هدف اصلی این تحقیق معرفی مدل (CD-CAPM)[i]است که این مدل پیشنهاد می کند برای تبیین رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذار می بایستی به جهت بازار (صرف ریسک)توجه داشته باشد . لذا برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار مدلهای متعددی وجود دارد که مدل ارائه شده توان بیشتری در مقایسه با دو مدل (CAPM) [ii]و (D-CAPM)[iii]خواهد داشت . در این تحقیق قدرت تبیین چهار مدل قیمت گذاری شامل : مدل (CAPM) ، مدل...

از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک  بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب  آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده garch  در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری زمانی به صورت روزانه از سال81 تا90 جمع آوری شدند.سپس با استفاده از برخی از مدل های خانواده garch  به مدل سازی ریسک...

ارزیابی گزینه ها در مرحله طراحی مفهومی و انتخاب گزینه مناسب یکی از گلوگاه های کلیدی در فرآیند توسعه ی محصولات جدید به ویژه محصولات نظامی است. در این مقاله یک مدل بهینه سازی چندهدفه با سه تابع هدف شامل حداقل شدن ریسک، حداکثر شدن اثربخشی و حداقل شدن هزینه برای ارزیابی گزینه ها ارایه شده است. تصمیم گیرنده می تواند با توجه به سطح ریسک پذیری خود و نیز محدودیت میزان بودجه، گزینه ای را انتخاب کند که د...

این پژوهش با هدف ارائه ی روشی برای ارزیابی و تعیین اولویت اقدامات کاهش ریسک لرزه‏ای‎ در کشورهای لرزه خیز در حال توسعه و اختصاص بودجه ی لازم به این اقدامات و یاری دادن مدیران و تصمیم گیرندگان در این امر انجام شده است. بنابراین یک مدل برنامه‎ریزی بهینه‎سازی‎ تصادفی (احتمالی) دو مرحله‏ای‎ توسعه داده شده است تا منابع اقتصادی اختصاص یافته به راهکارهای کاهش ریسک لرزه‏ای‎ (مقاوم سازی) و بازسازی پس از ...

مدیریت درختان خطرآفرین به بررسی احتمال خطر درختان در محیط­های طبیعی و انسان ساخت می­پردازد. از آنجاییکه درختان خطرآفرین در فضای سبز شهری از اهمیت بالایی برخوردارند، شناسایی و کمی­سازی شدت ریسک این درختان اجتناب­ناپذیر است و فقط در این صورت امکان مدیریت ریسک و انجام اقدامات پیشگیرانه و به موقع فراهم می­گردد. در این مطالعه در مجموع 200 درخت چنار خطرآفرین با ساختار ناپایدار در شهر کرج شناسایی و اط...

مقدمه: امروزه با توجه به تغییرات آب و هوایی، مخاطرات اقلیمی از مهم­ترین تهدید­ها و چالش­ها برای بشر محسوب می­شوند که در این بین، سیلاب، یکی از مرسوم­ترین مخاطرات است. در کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، این مخاطره هرساله خسارات جانی و مالی زیادی بر اراضی زراعی، زیرساخت­ها و سکونتگاه های کشور وارد می آورد. منطقۀ هراز به عنوان یکی از مناطق عمدۀ جمعیتی در شمال کشور در محدودۀ ...

گسترش شهرها و نیاز به وسایل حمل و نقل عمومی موجب شکل گیری پایانه های مسافری شده است که به علت تجمع و تردد تعداد زیادی از خودروها پتانسیل آلودگی هوای ناشی از انتشار آلاینده های هوا در پایانه های مسافری برای مسافران، رانندگان و کارکنان پایانه وجود دارد. در این پژوهش به بررسی آلودگی هوای ناشی از انتشار آلاینده های هوای no2، pm10، co و so2 در پایانۀ بیهقی در کلان شهر تهران با روش مدل سازی ریاضی با ...

با توجه به اهمیت پوشش ریسک نوسانات بازار سکه طلا، هدف این مقاله تخمین نسبت‎های بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس قرارداد آتی‎های سکه بهار آزادی طی دوره زمانی 26/09/1392 تا 11/03/1396 با مدل مارکوف سوئیچینگ و مقایسه عملکرد پوشش ریسک محاسبه شده توسط آن با دیگر مدل‎های رایج در این زمینه است. برای این منظور کارایی نسبت‎های بهینه پوشش ریسک پویای مدل مارکوف سوئیچینگ و نسبت بهینه پوشش ریسک ایستای مد...

نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجة 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینة کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفت...

هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسب تر برای سرمایه گذاران ریسک پذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسه ای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری شبکه عصبی، الگوی «پس انتشار خطا» می باشد. سبد انتخابی شامل بیست سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران است که برای یک دوره سیزده ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر دو مدل ...