نتایج جستجو برای: بهینه سازی سبد
تعداد نتایج: 126357 فیلتر نتایج به سال:
Portfolio selection problem is one of the most important problems in finance. This problem tries to determine the optimal investment allocation such that the investment return be maximized and investment risk be minimized. Many risk measures have been developed in the literature until now; however, Conditional Drawdown at Risk is the newest one, which is a conditional risk value type problem. T...
تکنیک های ریاضی پیچیده ای برای تحلیل وضعیت های رقابت و تضاد توسعه یافته اند. تئوری بازی چارچوب مناسبی را به همراه ابزارهای ریاضیاتی برای مطالعه تعاملات پیچیده میان بازیگران منطقی فراهم می آورد (Osborne, 2004). راهکارهای گوناگونی برای حل مشکل انتخاب سبد سرمایه گذاری ارائه شده است و از زمان ارائه مقاله هری مارکوویتز در سال 1952 در میان محققان محبوبیت فراوانی یافته است. در این مقاله الگوی تشکیل سب...
پرتفوی به ترکیبی از داراییها گفته میشود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل میشود. فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزار مناسب پشتیبانی از تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری میسازد. هدف این تحقیق ایجاد مدلی هوشمند جهت انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده ا...
چکیده بررسی علل وقوع برخی از بحرانهای مالی گذشته در جهان نشان داد، عدم نقدشدن داراییها علت اصلی رخداد این بحرانها بوده است. لذا اهمیت محاسبه ریسک نقدشوندگی داراییها علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده برای نهادهای سرمایهگذاری جهت کسب بازده مطلوب در استراتژیهای سرمایهگذاری بلند مدت ضروری میباشد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایهگذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهر...
uncertainty in the financial market will be driven by underlying brownian motions, while the assets are assumed to be general stochastic processes adapted to the filtration of the brownian motions. the goal of this study is to calculate the accumulated wealth in order to optimize the expected terminal value using a suitable utility function. this thesis introduced the lim-wong’s benchmark fun...
تصمیمات منطقی سرمایهگذاری، نیازمند توجه به معیارها و عوامل مختلف بهطور همزمان است. برای رسیدن به این مقصود، میتوان از برنامهریزی آرمانی که در علم مدیریت به دلیل انعطافپذیری در بررسی مشکلات تصمیمگیری با چندین هدف متناقض و اطلاعات مبهم بهطور گسترده استفاده میشود، بهره جست. در این پژوهش، تفاوت انتخاب سهام و نتایج آن در مدلهای مارکویتز و برنامهریزی آرمانی نشان داده شده است. معیارهای حداقل...
انتخاب سبد سرمایهگذاری بهینه برای سرمایهگذار، اساسیترین کار در امر مدیریت داراییها است. در بسیاری از رویکردهای بهینهسازی، این کار به صورت یک دورهای انجام میگیرد اما از آنجا که سرمایهگذاری مفهومی بلندمدت و آیندهنگر است، یک دورهای در نظر گرفتن بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با این مفهوم همخوانی نخواهد داشت. بنابراین در این مقاله قصد داریم تا بهینهسازی یک دوره ای را به بهینهسازی پویا و چ...
همواره بر قراری رابطه تعادلی بین ریسک و بازده معیار اصلی برای تصمیمات سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار بوده است. هر سرمایهگذاری در صدد انتخاب ترکیب بهینهای از سرمایهگذاری است که با توجه به میزان ریسک و بازده آن ، تابع مطلوبیتش حداکثر گردد. در این تحقیق سعی بر آن بود که مدلی کاراتر از مدلهای موجود و مرسوم برای بهینهسازی سبد سرمایهگذاری ارائه گردد. مدلی که با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید