در این مقاله، شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید نظر شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصربه فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین المللی دنیا جهت ارزیابی ریسک، در این شاخص به عنوان یک نو آوری ابزاری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت...

در سال های اخیر به دلیل رقابت جهانی، افزایش پیچیدگی زنجیره ی تأمین،تلاش برای کسب مزیت رقابتی و استفاده از تأمین کنندگان جهانی، موضوعمدیریت ریسک زنجیره ی تأمین توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.همچنین به دلیل پیچیده شدن زنجیره های تأمین، موضوع شبکه ی تأمین شکل گرفته است. در این تحقیق به بررسی مدیریت ریسک شبکه ی تأمین پرداخته شده و مدلی برای انتخاب تأمین کنندگان، تولیدکنندگان ومراکز توزیع از م...

                      توس (Birch) از درختان مهم جنگل­های شمال کشور است که در معرض انقراض قرار دارد. زادآوری طبیعی این گونه­ی با ارزش، به دلیل وجود عوامل محدود کننده ازجمله آفات و عوامل بیماری‌زا؛ به‌ویژه قارچ­ها، با مشکلات فراوانی مواجه است. به‌منظور جداسازی و شناسایی قارچ­های همراه بذر توس، بذرهای گونه pendula Betula از جنگل­های سیامرزکوه استان گلستان و بذرهای گونه Betula litwinowiiاز سنگده اس...

اکوسیستم ‌های تالابی به ‌عنوان پیچیده ‌ترین بوم‌ سازگان ‌ها، در معرض بیش ‌ترین تهدید، تخریب و تکه تکه شدگی قرار دارند و تحقیقات روی این قبیل بوم ‌سازگان ‌ها به ‌منظور فعالیت ‌های حفاظتی و مدیریتی بسیار حائز اهمیت است. کنوانسیون رامسر یک معاهده بین ‌المللی، با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است و این کنوانسیون بر حفاظت و بهره‌ برداری معقول از تالاب ‌ها به ‌خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگا...

دلایل گوناگون برای انقراض جانداران می توان برشمرد. مهمترین دلایل انقراض عبارتند از اینکه: یک گونه توانایی زایش و یا توانایی رقابت با دیگر جانداران برای بدست آوردن غذا را از دست می دهد. شکار جاندار توسط گونه شکارچی قوی تر نیز از دلایل انقراض گونه هاست، در این صورت جاندار نمی تواند به بقا ادامه دهد و منقرض می شود. وجود چنین بحرانی، نیاز به انجام چنین تحقیقاتی را افزایش داده است، در تحقیق حاضر روا...

بخش مالی به عنوان نهاد و مرجع تأمین کننده منابع مالی و فعالیت های حقیقی اقتصادی جوامع صنعتی و توسعه یافته و هم چنین در حال توسعه، همواره با ریسک مواجهه است. ریسک احتمال وقوع انحراف یک متغیر از مقدار مورد انتظار آن است. بنابراین ریسک پدیده ای مربوط به آینده است که همواره با عدم اطمینان همراه است و نمی توان آن را به طور دقیق پیش بینی کرد. در دهه های اخیر ارزش در معرض ریسک (var)، مهم ترین شاخص محا...

ازآنجا که بانک ها در پی افزایش سود آوری خویش می باشند، بنابراین همواره به دنبال روش های کارشناسانه جهت دنبال کردن این هدف می باشند . منابع ارزی بانک ها به دلیل ریسک نوسانات نرخ ارز هم می توانند منشاء سود آوری و هم منشاء ضرر و زیان برای بانک ها باشند. این تحقیق در پی ارائه مدل مناسبی در راستای مدیریت ریسک نرخ ارز و افزایش ارزش پرتفولیوی ارزی بانک پارسیان می باشد. بدین منظور مدل مناسبی به منظور ...

در بازارهای مالی سرمایه گذاران همواره به فکر بازدهی ناشی از دارایی مالی مورد نظر خود هستند. لذا آگاهی و پیش بینی روند بازدهی آتی این دارایی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازدهی دارایی های مالی در طول زمان دچار نوسان می شود لذا باعث بوجود آمدن ریسک-هایی در این بازارها خواهند شد که بایستی از طریق سنجه های ریسک اندازه گیری شوند، یکی از روش های اندازه گیری ریسک ارزش در...

ارزش در معرض ریسک یکی از عمومی ترین ابزارها برای برآورد ریسک بازار است. ارزش در معرض ریسک یک کران برای زیان حاصل از پرتفولیو (سبد سهام) با سطح اطمینان معین می دهد. مدل سازی وابستگی یکی از مفاهیم کلیدی ساخت پرتفولیو و ریسک است. به طور معمول، توزیع توأم نرمال در نظر گرفته می شود و ماتریس واریانس- کواریانس، برای تعریف وابستگی میان متغیرهای تصادفی به کار می رود که این نوع تحلیل در بیشتر موارد کارا ...

عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم‏ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به‏دلیل م...