چکیده ندارد.

در این پایان نامه ابتدا مفاهیم اولیه مربوط به مهندسی نفت را بیان نموده. سپس روش های تجزیه آدومیان، اختلال هموتوپی و تبدیلات دیفرانسیل را شرح داده و مثال هایی را با این روش ها حل می نماییم. سپس به حل معادله باکلی- لورت که یک مساله مهندسی نفت می باشد‏، با روش تجزیه آدومیان‏ می پردازیم. در نهایت معادله بلک -شولز را که در بورس و سهام کاربرد دارد، با روش های تجزیه آدومیان،هموتوپی و تبدیل دیفرانسیل ک...

استفاده از روش های تفاضل متناهی کلاسیک اغلب اشکالات عددی مانند نوسانات اضافی در جواب معادله دیفرانسیل جزئی مشهور بلک-شولز تولید می کنند. در این پایان نامه روش تمام ضمنی را تحلیل می کنیم که یک روش عددی پرکاربرد در امور مالی است و در حضور تابع عایدی ناپیوسته و تلاطم پایین، نوسانات اضافی به وجود می آورد. تصحیحی از این روش ارایه می دهیم که یک جواب عددی هموار و فاقد نوسانات اضافی تولید می کند و این ...

نقدینگی بازار یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت ریسک مالی است. در یک بازار کاملاً نقدی مدل ارزش-گذاری اختیارمعامله به صورت یک مسأله ی بلک -شولز خطی شناخته می شود. مدل های غیرخطی زمانی ظاهر می شوند که هزینه ی معاملات یا اثرات بازار های غیرنقدی مدنظر قرار بگیرند. این مقاله به تجزیه و تحلیل عددی معادلات غیرخطی بلک-شولز می پردازد، که به مدل سازی بازار های غیرنقدی مربوط اند. وقتی تغییر قیمت در بازار د...

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...

امروزه قراردادها متداول ترین ابزارهای مالی هستند. به همین دلیل با افزایش تقاضا برای این ابزار مالی، مساله ی قیمت گذاری قراردادها یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی است. با گسترش مدل های تصادفی، نیاز به روش های محاسباتی تصادفی باعث ایجاد رشته ای جدید به نام مهندسی مالی شد. ارائه ی مدل بلک-شولز در سال 1973، معادلات دیفرانسیل جزئی را بیش از پیش مورد توجه افراد در زمینه ی اقتصاد قرار داد. بنابراین برای ...

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک و شولز و مرتون را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک رابطه صریح قیمت گذاری کنیم. اما مدل بلک و شولز و مرتون محدودیت هایی هم داشت مانند ثابت فرض کردن تلاطم دارایی پایه و فرض توزیع لگ نرمال برای بازده آن، به همین دلیل امروزه از این مدل، اغلب ...

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک- شولز را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را که دارایی پایه ی آن ها سهام بود، متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک جواب بسته قیمت گذاری کنیم. مدل مذکور شامل محدودیت هایی مانند ثابت بودن نوسان پذیری و توزیع لگ نرمال بازده بود. این امر موجب شده که امروزه این مدل، تنها به عنوان پ...

در سال1973 فیشر بلک ‏، مایرون شولز و رابرت مرتن ‏،به پیشرفت های زیادی درجهت قیمت گذاری اختیارات دست یافتندو مدلی طراحی کردند که به نام دو تن از آن ها به مدل بلک-شولز معروف است. این مدل بر نحوه مطالعات قیمت اختیارات وهمچنین مدیریت ریسک تأثیر فراوانی گذاشت و پیشرفت های نظری بسیاری در زمینه مدیریت ریسک را طی دهه های 1980 و 1990 فراهم کرد. با این حال این مدل منتقدانی نیز داشت. آنان با اشاره بر این ...

هدف این مقاله، بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران بر اساس مدل " بلک - شولز" وشناسایی استراتژی های سودآور قراردادهای اختیارمعامله می باشد. برای این منظور، قیمت های تئوریک اختیار معامله با روش" بلک - شولز"، در بازه زمانی دی‌ماه 1395 تا شهریورماه 1396 هم برای قراردادهای اختیار معامله خریدوهم قراردادهای اختیار معامله فروش سکه طلابه تفکیک هرسررسید محاسبه وباقیمت باز...