در این مقاله به روش داده‌های ترکیبی پویا ((Dynamic Panel Data  و با استفاده از داده‌های سالانه مربوط به کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ایران برای دوره زمانی 86- 1373 آثار شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف بررسی شده که براساس کد ISIC  دورقمی تقسیم شده‌ است. چگونگی و میزان تأثیرگذاری شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق نتایج زیر به دست ...

ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت دارند. یکی از بهترین این شاخصها شاخص دیویژیاست. در این مقاله ...

مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(2)، تبدیل سیستم I(2) به I(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می‌پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب‌ مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می‌پردازد. یافته‌ه...

ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت دارند. یکی از بهترین این شاخصها شاخص دیویژیاست. در این مقاله ...

در این مطالعه نقش نوسانات بازار سهام در توضیح رفتار بازار سهام، با استفاده از مدل (1و1)ms-egarchدورژیمه می باشد. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات رژیم نشان می دهد. بر اساس نتایج تخمین رژیم اول مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) و رژیم دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رونق) می باشد. در رژیم میانگین و واریانس پایین، شوک های قیمت نفت اثر منفی بر بازده سها...

در پی مطالعه تاثیرگذار کیلیان (2009) ، ما در این رساله با بکارگیری روشی مشابه به بررسی این امر پرداختیم که آیا شوکهای ساختاری متفاوت قیمت نفت ، اثر یکسانی بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران دارند؟ بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه دوره 1973 الی 2007 ، پنج نوع مختلف از شوکهای ساختاری قیمت نفت، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران ، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضا اوپک ، سایر شو...

گسترش بورسهای نفتی طی سالهای اخیر و رشد معاملات ابزارهای مشتقه باعث شده نفت به دارایی تبدیل شود . علاوه براین حضور بازیگران جدید در بازار نفت( از جمله بانک ها ، موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری) مکانیسم شکل گیری قیمتهای نفت را دستخوش تغییر ساخته است و بر این اساس عوامل برونزا خارج از بازار روی قیمت نفت اثر می گذارد. پیوند بازارهای مالی وپولی به یکدیگر ، امکان انتشار سریع اطلاعات ، رشد تکنولو...

یکی از موضوعات مطرح شده که توجه قابل ملاحظه ای را در سال های اخیربه خود معطوف کرده است، بررسی اثرات جزئی از شوک های سیاست های پولی است. دلایلی مختلفی برای این علاقه مندی وجود دارد که از آن بین می توان به این موارد اشاره کرد: نخست اینکه، این بررسی های جزئی، مانند رفتار تنظیم قیمتی بنگاه ها، نقش ویژه و بسیار مهمی را در سازوکار انتقال پولی ایفا می کند؛ دوم، فهم اینکه کدام نوع از کالاها حساسیت بیشت...

اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار ...

در این تحقیق، برای بررسی آثار شوک سیاست پولی بر متغیرهای بخش مسکن از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(svar) برای داده های فصلی سالهای 91-1376 پرداخته شده است. از متغیر درآمدهای نفتی، تورم و تولید ناخالص داخلی(درآمدسرانه) نیز به عنوان متغیرهای مهم و از متغیرهای عرضه پول و نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی تاثیر گذار بر روی متغیرهای بخش مسکن استفاده شده است. به تاثیر نرخ ارز بر روی متغیرهای بازار م...