با توجه به تحریم های بین المملی علیه صنعت بیمه ایران امکان استفاده از بازارهای بین المملی بیمه ای برای نفتکش های ایرانی وجود ندارد. از طرفی از آنجایی که یکی از نوآوری های اخیر استفاده از بازارهای مالی به منظور ریسک های فاجعه آمیز می باشد. از اینرو در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از این نوآوری ها با طراحی اوراق اختیارات راهی نو جهت بیمه گردن نفت کش های ایرانی ارائه نمود. از آنجایی که بر...

در این پایان نامه یک فرایند تصادفی جدید معرفی می شود که یک نمونه خاص از حرکت براونی چوله ایتو - مک کین می باشد. در واقع این فرایند مجموع یک حرکت براونی استاندارد و یک حرکت براونی بازتابیده مستقل ‎‎است که ساخت آن شبیه نمایش تصادفی یک متغیر تصادفی چوله - نرمال است. این فرایند تصادفی،‎‎ به صورت نمایی برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی به کار می رود و قیمت اختیار مشتق شده در معادلات بلک - شولز یک نمو...

یکی از مباحث اساسی مطرح در ریاضیات مالی ارزش گذاری مشتقات مالی می باشد که محققان زیادی در این زمینه مشغول مطالعه اند. یکی از این مشتقات مالی که اخیراً رونق فراوانی گرفته است، وام سهام می -باشد. در این پایان نامه با معرفی این نوع وام ها و مفاهیم مرتبط با این مشتقه مالی، نشان می دهیم ارزش گذاری وام سهام مانند ارزش گذاری یک اختیار خرید آمریکایی است که قیمت توافقی آن وابسته به زمان است. سپس با یک رو...

یکی از مباحث روز در ریاضیات مالی بحث قیمت‏گذاری مشتقات مالی است. اکثر مدل‏های معرفی شده تاکنون از جمله مدل معروف بلک – شولز، بر روی مشتقات مالی تک متغیره بحث می‏کنند. در حالی که امروزه بسیاری از مشتقات مالی بر روی بیش از یک دارایی پایه تعریف می‏شوند، از این رو بررسی مدل‏های چند متغیره یکی از بحث‏های مهم و روز ریاضیات مالی است. از طرفی از دیگر مشکلات مدل بلک - شولز فرض نرمال بودن توزیع داده های ...

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک و شولز و مرتون را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک رابطه صریح قیمت گذاری کنیم. اما مدل بلک و شولز و مرتون محدودیت هایی هم داشت مانند ثابت فرض کردن تلاطم دارایی پایه و فرض توزیع لگ نرمال برای بازده آن، به همین دلیل امروزه از این مدل، اغلب ...

اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از ...

توسعه مدل های سینتیکی برای سرعت تولید محصولات حاصل از سنتزفیشر-تروپش (fts) یکی از ضروری ترین پارامترهای مناسب برای توسعه مدل های مورد نیاز برای طراحی رآکتورهای صنعتی است. براساس مطالعات انجام شده هنوز مدل مناسبی برای سرعت تولید محصولات حاصل ازسنتز فیشر-تروپش با استفاده از تئوری لانگمویر- هینشل وود- هاگن- واتسون (lhhw) و با توجه به توزیع متداول آندرسون- شولز - فلوری (asf) بادو فاکتوراحتمال رشد ز...

پایان نامه، علاوه بر معرفی تبدیل سریع فوریه برای قیمت گذاری اختیار، فرمول قیمت گذاری اختیار دیگری از حاصل جمع فرمول بلک-شولز به دست می آوریم. برای مقایسه دو فرمول قیمت گذاری، داده های بازار s&p 500 index ‎ را کالیبره می کنیم. این کالیبره کردن به ما اجازه می دهد تا خصوصیات مدل و رفتار قیمت گذاری در مدل هستون را ارزیابی کنیم.

‎روش های ‎rbf‎ براستی روش محاسباتی بدون شبکه هستند که به تولید شبکه منظم نیاز ندارند. در این پایان نامه روش شبه ‎‎درونیابی با روش ‎rbf‎، برای حل معادله بلک ‎‎شولز جهت قیمت گذاری‎‎‎‎ اختیار، ترکیب شده است. همان طور که در محاسبات عددی خواهیم دید، این روش برای قیمت گذاری اختیار آمریکایی، تقریب بسیار خوبی از جواب می دهد. بعلاوه مرز اجرای بهینه آزاد موجود در مسئله قیمت گذاری اختیار آمریکایی را نیز م...

در این پایان نامه ابتدا مفاهیم اولیه مربوط به مهندسی نفت را بیان نموده. سپس روش های تجزیه آدومیان، اختلال هموتوپی و تبدیلات دیفرانسیل را شرح داده و مثال هایی را با این روش ها حل می نماییم. سپس به حل معادله باکلی- لورت که یک مساله مهندسی نفت می باشد‏، با روش تجزیه آدومیان‏ می پردازیم. در نهایت معادله بلک -شولز را که در بورس و سهام کاربرد دارد، با روش های تجزیه آدومیان،هموتوپی و تبدیل دیفرانسیل ک...