نتایج جستجو برای: شوکهای سیاسی مدلهای عمومی figarch مدل جابهجایی مارکف msm
تعداد نتایج: 185051 فیلتر نتایج به سال:
We consider the modelling of volatility on closely related markets. Univariate fractional Ž . volatility FIGARCH models are now standard, as are multivariate GARCH models. In this paper, we adopt a combination of the two methodologies. There is as yet little consensus on the methodology for testing for fractional cointegration. The contribution of this paper is to demonstrate the feasibility of...
مدیریت آب و کود نیتروژنه محصولات کشاورزی به دلیل کمبود منابع موجود و مشکلات زیست محیطی باید بهبود یابد. در سال های اخیر استفاده از مدل های کامپیوتری رشد گیاهان نقش مهمی در مدیریت آبیاری و کود نیتروژنه ایفا نموده است. در این پژوهش مقادیر بهینه آب و کود نیتروژنه در شرایط حداکثر محصول ذرت و حداکثر سود در شرایط محدودیت زمین و آب با استفاده از مدل کامپیوتری رشد ذرت msm (maize simulation model) در دو...
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه نشان دادن ارتباط بین دوزهای مختلف و اثر ضد التهابی متیل سولفونیل متان (MSM) بر ادم ناشی از کاراجینان در پای رت بعنوان یک مدل التهابی حاد بود. روش کار: در این مطالعه از 54 عدد رت نر با وزن 180 تا 190 گرم استفاده شد. متیل سولفونیل متان در دوزهای 100،200،400، 800 و mg/kg1200 بصورت تزریق داخل صفاقی و 30 دقیقه قبل از تزریق کاراجینان (0.1%) استفاده شد. در این مطالعه از...
در پژوهش حاضر علاوه بر محاسبه موقعیت های معاملاتی کوتاه و بلند مدت به بررسی ارزش های درون نمونه و برون نمونه var که برای ارزیابی کیفیت پیش بینی مدل براورد شده در نظر گرفته شده است، می پردازیم. قبل از تخمین var، نتایج مدل های خانواده انباشته کسری garch(حافظه بلندمدت) نشان از این دارد که مدل hygarch(1,d,1) با توزیع چوله student-t، نتیجه ایی شبیه مدل figarch(1,d,1) با توزیع چوله student-t را در م...
با توجه به رشد و اهمیت روزافزون بازارهای مالی، وجود هرگونه نوسانی در این بازارها، آثار شگرفی بر اقتصاد می گذارد. لذا، در عرصه پویای بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار پیشبینی آینده به یکی از مهمترین مسایل در علوم مالی ارتقا یافته است. در این راستا این نوشتار با استفاده از دادههای روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5/1/1388 الی 30/7/1392 وجود حافظه ب...
چکیده تغییر پذیری یک معیار آماری برای نشان دادن میزان پراکندگی درآمد برای یک شاخص بازار است. در سری های زمانی مدل های ناهمواریانس شرطی از جمله مدل هایی می باشند که هدفشان توضیح این گونه از تغییرات است. در این پایان نامه نخست مدل ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch) برای کنترل حافظه بلند مدت در واریانس شرطی معرفی می شود. خاصیت حافظه بلند مدت به این مدل اجازه می دهد تا گزینه به...
هدف اصلی این پژوهش، تبیین این مهم است که در اقتصاد کلان به دلیل وجود وقفه های بین داده ها و ستانده ها در فرایند تولید، سیاستهای پولی توجیه تئوریک خواهند داشت و بدین ترتیب می توانند بر محصول حقیقی و اشتغال موثر بوده، موجب سیکل های تجاری حقیقی گردند. در پژوهش حاضر، این نظریه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی، برای اقتصاد ایران طی دوره 79- 1338 به بوته آزمون گذ...
In this paper, we study the dual long memory property of the Korean stock market. For this purpose, the ARFIMA–FIGARCH model is applied to two daily Korean stock price indices (KOSPI and KOSDAQ). Our empirical results indicate that long memory dynamics in the returns and volatility can be adequately estimated by the joint ARFIMA–FIGARCH model. We also found that the assumption of a skewed Stude...
حل و فصل منازعات ، از زمینه های مطالعاتی مهم در طیف وسیعی از پژوهشگران سیاسی را میباشد. در ایران نیزسالهای اخیر پژوهشهای خوبی آغاز شده است ولی مطالعات صورت گرفته در حوزه داخلی از حد کلیات و یا اقتباس مفهوم سازی و مدلهای قدیمی فراتر نرفته است پژوهش حاضر با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و پایان نامه ها و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به بحث پیرامون نقش احزاب و تشکلهای سیاسی در حل و فصل منازعات ...
در این تحقیق به ارزیابی و نبیین مدل ریسک نقدینگی در معرض خطر با استفاده از چهار زیر مدل lar که اپراتور نوسان یا واریانس شرطی می باشند پرداخته شده است این چهار مدل شامل دو گروه اقتصاد سنجی (garch وarch ) و گروه ریسک سنجی (ma و ewma ) می شوند. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این واقعیت است که امکان پیش بینی نقدینگی و پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر (lar) بوسیله داده های تا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید