افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی، باعث اهمیت یافتن سنجش موثر ریسک بازار شده است. شرایط امروز بازارها مستلزم مدیریت جامع و دقیق ریسک است و ارزش در معرض ریسک، ابزاری در مدیریت ریسک است که طی سال های اخیر به ویژه بعد از بحران های مالی دهه 1990 مورد توجه مدیران عالی قرار گرفته است. به دلیل نقش کلیدی نفت در اقتصاد جهانی و تلاطم های قیمتی آن، اندازه گیری ریسک بازار جهانی نفت خام به موضوع مهمی تبدی...

نوع رفتار و برهمکنش بین بلوک ها و شکاف ها به طور چشمگیری متأثر از نوع توزیع هندسی شکاف ها می باشد. آزمایش های فشار گذار در یک مخزن شکاف دار با لحاظ کردن تغییرات اندازه بلوک ها در معادلات حاکم بر جریان، مدل سازی می شود. اندازه بلوک ها به طور معکوس، با شدت ترک خوردگی رابطه دارد و اندازه یک بلوک مخرنی که در جریان کل سهیم است به عنوان یک المان در یک تابع توزیع آماری در معادله نفوذ لحاظ شده است. آزم...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

توزیع های وزنی خانواده بزرگی از توزیع ها هستند که در بررسی های نمونه ای و با توجه به نحوه ی انتخاب نمونه ها بر توزیع داده ها منطبق می شوند. در پژوهش های موجود آزمون های نیکویی برازش توزیع وزنی برای داده ها به ویژه توزیع وزنی اندازه- اریب مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. در این پایان نامه برخی از این آزمون ها مطالعه می شود. همچنین براساس تابع توزیع وزنی اندازه – اریب، آزمونی برای فرض برابری تو...

الگوی مورداستفاده برای دوره ی نمونه از ژانویه ی 1998 تا دسامبر 2010 مورد برآورد قرار گرفته شده است. تابع های احتمال هموارشده برای دو رژیم رکود (میانگین کم و واریانس زیاد) و رونق (میانگین زیاد و واریانس کم) استخراج گردیده است. نتایج الگو حاکی از آن است که شوک های نفتی در دوره های رونق بازار طلا اثر مثبت دارد درحالی که در دوره های رکود رابطه ی معناداری بین شوک های نفتی و بازار طلا مشاهده نمی گر...

The level of asymmetric information in financial markets is important for its impact on the market formation, price levels and its interaction with investment risk. Also, determining the optimal rules by policy makers and determining the trading strategy by investors is done according to the level of information symmetry in the market. In financial literature, many metrics have been developed t...