نتایج جستجو برای: کاپولا
تعداد نتایج: 52 فیلتر نتایج به سال:
شناسایی ساختار وابستگی بین داراییهای مالی و تأثیر آن در سنجههای ریسک همچون ارزش در معرض ریسک داراییهای مالی از موضوعات مورد توجه محققان است. اما، یکی از چالشهای موجود بر سر راه این هدف، مدلسازی توزیعهای توأم در ادبیات اقتصاد مالی است. کاپولا ها توابع توزیع توأم را به توزیع حاشیه ای تکین هر یک از متغیرها متصل کرده و ساختار وابستگی دادههای چندمتغیره را به خوبی توصیف میکنند. در این پژوهش ب...
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمدهترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازهگیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازهگیری ریسک وجود دارد، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شدهای برای سبد دارایی فرض میکنند، بهطور معمول توزیع مشترک نرمال در مدلهای ت...
در این تحقیق برای تعیین بی هنجاریهای قبل از وقوع زمین لرزه از شبیه سازی کاتولوگ های زلزله مشابه با استفاده از تابع کاپولا و معیاری مبتنی بر روش مونت کارلو برای مطالعه و شناسایی خوشه های پر خطر زلزله های آینده استفاده شده است. به دلیل غیر یکنواختی کاتالوگ ها ی لرزه خیز ی موجود، با تولید کاتالوگ مصنوعی و روشهای مبتنی براستدلال تقر یبی برا ی پیگیر ی رفتار فرآ یندها ی پیچیده استفاده شده است. شبیه س...
با توجه به تاثیر بارز روش تلفات نفوذ، پارامترهای عدم قطعی و تغییرات مکانی بارش بر خروجی مدل، و عدم استفاده از نمونه گیری همبسته مونت کارلو - کاپولا در بررسی همبستگی و تاثیر متقابل پارامترها بر یکدیگر و عدم قطعیت مدل هیدرولوژیک، به منظور کاهش خطا و واریانس خصوصیات سیلاب مدلسازی شده، با انتخاب روش شبیه سازی پیوسته بارش – رواناب در مدل hec-hms، به بررسی تاثیر کاربرد روش تلفات نفوذ sma بر کاهش خطای...
در بازارهای مالی سرمایه گذاران همواره به فکر بازدهی ناشی از دارایی مالی مورد نظر خود هستند. لذا آگاهی و پیش بینی روند بازدهی آتی این دارایی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازدهی دارایی های مالی در طول زمان دچار نوسان می شود لذا باعث بوجود آمدن ریسک-هایی در این بازارها خواهند شد که بایستی از طریق سنجه های ریسک اندازه گیری شوند، یکی از روش های اندازه گیری ریسک ارزش در...
در این پژوهش به تحقیق و بررسی ساختار وابستگی و برآورد ریسک پرتفوی بر روی دادههای بازار ارز خارجی در ایران با استفاده از روش GARCH-EVT- COPULAپرداخته میشود. مدلهای GARCH-EVT برای توزیع حاشیهای هر یک از 4 سری بازده نرخ ارز بکار برده میشود. برای توزیع توأم، ما 5 مدل از توابع کاپولا با ساختار وابستگی مختلف مانند کاپولای فرانک، کلایتون، گامبل، نرمال و تی- استیودنت را انتخاب نمودیم. در این پژوهش...
این پژوهش تلاشی است در جهت معرفی یک الگوی مطلوب برای مدلسازیِ پویایِ برآوردِ نسبت بهینه پوشش ریسک سکه طلا. با توجه به منحصربفرد بودن ایران در زمینه تولید و عرضه زعفران و ضعف در بخش بازرگانی این محصول، لازم بود این محصول از طریق بورس کالای ایران عرضه شود. پس از ارائه گواهی سپرده زعفران در سال 1396در بورس کالای ایران، در سال 1397 قراردادهای آتی زعفران در بورس کالای ایران تعریف شد. از سوی دیگر، بازار...
برای شرکت های بیمه آگاهی از توزیع خسارت و مقدار خسارتی که در آینده متقبل خواهند شد دارای اهمیت است. بیمه گران داده های مربوط به خسارتهای پیشین خود را ثبت می کنند؛ استفاده از این داده ها برای پیش بینی و برآورد خسارت در آینده و تعیین حق بیمه برای بیمه گذاران متناسب با ریسک آن ها امری حیاتی برای بیمه گران است. نظریه باورمندی به عنوان مجموعه ای از ابزارهای کمی این اجازه را به بیمه گر می دهد تا حق ب...
هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای داراییها در نظر گرفته میشود که فارغ از هرگونه فرض نرمالبودن و همبستگی خطی است. دادههای مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایهگذا...
برای طراحی برخی از سازههای آبی مانند سدها، تجزیه و تحلیل چندمتغیره بر اساس متغیرهای دبی و حجم سیل مفید و کاربردی میباشد. با توجه به وابستگی میان متغیرهای سیل، لازم است تا این ویژگی در تحلیل همزمان پدیده مد نظر قرار گیرد. در این تحقیق برای تحلیل همزمان متغیرها و تعیین دوره بازگشتهای توأم از توابع کاپولا استفاده شد. همچنین حداکثر ارتفاع آب بالای سرریز و خطر سرریز کردن سد در دوره بازگشتهای یک ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید