغیرهای تحت بررسی دو رژیم تلاطم وجود ...