نتایج جستجو برای: شوکهای سیاسی مدلهای عمومی figarch مدل جابهجایی مارکف msm
تعداد نتایج: 185051 فیلتر نتایج به سال:
برای استفاده بهینه از آب در مزرعه، لازم است تا نیاز آبی گیاه پیش بینی شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های حاصله از کشت ذرت دانه ای در سال های 1382 و 1383 در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز(باجگاه)، زیر برنامه تبخیر - تعرق و جریان آب خاک مدل msm (تهیه شده در بخش آبیاری دانشگاه شیراز) ارزیابی و سنجش اعتبار گردید. مقایسه مقادیر پیش بینی شده رطوبت خاک توسط مدل و مقادیر اندازه گیری شد...
نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که بی ثباتی و نااطمینانی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. رساله حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1386-1367 با استفاده از داده های فصلی می پردازد. برای این منظور، از مدل های garch برای برآورد نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شده است. در این تحقیق همواره از معیار آکایک و شوارتز ج...
ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت دارند. یکی از بهترین این شاخصها شاخص دیویژیاست. در این مقاله ...
هدف اصلی این پژوهش، تبیین این مهم است که در اقتصاد کلان به دلیل وجود وقفه های بین داده ها و ستانده ها در فرایند تولید، سیاستهای پولی توجیه تئوریک خواهند داشت و بدین ترتیب می توانند بر محصول حقیقی و اشتغال موثر بوده، موجب سیکل های تجاری حقیقی گردند. در پژوهش حاضر، این نظریه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی، برای اقتصاد ایران طی دوره 79- 1338 به بوته آزمون گذ...
در این مقاله مساله عیب یابی سنسوری در سامانه های هواپایه با رویکردهای عیب یابی مبتنی بر مدل بررسی شده است. در ابتدا با استفاده از فیلتر کالمن مکان، سرعت و زوایای سیستم تخمین زده میشود و سپس با تعریف کردن سطح آستانه مناسب، رخداد عیب سنسور تشخیص داده شده است. تشخیص معیوب بودن سنسور با استفاده از متغیرهای احتمالاتی پیشرو انجام میشود. در این الگوریتم، تاثیر عیب بر روی سنسور با استفاده از کوو...
In this paper, we have examined 4 models for Great Salt Lake level forecasting: ARMA (Auto-Regression and Moving Average), ARFIMA (Auto-Regressive Fractional Integral and Moving Average), GARCH (Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity) and FIGARCH (Fractional Integral Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity). Through our empirical data analysis where we div...
در پژوهش حاضر علاوه بر محاسبه موقعیت های معاملاتی کوتاه و بلند مدت به بررسی ارزش های درون نمونه و برون نمونه VaR که برای ارزیابی کیفیت پیش بینی مدل براورد شده در نظر گرفته شده است، می پردازیم. قبل از تخمین VaR، نتایج مدل های خانواده انباشته کسری GARCH(حافظه بلندمدت) نشان از این دارد که مدل HYGARCH(1,d,1) با توزیع چوله Student-t، نتیجه ایی شبیه مدل FIGARCH(1,d,1) با توزیع چوله Student-t را در م...
This study estimates the effects of dual long memory property and structural breaks on persistence level six major cryptocurrency markets. We apply Bai Perron break test, Inclán Tiao’s iterated cumulative sum squares (ICSS) algorithm, fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (FIGARCH) model, with different distributions. The results show that characteriz...
در این مقاله، یک مدل مکانیک مولکولی ساختاری (MSM) اصلاح شده و تعمیم‌یافته برای تحلیل نانولوله‌های کربنی (CNT) پیش روی نهاده شده است. در این روش برهم‌کنش بین اتم‌های CNT با استفاده از یک المان تیر معادل با مقطع عمومی مدل‌سازی میشود. برای تعیین جهت‌های محلی تیر یک روش قاعده‌مند ارایه شده است. بر خلاف مدل MSM اولیه، در روش ارایه شده اثر خمش زاویه‌ی پیوند و وارونگی به صورت مستقل از هم در نظر گر...
پژوهش حاضر وجود حافظه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدلهای GPH، GSP، ARFIMA و FIGARCH بررسی می‌کند. داده‌های مورد‌بررسی، حاوی بازده روزانه هستند و آزمون‌های حافظه بلندمدت، برای بازده و نیز برای نوسان سری TEPIX انجام‌شده‌است. نتایج مدلهای GPH، GSP و ARFIMA، وجود حافظه بلندمدت را در بازده سری نشان می‌دهند. همچنین نتایج اشاره بر‌این دارند که پویایی‌های حافظه بلندمدت در بازده و ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید