ارزش در معرض خطر (var) از خانواده معیارهای اندازه گیری ریسک نامطلوب است و معیاری آماری است که حداکثر زیان احتمالی پرتفوی را در یک دوره زمانی مشخص با بیان کمّی ارائه می دهد. به عبارت دیگر، var مبلغی از ارزش پرتفوی را که انتظار می رود ظرف یک دوره زمانی مشخص و با میزان احتمال معین از دست برود، مشخص می کند. در حال حاضر این روش یکی از کلیدی ترین شاخص های اندازه گیری ریسک است که تحلیلگران مالی از آن ا...

مقابله با مخاطرات محیطی همواره از دغدغه های اساسی مسئولان و برنامه ریزان هر کشور است. یکی از مخاطراتی که متاسفأنه به دلیل عملکرد تدریجی کمتر مورد توجه قرار می گیرد فرونشست است که درسال های اخیر به علت افزایش بهره برداری از آب خوان های کشور به صورت مشکلی شایع درآمده است. در این تحقیق تلاش شده است که امکان وقوع پدیده فرونشست و خطرات احتمالی آن به عنوان یک تهدید جهت پروژه های انسانی در محدوده دشت ...

در این تحقیق ارزش در معرض خطر با استفاده از سه روش واریانس کوواریانس، garch-t(1,1) و garch-n(1,1) در دو سطح معنی داری 0.99و 0.95 و با پنجره های چرخشی 1000 و 500 محاسبه شده و سپس از آن ها برای ترکیب روش های پیش بینی استفاده گردیده است. روش های ترکیب شامل روش های میانگین، میانه، msfe تخفیفی، بهترین پیش بینی اخیر، روش انقباضی و مولفه های اصلی می باشد. داده های تحقیق، داده های روزانه شاخص قیمت و با...

با وجود پیچیده شدن روز افزون محیط فعالیت بانک های تجاری و نیاز به برقراری سیستم های به روز جهت ارزیابی ریسک اعتباری ، بانک سپه همچنان از سنجه های سنتی جهت ارزیابی ریسک اعتباری پورتفوی تسهیلاتی خود استفاده میکند. به منظور رفع این مشکل و ارزیابی ریسک پورتفوی تسهیلاتی این بانک براساس تکنیکهای بهروز آماری به بررسی وضعیت فعلی پورتفوی آن ،پراکندگی، تنوع و همینطور تمرکز آن پرداخته شد. این که آیا ترکیب...

در این پژوهش به منظور سنجش ریسک بازار و اهمیت این مقوله در مباحث مالی، ارزش در معرض خطر از طریق مدل raelized garch برآورد شده است. در این مدل بطور همزمان بازده و مقادیر تلاطم تحقق یافته درنظر گرفته می شود. توانایی در تعدیل اریبی تلاطم تحقق-یافته که ناشی از اختلالات ریزساختاری و زمان های غیرکاری می باشد از مزیت های این مدل می باشد.

ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در شرکت های سرمایه گذاری، محاسبه و مدیریت ریسک می باشد و از انواع ریسکی که این گونه شرکت ها با آن مواجه هستند، ریسک بازار از جایگاه مهمی برخوردار می باشد. امروزه یکی از روش های متداول و کاربردی که در اندازه گیری ریسک بازار مورد استفاده بسیاری از موسسات مالی و سرمایه گذاری دنیا قرار می گیرد، روش ارزش در معرض خطر می باشد. ارزش در معرض خطر حداکثر زیانی را که برای یک ش...

یکی از خطرات طبیعی که بسیاری از شهرهای جهان، از جمله کشور ما را تهدید می‌‌کند، زمین لرزه است. در این میان شهرستان دنا با توجه به وجود گسل‌‌های فعال، نقاط لرزه خیز، عدم رعایت استانداردها، توسعه فیزیکی نامناسب و غیره، از این قاعده مستثنی نمی باشد. هدف از پژوهش حاضر، پهنه‌‌بندی فضایی شهرستان دنا از نظر خطر زلزله و شناسایی سکونتگاههای شهری و روستایی و بخش های واقع در پهنه های با خطر بالای زلزله می‌...

زمینه و هدف: زایمان زودرس، مهم‌ترین عامل مرگ نوزاد در 28 روز اول زندگی در سراسر دنیاست. یک راه‌کار درمانی مناسب، می‌تواند منجر به طولانی‌ترشدن مدت بارداری، تکامل سیستم‌های مختلف بدن نوزاد و در نهایت، تحویل نوزادی سالم به اجتماع شود. هنوز تأثیر داروهای نگهدارنده‌ی زایمان زودرس؛ مورد توافق همگانی نیست. از طرفی دیگر، با توجه به عوارض زایمان زودرس و همچنین با توجه به این نکته که توافق نظری در مورد ...

چکیده همگام با رشد اقتصادی بازار، بر تعداد افراد با رویکردهای مختلف نسبت به ریسک و همچنین حجم دارایی های مالی آنها افزوده می شود. ارائه ی انواع محصولات و مشتقات مختلف مالی در بازارهای پول و سرمایه موجب شده است تا این افراد راحت تر از قبل نسبت به مدیریت مالی دارایی های خود اقدام نمایند. شرکت ها نیز امروزه بیشتر درگیر ریسک بازار شده اند. در طول سالیان گذشته افزایش چشمگیری در مدیریت ریسک های بازا...